Reti neurali. Domande degli esperti. - pagina 8
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Честно говоря, не ощутил каким образом профит зависит от ошибки....))))
Per esempio, diciamo che ti interessa che il TS generi più profitto possibile e il più spesso possibile, cioè, stai cercando di aumentare la percentuale di operazioni redditizie e naturalmente il MO.
Una rete addestrata secondo questo principio può produrre profitti anche su OOS. È necessario applicare un errore quadratico medio che accentua la rete sui modelli che contribuiscono a questi obiettivi. Cioè, la rete si concentra su modelli specifici che portano a qualche tipo di conseguenza.
Se usate l'errore quadratico medio, state "facendo la media" dei modelli, non li state enfatizzando.
Per esempio, diciamo che ti interessa che il TS generi più profitto possibile e il più spesso possibile, cioè, stai cercando di aumentare la percentuale di operazioni redditizie e naturalmente il MO.
Una rete addestrata secondo questo principio può produrre profitti anche su OOS. È necessario applicare un errore quadratico medio che accentua la rete sui modelli che contribuiscono a questi obiettivi. Cioè, la rete si concentra su modelli specifici che portano a qualche effetto.
Se usate l'errore quadratico medio, state "facendo la media" dei modelli, non li state enfatizzando.
Cos'è l'errore quadratico medio?
a LeoV
Ecco il problema per voi, l'inverso, sulla massimizzazione del profitto. Quale TS sceglierete, i valori sono specificati, hmm, in $
a Vinin
La media aritmetica della somma delle radici.
Об этом уже говорилось раньше в этой ветке. Топикстартер хотел именно так работать, как... как он работает.
È la prima volta che incontro qualcuno su questo forum che pensa quasi quanto me... :)
Unica mente...
Впервые встречаю на форуме человека который мыслит практически также как и я... :)
Единомышлинник...
Grazie. È bello incontrare fratelli nell'intelligenza... :)
Profitto<-->errore:
Credo (confermato sperimentalmente, naturalmente).
Se l'errore di rete è salvato sul feedback, l'aumento/diminuzione del capitale sarà salvato nei casi in cui il segnale di rete è molto meglio di quello casuale.
Se l'errore di rete non viene salvato, l'equità sarebbe casuale, cioè l'equità potrebbe salire o scendere (lentamente/velocemente/ salti) ma sarebbe ancora casuale.
Il rapporto profitto<-->errore può essere determinato per ogni problema.
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Per quanto riguarda l'allenamento che sta facendo LeoV:
Naturalmente congetture e soprattutto ragionamenti dai suoi post.
L'addestramento è fatto usando un algoritmo genetico, è possibile definire qualsiasi funzione di fitness in esso...
IN NSH4-5... Non solo i profitti sono allenati, ma diverse combinazioni di indicatori di sistema, massimizzando/minimizzando tiriamo il sistema nel suo insieme, non solo l'indicatore di profitto, cioè otteniamo una crescita regolare del patrimonio netto.
Ho dimenticato di aggiungere: "Con un algoritmo genetico non sa davvero come allenarsi per ottenere risultati stabili su OOS, il metodo di controllo/test a scorrimento su un campione indipendente non aiuterà più qui, anche il contrario imbroglierà...".
Ecco perché l'errore può essere diverso ma il profitto è circa lo stesso, la funzione obiettivo non è la minimizzazione dell'errore.
Per me NS 4-5 è una scatola nera, anche se ho ottenuto lì un sistema buono e stabile con una crescita azionaria liscia che è stato testato su QE, ho appena messo da parte per un tempo peggiore.
Se si allenano le reti non in NSh4-5, ma in programmi creati per scopi più accademici, si può almeno capire qual è l'errore, perché la rete non porta profitto, e un mucchio di questioni diverse, e dopo aver trovato la risposta alle quali si può parlare con fiducia di trading su reti neurali.
