INVITO ALLA COOPERAZIONE DI UN TRADER-PROGRAMMATORE - pagina 12
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
https://www.mql5.com/ru/articles/1530
Grazie! Interessante. Leggerò anche gli altri suoi articoli.
Эта система дает прибыль и на других парах. Но там меняется параметр N для входа (один из 2 параметров) и значение тейка и стопа. Это думаю понятно, так как волатильность пар разная. Что хорошо для евро/доллар, то ужасно для фунт/йена.
Поэтому не могу протестировать все пары с общим значением N и общим значением тейка и профита. Для каждой пары они будут свои.
Chi ha parlato di valori comuni per tutte le coppie? Lasciate che ci siano diversi parametri per ciascuno, potete testarli indipendentemente. La cosa principale è inserire il tutto in un unico concetto di sistema. Forse non avremo bisogno di alcun filtro.
La mia analisi espressa aveva lo scopo di mostrarvi che c'è anche il problema della valutazione del sistema, che non è per niente facile. Ma si può anche affrontare se si è intraprendenti, anche se non si hanno precedenti per 20 anni.
...e gli altri vostri articoli.
Giusto, come mai ho dimenticato i miei panini volanti...
Программист у меня на работе не является трейдером.Поэтому писал предложение для трейдера, так как
нам обоим было бы полезно сотрудничество. Он мог в ТС внести те идеи или открыть мне глаза на то,
на что я не обратил внимание.
Oh, bene, avresti dovuto dirlo subito: sto cercando una persona esperta che accetti di verificare gratuitamente se le mie idee funzionano o sono spazzatura. Come ricompensa offro l'idea stessa, nel caso in cui si riveli non essere una sciocchezza.
Domande rimosse, grazie:)
А, ну тогда так сразу и надо было: ищу опытного человека, который за бесплатно согласится проверить, работают мои идеи или это чушь. В качестве вознаграждения предлагаю саму идею в случае, если она окажется не бредом.
+1
Leggete ciò che è scritto sopra. Se non lo leggete, lo ripeto. 1. Non vedo nulla di brillante qui. È proprio come la ricerca di L. Williams
per i modelli con aspettative positive. Ne ha molti. A seconda della situazione, si applica l'uno o l'altro.
Ho dato un esempio di un solo sistema semplice. Non ne ho solo uno. E tutti i sistemi hanno idee
come altro migliorarli. Dal momento che questo nuovo anno sono effettivamente in pensione, ho 32 anni)), ho deciso di iniziare un più dettagliato
queste idee in realtà.
Ora ho trent'anni,
È il momento giusto per sognare.
Di mondi lontani, di doni magici,
Che un giorno cadranno ai miei piedi.
Вот мне и стало за тридцать,
Самое время мечтать.
О далеких мирах, О волшебных дарах,
Что когда-нибудь под ноги мне упадут.
buon anniversario! :))))
Кто говорил об общих значениях для всех пар? Для каждой пусть будут свои параметры, тестировать их можно независимо. Главное, чтобы все это укладывалось в единую концепцию системы. Может, и фильтров не надо будет никаких.
Мой экспресс-анализ был предназначен для того, чтобы показать Вам, что существует еще и проблема оценки системы, которая совсем непроста. Но и с ней можно справиться, если проявить изобретательность, даже если у Вас нет истории за 20 лет.
Quindi ecco come stanno le cose. Ne capisco meno di voi. Ma sto cercando di capire). Come lo capisco al momento. Qualsiasi sistema.
Ha ingressi e uscite. Ho letto da qualche parte che è meglio studiare entrambi separatamente. Il modo migliore per guardare gli ingressi, come ho scritto
sopra, semplicemente chiudendo dopo N barre... Le uscite sono più complicate. Non c'è un controllo standard. In questo TS l'uscita non è il segnale indicatore
ma il valore di TP e SL. Con tali uscite è inutile testare il sistema per 20 anni... mi sembra inutile... perché la volatilità
della stessa coppia 20 anni fa e ora è molto diverso. Sì, se la stessa presa e fermata nel tester mostra redditività
per 1, 6 o 20 anni è buono. Ma mi sembra che sia meglio uscire solo sulla base delle prese e dei profitti
Altrimenti è meglio testare le uscite per 20 anni sulla base, per esempio, dell'indicatore ATR. Meno volatilità - stop più bassi e
e viceversa. Questo, di nuovo, è affare del programmatore.
La tua opinione?
Sembra essere vero, ATR è quasi uno standard per questo genere di cose. Ma la volatilità può essere misurata in altri modi. Anche nel mio sistema il problema di scegliere la giusta fermata, quindi mi sto chiedendo cosa scegliere.
...Входы лучше всего смотреть, как написал выше, просто закрытием через N баров...с выходами сложнее. Стандартной проверки нет. ...
Gli ingressi sono meglio studiati statisticamente con uscite casuali. Le uscite sono l'opposto - insieme agli ingressi casuali.
Consiglio di mantenere sempre al minimo il numero di parametri "mancini".
quindi guardate audnzd il giorno del ringraziamento, mettete la busta sul minuto gaff e calcolate quanto potrebbe essere guadagnato...
dimeon, per favore approfondisci. Qualeperiodo "antelope" è auspicabile, a cosa è meglio applicare, qual è la deviazione %, quali sono le condizioni ottimali dientrata e uscita secondo voi? E ho capito che le percentuali sono annuali?