Spread trading in Meta Trader - pagina 12
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Roman, se una copertura dell'indice ha diritto alla vita, ma una copertura
vendere 0,40 eurjpy + comprare 0,40 usdjpy = vendere 0,40 eurusd non può essere considerato una copertura.
Dovete chiamarlo una copertura.
Questo puzza solo di soldi per i teorici del dolore come timbo qui, perché con tali dichiarazioni ha anche dimostrato di essere un profondo fallimento come matematico finanziario.
Due terzi degli hedge fund nel mondo usano variazioni del trading a coppie. Sono un sacco di soldi.
Gli spread possono essere creati da qualsiasi cosa, non solo da due indici.
Penso che sia rischioso con le valute.... L'eurjpy e l'usdjpy sono certamente correlati tra loro, ma solo per il momento... Quando eurusd ottiene una candela enorme, sarà o un enorme più o un enorme meno sullo spread.
Qui ci sono delle opzioni. Fornire tali ore di funzionamento per ogni "tandem" - in cui il rischio di tali tattiche è ridotto al minimo accettabile.
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Altre chiusure:
19780538 2009.12.31 12:12 vendere 0,40eurjpy 133,16 0,00 0,00 2009.12.31 13:00 133,10 0,00 0,00 0,0025,96
19780539 2009.12.31 12:12 comprare 0,40 usdjpy 92,40 0,00 0,00 2009.12.31 13:00 92,42 0,00 0,00 0,008,66
19781285 2009.12.31 13:11 vendere 0,40 eurjpy133,16 0,00 0,00 2009.12.31 13:31 133,12 0,00 0,00 0, 0017,32
19781286 2009.12.31 13:11 comprare 0,40usdjpy 92,40 0,00 0,00 2009.12.31 13:31 92,40 0,000,00
Due terzi degli hedge fund nel mondo usano variazioni del trading a coppie. Sono un sacco di soldi.
Gli spread possono essere creati da qualsiasi cosa, non solo da due indici.
Mi piacerebbe vedere cosa può cortocircuitare un hedge fund.
Bisogna chiamarlo tandem in qualche modo.
Come può essere un tandem se è una coppia EURUSD smontata?
L'approccio è corretto, ma gli strumenti in questo caso sono scelti male.
Indici correlati, azioni, materie prime (diversi tipi di petrolio...) sono quelli giusti.
Forse è una cosa negativa. Non ho intenzione di discutere.
Ma non credo che nulla debba essere trascurato. Anche le cose che, a prima vista, non sembrano del tutto giuste. E poi - non è esattamente EURUSD.
È EURUSD messo attraverso il "filtro" del JPY! Chissà, forse questa e altre varianti possono funzionare in certe condizioni.
Dovremmo sperimentare. Raccogliere statistiche online. Su strumenti diversi, spesso incompatibili.
Perché, qui è conveniente, - appunto, approccio non standard + automazione!
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Un'altra chiusura:
19781436 2009.12.31 13:32 vendere 0,40eurjpy 133,11 0,00 0,00 2009.12.31 14:32 133,24 0,00 0,00 0,00-56,10
19781437 2009.12.31 13:32 comprare 0,40 usdjpy 92,40 0,00 0,00 2009.12.31 14:32 92,66 0,00 0,00 0,00112,24
rid писал(а) >>
E poi - non è esattamente EURUSD.
È EURUSD, filtrato attraverso il JPY!
"Il MA di qualcun altro o cosa?
E poi - non è esattamente EURUSD.
È EURUSD, filtrato attraverso il JPY!
Non capisco bene il filtro JPY. Ma secondo me, in questo caso: vendere 0,40 eurjpy + comprare 0,40 usdjpy = vendere 0,40 eurusd = uguaglianza molto stretta corretta per 1-3 pips di spread.
Argomenti: i lotti delle coppie sono uguali, i valori dei punti delle coppie sono anche uguali. Non appena la tendenza di EURUSD inizia a muoversi contro la copertura aperta, le perdite possono aumentare all'infinito, se il prezzo della coppia non ritorna ai suoi livelli precedenti. A proposito, avete un meccanismo per fissare le perdite sulle coperture aperte?
Forse è una cosa negativa. Non voglio discutere.
Ma non credo che nulla debba essere trascurato. Anche qualcosa che, a prima vista, non sembra del tutto giusto. E poi - non è esattamente EURUSD.
È EURUSD messo attraverso il "filtro" del JPY! Chissà, forse questa e altre varianti possono funzionare in certe condizioni.
Dovremmo sperimentare. Raccogliere statistiche online. Su strumenti diversi, spesso incompatibili.
Perché, qui è conveniente, - appunto, approccio non standard + automazione!
Per approcci non convenzionali, vedi Trade-Arbitrage. Ci sono sia strumenti di copertura (reali) che strumenti sintetici perfettamente correlati e statistiche...