Strategie di gestione del denaro. Martingala. - pagina 6
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TheXpert писал(а) >>
Se Martingale non fa parte del TS come parte integrante...E come si suppone che M. entri nel TC. È stata una svista. Non capisco bene il suo punto di vista.
)) Allora buona fortuna nel ridurre il drawdown. Mi chiedo: rispetto a cosa riduce?
Sembra che tu non sia il primo giorno sul forum e cerchi di dimostrare qualcosa con le immagini.
Non sto provando nulla, ancora.
Sto cercando di discutere l'uso della cosiddetta Martingala in TS.
E sembra definire il termine. Dove M sta raddoppiando la scommessa dopo aver chiuso l'affare, e nella direzione opposta, e dove senza chiudere, ecc.
Personalmente, mi ricorda il pandemonio babilonese.
>> Per M. ognuno intende cose diverse.
E come si suppone che M. entri nel TC. È stata una svista. Non ho capito bene il tuo punto di vista.
Se M fa parte intrinsecamente di un TC, allora bisogna trarre conclusioni dalle statistiche di quel TC.
Non equiparerei questi TC agli altri, perché non credo che sia giusto.
M. non ha niente a che fare con la vita del mercato, quindi non torturare
Oppure simuliamo -
Ci sono due uomini nel mercato.
uno finirà in nero e l'altro in rosso.
Il tempo passa, uno è al rialzo, l'altro al ribasso.
Ora sono di nuovo gli stessi, ma ognuno ha M. (lo stesso).
Pensi che il risultato cambierà questa volta?
Se M è incluso nella ST, allora le conclusioni dovrebbero essere basate sulle statistiche di questa ST.
Se M entra intrinsecamente, allora le conclusioni dovrebbero essere basate sulle statistiche di questa ST.
Ancora non capisco come.
Aumentare le dimensioni alla minima perdita?
Cambiare direzione?
La logica dell'immagine è all'incirca la seguente.
1) Considera un segnale di acquisto con più di 0,8 di probabilità. Comprate.
2) L'errore è inevitabile - metti un limite di acquisto. aumentato. e anche più basso. Improvvisamente - una forcina. :)
3) Mettere una serie di limiti di vendita con scadenza nella probabile zona di rimbalzo.
È una M integrata in TS? O no? Non capisco, nelle vostre definizioni. :(
Aggiungo. Trovo interessante questa logica per MT5.
Non sto provando nulla, non ancora.
Sto cercando di discutere l'uso della Martingala nel TS.
E sembra definire il termine stesso. Dove M. sta raddoppiando la scommessa dopo aver chiuso l'affare, e nella direzione opposta, e dove senza chiudere, ecc.
Personalmente, mi ricorda il pandemonio babilonese.
Per M. ognuno capisce in modo diverso.
Non importa se è prima della chiusura o dopo. Martin, è un aumento della posizione quando il mercato si muove contro una precedente entrata. Per esempio, hai aperto una posizione di acquisto con un lotto, il prezzo è sceso, hai aggiunto un altro lotto. Questo è lo stesso che chiudere una posizione perdente e riaprire al rialzo con 2 lotti (oltre a pagare lo spread extra). Quindi abbiamo un'entrata di 1-2 lotti. Se aggiungiamo 1 lotto in più, sarà 1-2-3, che è anche un Martin (uso e conseguenze simili). Anche se nel senso classico di martin questo raddoppio molto, o almeno aumentare con un rapporto fisso.
non importa se è prima della chiusura o dopo. Martin è un aumento della posizione quando il mercato si muove contro una precedente entrata. Per esempio, si apre una posizione di acquisto con un lotto, il prezzo scende, si aggiunge un altro lotto. Questo è lo stesso che chiudere una posizione perdente e riaprirla con 2 lotti (oltre a pagare lo spread extra).
Proprio così. È una martin media, e c'è anche una martin rollover e una combinata.
non importa se è prima della chiusura o dopo. Martin è un aumento della posizione quando il mercato si muove contro una precedente entrata. Per esempio, si apre una posizione di acquisto con un lotto, il prezzo scende, si aggiunge un altro lotto. Questo è lo stesso che chiudere una posizione perdente e riaprire al rialzo con 2 lotti (oltre a pagare lo spread extra). Quindi l'ingresso è 1-2
Sono d'accordo. Tranne che il momento di questa stessa apertura è lasciato fuori, così come le ipotesi sulla possibile soglia di errore.
Esattamente giusto. È una martin media, ma c'è anche una martin rollover e una combo martin.
>> oooooo
"Chips, patate pai, purè di patate, ......"
Un punto molto attuale.
Penso che dovremmo definirlo più precisamente, o meglio ancora, etichettarlo come una classe (Martingala) ed evidenziare i tipi e i metodi nel suo utilizzo (media, ecc.).
Carl Linnaeus ha iniziato con questo. Ha reso più facile la comunicazione per tutti. ;)
Caro Megakvotes, si prega di aggiungere una sezione, come Wikipedia - termini di commercianti.
Lì si potrebbe prima chiarire il termine nella discussione e poi lasciare la versione finale.
Martingala - aumentare la dimensione di una scommessa (posizione) quando si perde.
Breve e semplice.
Esattamente giusto. È una martingala in forma di media, e ci sono anche martingale rovesciate e combinate.
Ecco cos'è questa M. Quindi è necessaria una classificazione per la discussione?