Spread trading in Meta Trader - pagina 7

Nuovo commento
 

Ciao a tutti. Osservazione interessante sui contratti sulle materie prime.

(Brent e LightSweet).

Solo sul tema dell'arbitraggio.

Ecco l'indicatore - fatto da me per analogia con i tacchini complessi di Sem Semenych.

Linea verde - LightSweet.

Linea del peccato - Brent (BRN).

Si può vedere - che (spesso) si muovono anche in fase opposta. Anche se (molto probabilmente) è necessario tracciare il prezzo con tali indici sui ticker di questi strumenti.

 
rid писал(а) >>

Ciao a tutti. Osservazione interessante sui contratti sulle materie prime.

(Brent e LightSweet).

Proprio sull'argomento dell'arbitraggio...

Qui sotto c'è un indicatore - fatto da me per analogia con gli indici complessi di Semyonych.

Linea verde - LightSweet.

Linea blu - Brent

Si vede che (spesso) si muovono anche nella direzione opposta. Ma (molto probabilmente) quei simboli dovrebbero essere basati sui loro ticker.

Liscio sulla carta, ma hanno dimenticato l'ovga.

 

Sì - certo. Non sto affatto garantendo un profitto sicuro. Sto semplicemente offrendo "informazioni su cui riflettere".

Fareste meglio ad offrire un'opzione costruttiva simile.

 
Osservazione interessante, però!
 

Ecco un disegno più illustrativo.


 

Se prendi lo spread (arbitraggio) su M1, imho i costi non saranno mai coperti.

 

Если ловить спред (арбитражный) на М1, то имхо издержки не покрыть никогда.

Lo penso anch'io.... Ma in generale l'idea non è male - automatizzare la "cattura" delle discrepanze di prezzo...

Ho provato una cosa simile, ma sono arrivato a quanto segue - ho bisogno di strumenti, dove il divario tra i simboli normali e i simboli con #I è minimo. (è chiaro di quale broker sto parlando, credo) Come una delle opzioni ho provato uno spot futures


Ecco lo stesso grafico, solo in TOS, il suo vantaggio è che è costruito in forma di candele, non di linee...


р

Entrata agli estremi, deviazioni dallo spread centrale e mediato. Uscire ad un ritorno a questa media, o anche una partenza dello spread in direzione opposta... Purtroppo, in TOC i candelabri sono enormi, si può dire che sembra di tagliare il cavolo a zero... Nella vita reale le ombre della candela sono grandi proprio a causa di grandi deviazioni di offerte e richieste; in breve, la candela mostra una grande ombra, ma se si cerca di chiudere la posizione, si chiuderà ad un prezzo completamente diverso. Ma c'è ancora profitto, ma non su dati di 1 minuto, a volte bisogna aspettare un giorno. Sfortunatamente, sto avendo difficoltà con la programmazione, quindi ho appena preso un EA, che chiude tutte le posizioni quando raggiunge un certo profitto (per esempio, quello di KIM) e quando il profitto raggiunge, diciamo, +150 dollari (posizioni da 1 lotto), si chiude, lasciando circa 100 dollari. (una volta anche se dopo aver chiuso +150 c'è rimasto 0). Idealmente, avrei bisogno di correggere l'Expert Advisor, in modo da controllare il profitto al prezzo giusto (simbolo #I) e poi chiudere la posizione, ma non posso farlo.... Ma il fatto che il profitto ci sarà è un fatto. Anche se si dovrebbe anche tener conto della stagionalità. E gli spread dovrebbero essere generalmente scambiati presso i normali broker di futures. Non ci saranno scuse con pagamenti di somme importanti, e il margine sugli spread è molte volte inferiore a quello di Br.....

 
Den2000 >> :

...... Idealmente, l'Expert Advisor dovrebbe essere corretto per controllare il profitto al prezzo giusto (simbolo #I) e poi chiuderà la posizione, ma non posso farlo.... Ma il fatto, che il profitto sarà...



Questo può essere implementato (nella sua forma più semplice) in questo modo:

extern int     Magic = 1111;int Magic2;
extern string  Symbol_1 = "FTSEH0";
extern string  Symbol_2 = "FDAXH0";
extern string  Symbol_1t = "FTSEH0#I";
extern string  Symbol_2t = "FDAXH0#I";
extern string  __ = "=== Ф-я закрытия по заданному профиту ==="; 
extern bool    Close_Profit = true;
extern int     CloseProfit = 50;//в пунктах

