Spread trading in Meta Trader - pagina 3
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Per quanto strano possa sembrare. In B. il GCZ9 scambia praticamente tutto il giorno (00:00 - 23:15, comex), ma in A. dalle 14:20 alle 19:30. Sì, e anche le citazioni non corrispondono molto spesso. Borse valori diverse, suppongo? Oppure A. non lega le sue quotazioni CFD a specifici futures, e anzi agisce come market maker per essi...
Tsezka, forse in questo caso l'arbitraggio tra A e B farà qualcosa?
In un momento in cui i CFD sono scambiati sia lì che lì.
Tzezka, forse in questo caso l'arbitraggio tra A e B darebbe qualcosa?
In un momento in cui i CFD sono scambiati in entrambi.
In allegato c'è un file csv nel formato "Tempo,DifferenzaA**IB**Open Price".
Consiglio di prestare attenzione agli estremi - ci sono sotto i 10$.
Per esempio,
A:
B:
E posso vedere la realizzazione (codice) di questo Expert Advisor?
Probabilmente lo caricherò su CodeBase quando avrò finito. Ma in linea di principio non c'è niente di interessante - calcolo dello spread attuale, calcolo di quello medio, e apertura di accordi a seconda della tendenza attuale (indietro o contango) e della dimensione dello spread.
Non capisco il processo. Cosa ha a che fare questo con il suo caso?
Era ironia sul tribunale, non credo che assumeranno avvocati che costano "450 euro per 1 ora di lavoro".
Tzezka, forse in questo caso l'arbitraggio tra A e B darebbe qualcosa?
In un momento in cui i CFD sono scambiati sia lì che lì.
L'arbitraggio tra DCs anche su strumenti FOREX è un trading super redditizio. Un'altra cosa è che tale arbitraggio è facilmente rilevabile da qualsiasi DC. E ci sono sempre problemi con i pagamenti. Proprio l'arbitraggio tra società di intermediazione - è l'uso di armi contro i commercianti (filtri, turni, ecc.) contro le società di intermediazione stesse.
Dal lato dell'intermediazione questo si chiama market maker. Da parte del commerciante si chiama "barare".
Con un approccio intelligente è possibile guadagnare fino a 10K - un vero compito. Di più è difficile da spremere.
E l'arbitraggio all'interno di una fonte di quotazione (o su più di una - interbancaria) è anche una realtà. Ma ha le sue difficoltà tecniche.
Io stesso non ho mai usato l'imbroglio.
L'autore usa correttamente lo spread trading - arbitraggio statistico tra strumenti di trading correlati. Questa è tutta realtà ed è l'arbitraggio statistico a cui ci si riferisce più spesso come "arbitraggio", anche se in realtà non lo è.
Il posto migliore per l'arbitraggio statistico sono i mercati inefficienti. Il FOREX è uno dei mercati più efficienti, perché è il più liquido e automatizzato.
I mercati inefficienti sono quelli a bassa popolarità, dove l'automazione non si è ancora sviluppata a un livello decente. Questo è un paradiso per l'arbitraggio statistico. L'unica cosa è che c'è relativamente poca liquidità. Questo è sufficiente per un piccolo commercio.
.. Un'altra cosa è che tale arbitraggio è facilmente rilevabile da uno qualsiasi dei DC...
Può dirci di più su come una società di brokeraggio può rilevare tale arbitraggio? Dopo tutto, per questo, la società di intermediazione deve avere accesso alla storia commerciale del cliente in tutte le altre società di intermediazione. Come faranno a sapere esattamente dove ho aperto la seconda posizione e se l'ho aperta del tutto?
È semplice - la maggior parte dei trade sarà aperta-chiusa sugli estremi locali a breve termine.
Improponibile...
MM e chitin' tinny!
Cos'altro hanno inventato i Dats e cos'altro inventeranno?
Continueremo a ripeterci...
Sì!
E non dimenticare il barattolo più piccolo di alcuni dats: posizione anuresis
;)))