Perché la distribuzione normale non è normale? - pagina 46

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Urain:

Ho sentito molte volte parlare delle code spesse della distribuzione, ma non capisco qual è il punto, ho fatto un indicatore che emette la distribuzione delle dimensioni delle barre (basata sulla differenza Close[i]-Close[i+1]) in separate, qualcuno può spiegare perché la distribuzione è più stretta del normale?

Il punto di riferimento è la linea rossa di distribuzione dell'istogramma giallo.

e l'indicatore che è stato usato per costruirlo. Titolo originale (Distribution_Histogram_&_norm_test)


Puoi modificarlo per adattarlo alla differenza di +/- Close?

E in realtà, i parametri per la distribuzione normale dovrebbero essere calcolati in base all'istogramma. E quindi hai semplicemente regolato l'altezza? )

 
TVA_11:


Puoi fare una modifica per tenere conto della differenza +/- Close?

E in realtà, i parametri di una distribuzione normale devono essere calcolati dall'istogramma. E quindi hai semplicemente regolato l'altezza? )

Se intendete l'assegnazione di + barre e - barre separatamente, allora è fatto così nell'indicatore. Per la distribuzione relativa non importa, ma per quella assoluta è un problema, devo cambiare il codice e spostare il buffer dell'indicatore all'indietro per compensare lo spostamento precedente (lo spostamento originale non può essere rimosso poiché gli indici dell'array non possono essere negativi).
 
Urain:
Se intendi l'assegnazione separatamente + barre separatamente - barre, allora è fatto così nell'indicatore, perché il MO tende a zero è logico visualizzare l'assegnazione da -free a +free. Non importa per la distribuzione relativa, ma è un problema per la distribuzione assoluta, devo cambiare il codice e aggiungere lo spostamento del buffer dell'indicatore all'indietro per compensare lo spostamento precedente (lo spostamento iniziale non può essere rimosso poiché gli indici dell'array non possono essere negativi).

Nel mio indicatore non c'è questo problema - non c'è bisogno di spostare le barre. Gli istogrammi saranno sempre alla fine del grafico a qualsiasi valore da -infinito a +infinito.

A proposito, ho corretto l'indicatore. Sia le dimensioni delle barre che gli spostamenti sono stati trasformati dagli stessi parametri. Ora è corretto - da parametri individuali come nelle impostazioni dell'indicatore.


Quindi qualche suggerimento sulla mia domanda, signori matematici?

 

joo:

Il mio indicatore non ha questo problema - non c'è bisogno di spostare le barre

...

Allora, qualche suggerimento sulla mia domanda, signori della matematica?

Anche uno sciocco può spostare le barre. Dove sono i soldi?
 
Reshetov:
Anche uno sciocco può spostare le barre. Dove sono i soldi?
Hai bisogno di essere pagato per aiutarmi?
 

joo, ho sperimentato questo approccio (solo che ho usato una tangente iperbolica piuttosto che una sigmoide).

Non è venuto fuori niente di interessante.

 
lea:

joo, ho sperimentato questo approccio (solo che ho usato una tangente iperbolica piuttosto che una sigmoide).

Non è venuto fuori niente di interessante.

Sei sicuro di sapere perché ne ho bisogno? Se sapete come "raddrizzare" la distribuzione, aiutatemi. In che modo la tangente iperbolica (che, tra l'altro, ha 4 volte il grado, mentre la sigmoide ne ha uno solo, il che è più preferibile in termini di risparmio di risorse di sistema) è migliore della sigmoide?
 
joo:
Sei sicuro di sapere perché ne ho bisogno? Se sapete come "raddrizzare" la distribuzione - aiutatemi. In che modo la tangente iperbolica (che, tra l'altro, ha 4 volte il suo grado, e in sigmoide una volta, che è più preferibile in termini di risparmio di risorse di sistema) è migliore della sigmoide?

Non c'è quasi nessuna differenza se il limite è da -1 a 1, e la tangente è più lenta se il limite è da 0 a 1.

double sigma(double d)// от 0 до 1
{return( 1.0/(1.0+MathExp(-d)) );}

double tanh(double d)// от -1 до 1
{ double D=MathExp(-d); return( (1.0-D)/(1.0+D) );}

Se si lancia l'ipertangente nella forma [0;1] allora sono due operazioni aggiuntive *0,5 e +1,

Le stesse due operazioni *2 e -1 sono richieste per sigma quando lo si converte nella forma [-1;1].


sigma ha 3 operazioni e l'ipertangente ne ha 5, quindi se si aggiunge una delle 2 operazioni a una delle funzioni si ottiene o 5;5 o 3;7

 
joo:
Se sapete come "raddrizzare" la distribuzione - aiutatemi. In che modo la tangente iperbolica (a proposito, ha 4 volte la potenza, mentre in sigmoide una volta, che è più preferibile in termini di risparmio di risorse di sistema) è migliore della sigmoide?

Il mio compito prevedeva l'elaborazione di finestre scorrevoli (cioè c'erano due parametri - lunghezza della finestra e coefficiente con argomento tanh). Se questo è adatto al tuo compito - posso inviarti un frammento di codice.

Ho usato tanh, perché era più conveniente per me (avevo bisogno di serie di risultati con media zero). In generale, si possono usare delle tabelle per calcolare tali funzioni.

 
lea:

Se è adatto alle vostre esigenze, posso mandarvi un frammento di codice.

Sì...
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