//--------------------------------------------------
int start()
{

double Ask_Tiker1 = MarketInfo( Symbol_1t,MODE_ASK);
double Bid_Tiker1 = MarketInfo( Symbol_1t,MODE_BID); 
double Ask_Tiker2 = MarketInfo( Symbol_2t,MODE_ASK);
double Bid_Tiker2 = MarketInfo( Symbol_2t,MODE_BID);
double POINT_Tiker1 = MarketInfo( Symbol_1,MODE_POINT); 
double POINT_Tiker2 = MarketInfo( Symbol_2,MODE_POINT); 
Magic2 = (Magic+1);

//жжжжж Закрытие позиций жжжжжжжжж

if ( Close_Profit == true){//если выкл-ль включен
//если первый символ продан, а второй куплен 
if (    ( ( PriceOpenLastPos( Symbol_1,OP_SELL, Magic)- Ask_Tiker1)/ POINT_Tiker1 +
   ( Bid_Tiker2- PriceOpenLastPos( Symbol_2,OP_BUY, Magic))/ POINT_Tiker2 )
>= CloseProfit){//если суммарный профит сделок 
// по факту больше заданного значения,
// -закрываем OP_SELL 1-го символа и OP_BUY второго симвлоа
ClosePosFirstProfit( Symbol_1,OP_SELL, Magic);
ClosePosFirstProfit( Symbol_2, OP_BUY, Magic);
                         }
//если первый символ куплен, а второй продан
if ( (( PriceOpenLastPos( Symbol_2,OP_SELL, Magic2)- Ask_Tiker2)/ POINT_Tiker2 +
      ( Bid_Tiker1- PriceOpenLastPos( Symbol_1,OP_BUY, Magic2))/ POINT_Tiker1 ) 
   >= CloseProfit){//если суммарный профит сделок 
// по факту больше заданного значения,
// -закрываем OP_SELL 2-го символа и OP_BUY первого симвлоа
ClosePosFirstProfit( Symbol_2,OP_SELL, Magic2);
ClosePosFirstProfit( Symbol_1, OP_BUY, Magic2);
                         }                     
       }//if (Close_Profit == true)

return (0);
 //-------Конец функции int start()------
     }
//Далее вставить указанные в коде пользовательские
 ф- и И. Кима и обратить внимание на  магики

Le posizioni possono essere aperte manualmente con lo script di I. Kim (disponibile sul suo sito web), che permette di impostare un magik quando si apre una posizione.

http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=47 e

http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=46

Dal momento che ho messo il tipo di copertura Magic e Magic2 nel codice, è necessario, perché diverse posizioni in entrambi i tipi di copertura sono calcolate e chiuse a prezzi diversi, - da entrambi i ticker bids e Ascs #I.

 
Den2000 писал(а) >>

.... Ma il fatto che ci sarà un profitto è un fatto.

Non è un fatto, è quasi garantito che non sia così.

Se il grafico di spread lineare in MT4 può ancora causare almeno un po' di fiducia (e anche in questo caso dobbiamo guardare l'algoritmo della sua creazione), allora TOS (di TOS nativo!!!)

Fanculo! È ovviamente automatico? Cos'è una candela? Il massimo dello strumento spread è definito come il massimo dello spot meno il massimo del futures.

E il fatto che questi prezzi si verifichino in momenti diversi non la preoccupa? In pratica, non sarà così. Dovete sincronizzare la cronologia dei tick

per ricreare il grafico corretto, e non è un compito facile. Senza sincronizzazione dei flussi di dati, è più o meno possibile

costruire un grafico lineare sui prezzi di chiusura come quello di MT4 (se è reso dai prezzi di chiusura, non dai falchi per esempio).

Si possono fare soldi con l'arbitraggio spot/futures, ma molto poco e molto raramente - questo è il tipo di arbitraggio più popolare,

coperto dalla maggior parte dei commercianti.

 

Azzarderei anche l'ipotesi che ci possa essere un software di "protezione" sui server del DC che impedisce fisicamente ai trader di guadagnare su questo tipo di arbitraggio (valuta + futures con nome). Semplicemente non lasciano che le citazioni divergano così tanto.

Ho seguito diverse coperture di questo tipo per una settimana e mezza, utilizzando l'Expert Advisor appositamente creato in MT4.

E la differenza non è mai stata così grande da poter chiudere anche un solo misero pip del profitto totale.

Ma per strumenti diversi (ma correlati) - questo è abbastanza possibile! Per esempio - quando si fa hedging sugli indici, indicato - nel mio codice sopra. Tenendo conto del fatto che la dimensione dei lotti Footsie e Dax dovrebbe essere impostata a 3:1 (circa).

O, su diversi tipi di materie prime.

Ma naturalmente, nella maggior parte dei casi non è una "questione" di minuti. Si tratta di lunghe ore, se non di giorni ....

1234567891011121314...254
Nuovo commento