Spread trading in Meta Trader - pagina 13
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..... A proposito, avete un meccanismo di bloccaggio delle perdite per le siepi aperte?
No.
Tranne che per le fermate - non esiste ancora un meccanismo del genere.... 
Beh, dovresti... Non ci ho ancora pensato...
Anche se, in 2,5 settimane di esperimenti con gli strumenti futures menzionati sopra, il mio hedge ha subito notevoli perdite, ma ho superato queste perdite di non più di 3 giorni lavorativi, dopo i quali ho chiuso con profitti (o manualmente in pareggio).
Si possono vedere approcci non convenzionali in Trade-Arbitrage. La copertura (quella reale) e gli strumenti sintetici e le statistiche assolutamente correlati sono disponibili lì.
Sì, -
ha preso nota da tempo del suo consigliere, - vado all'indirizzo, leggo i commenti.
Ma non riesco ancora a metterci le mani sopra
. Anche se ho provato a farlo diverse volte...
E il design della casa è in qualche modo più "nativo" e più rapidamente ricostruito per adattarsi alle realtà attuali del mercato...
Mi piacerebbe vedere cosa un hedge fund potrebbe cortocircuitare.
??? Di cosa possiamo parlare con te dopo questo?
Gli hedge fund sono quasi tutti short, questa è la loro natura, e possono shortare quasi tutte le attività negoziabili.
rid, в любом случае идея хорошая, и работа тобою немалая сделана
Beh, l'idea non è affatto mia. È stato Fduch che ha iniziato l'argomento e ha risposto alla mia domanda a pagina 4-5 sull'esatta natura della tattica e ha esposto lo spread medio-statale.
Нестандартные подходы можете посмотреть в Trade-Arbitrage. Там и хэдж (настоящий) и абсолютно коррелируемые синтетические инструменты и статистика...
L'idea è giusta, ma...
Stai cercando di trovare situazioni di vero arbitraggio, ma anche i grandi zii di Goldman ecc. Li troveranno sempre e li mangeranno per primi. L'unica cosa che ti resta da fare è rubare i centesimi dalle tasche della cucina DC, cogliendo gli errori della sua macchina citazionista. Questo non può andare avanti a lungo per ovvie ragioni.
Vale la pena accettare come regola - l'arbitraggio è impossibile - e andare avanti.
PS A proposito, la correlazione tra gli elementi di una coppia non è necessaria.
Ты пытаешься найти ситуации для реального арбитража, но тоже самое делают большие дяди из голдмана и пр. Они всегда найдут их и скушают первыми. Eдинственное, что тебе остается, это тырить копейки из кармана кухонного ДЦ, ловя погрешности его котировочного аппарата. Долго это продолжаться не может по понятным причинам.
Стоит принять как правило - арбитраж невосможен - и идти дальше.
Non sono d'accordo .... vale la pena passare sopra il trading in borsa per principio... ed è contro i nostri desideri)))))))))))
e lo spread trading può non essere selvaggiamente redditizio, ma è ancora redditizio.... cioè, non è rischioso come qualsiasi altro tipo di trading azionario (anche se questo è vero solo quando si scelgono gli strumenti giusti). Se qualcuno segue i commenti di Bortz - lo ha dimostrato bene nel suo trading.
Un'altra cosa che il trading serio non si intende in MT purtroppo... Ma perché non praticare la metodologia in MT, e più tardi, quando è pronta, trasferirla a Ninja, per esempio...
"Чужая МАшка" или как?
Non ho capito bene il MA di qualcun altro.
Ho caricato il mio indicatore "preferito" (Sem Sem analogico) su queste coppie e ho pensato,
- che se le linee a volte vanno contro/opposte, perché non provare? Ecco il grafico:
(verde - dollarrien, blu - euro-yen)
тут я не соглашусь.... из таких соображений стоит пройти мимо торговли на бирже в принципе... а это против нашего желания)))))))))))
а торговля спредом пускай не дико прибыльня но все же прибыльная.... и главное, не такая рискованная как любая другая торговля на бирже (правда это справедливо только при правильном подборе инструментов). Если ктото следит за комментариями Борца - он это хорошо показал в своей торговле.
Другое дело, что серьезная торговля подразумевается не в МТ к сожалению... Но почему бы не отработать методику в МТ, и позже, когда она будет готова, перенести ее на нинзю, например...
Questo è ciò a cui porta l'uso di definizioni fatte in casa per ogni tipo di commercio. "Lo chiamerò..." Non inventarlo, la gente non lo capisce...
Lo spread trading (pairs trading), da non confondere con lo spread bid/ask, non è arbitraggio. L'arbitraggio è profitto senza rischio, un pranzo gratis come dicono gli americani. La copertura è una piccola perdita garantita senza il rischio di grandi perdite, un'assicurazione. Lo spread trading comporta il rischio di perdite, a volte significative. Il numero di opzioni di arbitraggio è abbastanza limitato, poiché gli strumenti devono essere completamente ripetitivi. Le opzioni di spread sono illimitate perché lo spread può essere costruito da qualsiasi numero di quasi tutti gli assortimenti. Nessun Goldman può rintracciarli tutti.
Я не совсем понял про чужую МАшку.
Я зарядил свой "любимый" индюк (аналог кластерного по Сем-Сем-у) на эти пары и подумал, - что если линии иногда идут встречно/противоположно, то почему-бы и не попробовать ? Вот график:
(зел. - доллариена, син. - евроиена)
"Alien Mashka" è ancora un esperimento sul principio della sovrapposizione di un Mashka di B sul grafico A
e vedere cosa ne ricavate ...
;)
Capisco. Quindi è così che funziona qui - "mash-up degli altri" (ridotti a un "denominatore comune") nella stessa finestra.