Combinare più indicatori in un EA - pagina 8
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Плохая формула. ;)
Объединение индикаторов не означает их пересечение.
U
Mettete le corna dappertutto, questo non rende la formula sbagliata.
Non stiamo discutendo la formula. Ma la formulazione del problema avrebbe dovuto essere chiarita.
Il campo completo degli eventi è stato scritto prima (per associazione).
Ora, se vuoi usare la formula - forse devi scoprire quanto spesso questi indici generano segnali?
;)
Mi chiedo come rendere conto della correlazione degli indicatori. Tutti gli indicatori dipendono dal prezzo, solo l'algoritmo di elaborazione può essere diverso in ciascuno.
Ma la correlazione non va da nessuna parte.
Questo è probabilmente un altro argomento. La correlazione tiene conto della coerenza dei processi, e le formule bayesiane di cui sopra danno un'istantanea integrale statica del comportamento reciproco dei due indicatori.
In linea di principio, la dipendenza dalla stessa variabile (prezzo) non significa correlazione.
Non hai detto tu, Simon, l'altro giorno
?Sì, l'ho fatto. Ma non c'è contraddizione qui, né c'è nessun'altra affermazione... non si possono fare tutti i soldi, ma questo non è un motivo per non lavorare... non si può pulire tutta la spazzatura, ma questo non è un motivo per non pulire...
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BUON NATALE!
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да, говорил. но противоречия здесь нет. как и в других высказываниях... всех денег не заработать, но это не повод - не работать... весь мусор не убрать, но это не повод - не делать уборку...
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С РОЖДЕСТВОМ!!!
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Non ho citato qui per mostrare le contraddizioni, né per rimproverarle. Le persone si sono espresse qui, ognuna come meglio può. Tutte le opinioni sono preziose. Coloro che vogliono trovare la verità dovranno sputare la buccia di tanto in tanto.
> BUON NATALE!!!
Allo stesso modo!
avatar nel thread ha messo assolutamente in discussione l'ideologia del processo decisionale quando si combinano gli indusatori, facendo una domanda diretta sulle pistole che sparano simultaneamente. Ho dato la stessa risposta lì, che sembra argomentare a favore del fatto che è più redditizio moltiplicare gli induttori che non farlo. Contraddizione.
Qui abbiamo una logica diversa da quella dello sparo simultaneo di armi sul bersaglio.
I trader credono che per prendere una decisione utilizzando due indicatori, ognuno di essi deve mostrare la stessa direzione, non solo uno. In generale, questa premessa è facoltativa.
Per una considerazione completa ed esaustiva della nostra situazione dovremmo considerare le probabilità di un numero molto più grande di combinazioni di segnali. Per esempio, consideriamo un esotico come (A+ o B-).
Se assumiamo che il mercato può andare solo in due direzioni (su o giù), allora condizioni simili, le cui probabilità a posteriori dovranno essere contate, non saranno due, ma 16 (di nuovo, se il fascio logico può essere due - AND o OR). Nessuno vi proibisce di calcolarli. Ma non si può fare a meno delle formule di Bayes. Ecco l'inizio di una lista completa:
M+ | (A+ O C-)
M- | (A+ O C-)
M+ | (A+ E B-)
M- | (A+ E B-)
ecc.
Le probabilità a posteriori possono essere necessarie solo perché questi indicatori sparano a frequenze diverse.
L'ho già detto prima.
Altrimenti, scrivete semplicemente un anello completo di eventi.
Bene, ecco la risposta.
Non ho intenzione di scrivere un anello completo qui. Chi ne ha bisogno, lo scriverà. Ma l'argomento, data questa complicazione nella logica del processo decisionale, sta già diventando molto curioso.