E non in modo che non ci sia connessione con nulla, Dio solo sa se funzionerà o no, se gli input devono decorrelare o no, se gli input devono rimuovere la correlazione con l'output o no, se è meglio impegnarsi o non impegnarsi, ecc. ..... In parole povere una divagazione casuale...
Для меня НШ 4-5 чёрный ящик, даже получив там прибульную стабильную систему с плавным ростом эквити, прошедшую тестирование на ООС, я просто отложил её до худших времён.
Если обучать сетки не в НШ4-5, а в программах созданных для более академических целей, то можно хотя бы разбираться в чём ошибка, почему сеть не приности прибыль, и ещё кучу разных вопросов, найдя ответ на которые, можно будет УВЕРЕННО говорить о торговле с помощью нейронных сетей.
А не так что связей нигде ни с чем нет, на ООС только богу известно будет оно работать или нет, входы надо декоррелировать/не надо, нужно убирать корреляцию входов с выходом или нет, что лучше коммитет или не коммитет и тд..... Проще говоря случайное блуждание...
È per queste ragioni che, da qualche tempo, ho completamente abbandonato i pacchetti di rete "pronti all'uso". Io stesso preparo ciò di cui ho bisogno.
E non in modo che non ci siano connessioni a nulla, sul feedback solo Dio sa se funzionerà o no, gli ingressi devono essere decorrelati o no, gli ingressi devono essere correlati con l'uscita o no, cosa è meglio di commit o non-commit, ecc ..... In parole povere una divagazione casuale...
Как успехи на этом поприще?
È ancora troppo presto per parlare di successi. Quando avrai successo, forse ti pagherò il biglietto di andata e ritorno per venirmi a trovare. :)
Per ora, sono soddisfatto del fatto che almeno ho il pieno controllo sul processo di apprendimento e sugli obiettivi di apprendimento delle reti (se è questo che vuoi dire).
Questa è una buona cosa. )))) Piacere mio.))) Grazie)))
Ma fondamentalmente, qual era la mia domanda? Questo argomento è molto interessante per me. Stavo chiedendo la relazione tra l'errore e il profitto su OOS. È un argomento molto interessante, per il fatto che parlando con molti professionisti del settore, non conoscono la risposta a questa domanda. Cosa mi hai detto?
Diciamo che siete interessati a TS generando più profitto possibile e il più spesso possibile, cioè, cercando di aumentare la percentuale di operazioni redditizie e naturalmente il MO.
Ci si può aspettare che la rete addestrata su questo principio produca profitti anche su OOS. È necessario applicare un errore quadratico medio che accentua la rete sui modelli che contribuiscono a questi obiettivi. Cioè, la rete si concentra su modelli specifici che portano a qualche effetto.
Se usate l'errore quadratico medio, state "facendo la media" dei modelli piuttosto che enfatizzarli.
и
A proposito di profitto<--> errore:
Credo (confermato sperimentalmente, naturalmente).
Se l'errore di rete è salvato sul feedback, l'aumento/diminuzione del capitale sarà salvato per i casi in cui il segnale di rete è molto migliore di uno casuale.
Se l'errore di rete non viene salvato, l'equità sarebbe casuale, cioè l'equità potrebbe salire o scendere (lentamente/velocemente/ salti) ma sarebbe ancora casuale.
Il profitto<-->errore può essere determinato per ogni compito.
Beh, queste non sono risposte, dovete capire))). Queste sono solo riflessioni "sull'argomento" in generale. Ok, prendiamo NS (non trader) o Solution, qualunque cosa (per "scopi accademici"), facciamo una rete (qualunque essa sia) e cominciamo ad allenarla. Fino a quando lo alleniamo? Fino a un errore minimo? Bisogna capire che sarà un sovrallenamento al 100%. Non è all'altezza dell'errore minimo? Allora fino a quale errore? Qual è il profitto? E perché esattamente a questo errore? Il profitto aumenterà o diminuirà se diminuiamo leggermente l'errore? E se si aumenta l'errore?
Quindi è così.....))))