Spread trading in Meta Trader - pagina 6
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Non proprio. ! Sul demo, proprio come sul reale, le posizioni sono aperte/chiuse ai prezzi asc/bid del ticker #I (e non del tutto LAST)!
È strano. Sulla mia demo l'apertura va al prezzo del simbolo senza #I.
Un pasticcio con l'immagine. Intendo GCZ9, non GCG0 nella tabella Market Watch.
Ho seguito l'argomento quasi dall'inizio.
Ma, non sono del tutto d'accordo con il rilevamento del valore medio e non sono del tutto chiaro sulla questione dell'apertura, cioè quando.
Ho descritto lo spread (differenza) in modo un po' diverso: può essere rozzo, ma si mostra molto interessante come EA.
Se potete, per favore date la vostra opinione.
Naturalmente il mio valore medio non è calcolato correttamente. Per il calcolo dello spread dovremmo prendere la differenza tra l'Ask di acquisto previsto e il Bid di vendita previsto.
Cioè, Spread = MarketInfo(Symb1,MODE_BID) - MarketInfo(Symb2,MODE_ASK);
Ciò richiede che Symb1 e Symb2 siano selezionati in modo tale che Symb1 Price > Symb2 Price.
Tutto ciò si applica allo spread attuale. Ma poiché non abbiamo una storia con Ask, non è possibile calcolare il giusto spread medio.
Ora sto pensando di avviare un Expert Advisor, che si limiterà a raccogliere le statistiche di spread in tempo reale per alcuni giorni.
E qualche parola su come penso che lo spread trading sia corretto. Mi piacerebbe sentire i vostri commenti.
Supponiamo: Bid(Symb1) > Ask(Symb2)
Allora:
1) Se Bid(Symb1) - Ask(Symb2) > AvarageSpread, allora possiamo assumere un restringimento dello spread a breve termine. E di conseguenza: Vendere(Symb1), Comprare(Symb2).
2) Se Bid(Symb1) - Ask(Symb2) < AvarageSpread, allora possiamo aspettarci un allargamento dello spread, Buy(Symb1), Sell(Symb2).
C'era un'idea di pipsing sugli spreads. Ma non sono riuscito a controllarlo su Demo. Ancora una volta, personalmente posso aprire posizioni solo su simboli senza il postfisso #I, che sono uguali ai prezzi LAST sul COMEX per i contratti corrispondenti. Non corrispondono ai prezzi per aprire posizioni su conti reali.
C'era questa idea del piping sugli spread. Ma non ho potuto testarlo sulla demo. Ancora una volta, personalmente posso solo aprire posizioni su simboli senza prefisso #I, che sono uguali ai prezzi LAST su SOMEX per i contratti corrispondenti. Non equivalgono ai prezzi per aprire posizioni su conti reali.
Sì, infatti. Per qualche motivo alcuni strumenti aprono/chiudono a prezzi ULTIMI.
Sulla mia demo GCGO funziona a prezzi di ticker #I. E GCZ9 - per qualche motivo, - a Last prices.
Non l'ho notato subito. Ieri il mio Expert Advisor ha realizzato dei profitti su questi strumenti in mezza giornata sul mio conto demo. L'ho messo in un conto reale con un piccolo lotto e ho scoperto che a differenza del conto demo tutte le "coperture" sono chiuse con valori negativi! Non capivo quale fosse il problema.
Su un conto demo gli stessi trade allo stesso tempo sono nel plus. E sul conto reale sono in rosso!
Ma che cazzo? - ho pensato...
E solo più tardi ho capito che è il mio contratto Z9, - funziona senza lo spread "ticker"!
E qualche parola su come penso che lo spread trading sia corretto. Mi piacerebbe sentire i vostri commenti.
Dai un'occhiata alla sezione di teoria qui. Sostituisci EURUSDx e EURUSDy con i tuoi strumenti di trading realmente correlati. Altrimenti tutto è identico.
Sì, infatti. Per qualche motivo alcuni strumenti si aprono/chiudono a Ultimo prezzo.
Sulla mia demo, GCGO funziona a prezzi di ticker #I. E GCZ9 - per qualche ragione, - a Last prices.
..... si è reso conto che il contratto "disturbato" Z9 - che funziona senza il suo spread "ticker" !
La risposta del supporto tecnico della società di intermediazione:
"Ilnuovo software è attualmente in fase di test sul server demo. Per questo motivo la chiusura degli ordini sul conto demo è diversa dalla chiusura sul conto reale. Mi scuso per l'inconveniente del tempo."
E qualche parola su come penso sia corretto fare trading sugli spread. Mi piacerebbe sentire i vostri commenti.
Supponiamo: Bid(Symb1) > Ask(Symb2)
Allora:
1) Se Bid(Symb1) - Ask(Symb2) > AvarageSpread, allora possiamo supporre un restringimento dello spread a breve termine. E di conseguenza: Vendere(Symb1), Comprare(Symb2).
2) Se Bid(Symb1) - Ask(Symb2) < AvarageSpread, allora possiamo assumere un allargamento dello spread, Buy(Symb1), Sell(Symb2).
C'era un'idea di pipsing sugli spreads. Ma non sono riuscito a controllarlo sulla demo.
Sì, probabilmente. Questo è approssimativamente il modo in cui sto riscrivendo il codice ora.
Tranne che per. - P.2), forse, dovrebbe essere scritto un po' diversamente.
Non è così: 2) Se Bid(Symb1) - Ask(Symb2) < AvarageSpread, ... ...
QUESTO È: 2) Se Ask(Symb1) - Bid (Symb2) < AvarageSpread, - (perché compriamo il 1° simbolo a Ask e vendiamo il 2° a Bid)
Piccola cosa, certo - ma questa piccola cosa probabilmente farà risparmiare 1-2 tick di profitto.
Tuttavia. Non è proprio una cosa da poco. Dato che la tattica di arbitraggio in discussione è essenzialmente una tattica da scalper, dovremmo probabilmente sfruttare ogni opportunità. Se questa opportunità ti permette di battere la cucina di almeno una o due zecche. Qualsiasi tecnica andrebbe bene.
Queste piccole cose (alla fine) si sommano al pibble finale.
Date un'occhiata alla sezione "Teoria" qui. Sostituisci EURUSDx e EURUSDy con i tuoi strumenti di trading realmente correlati. Tutto il resto è identico.
Grazie, un esperto molto interessante. Strano che non sia venuto alla mia attenzione prima...
Roman, grazie per i commenti. Il cambiamento è davvero molto significativo. La chiusura degli ordini sulla demo non è già diversa da quella reale? Per me è ancora lo stesso.
Per l'oro, tutto rimane uguale. Il ticker non funziona sulla demo.
Per il conto reale (a differenza della demo, i ticker funzionano) per l'oro, nel migliore dei casi l'Expert Advisor parte con "soldi propri" a causa dell'ampio spread del contratto Z9, e nella maggior parte dei casi vende poco a poco.
Ma per i futures del petrolio, tutto sembra funzionare allo stesso modo sul reale e sulla demo. È possibile testarlo sulla demo. Ma diversi contratti di uno stesso strumento hanno dimensioni diverse (ad esempio, petrolio CLGO = 74,36 e CLF0 = 73,10), quindi lo spread statistico medio dovrebbe essere corretto.
Ho provato a combinare il petrolio BRN e CL (corretto per la differenza nelle loro dimensioni), e anche FDAX e FTSE. Ma finora non ho avuto un risultato positivo.
Le perdite possono funzionare solo a lungo in questa società di intermediazione, quindi niente funzionerà con loro.