Perché la distribuzione normale non è normale? - pagina 30
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Se gli indici dei prezzi sono costruiti (usando la procedura corretta), si può notare una notevole correlazione tra loro. Questo fatto osservato non può essere spiegato da un modello di prezzo speculativo. Dobbiamo considerare il ruolo stabilizzatore delle istituzioni finanziarie come la banca centrale. Cosa determina allora, dal suo punto di vista, Jura, un prezzo "giusto"? Cioè, non c'è un meccanismo di mercato per regolare i prezzi in questo schema (come le azioni in borsa) e mi sembra che la nozione stessa di "prezzo giusto" debba essere chiarita.
In primo luogo, non esiste un "valore equo". Voglio dire che alcune persone lo usano con coraggio. In secondo luogo, il prezzo equo è il prezzo che riflette il valore. Tuttavia, poiché il valore è in movimento, lo è anche il prezzo. Il problema è che il valore reale del valore è sconosciuto. Pertanto, ognuno ha una stima soggettiva di esso, a seconda delle informazioni che le persone hanno e di come gli ingranaggi nella loro testa scattano. La collisione di queste valutazioni soggettive nel mercato porta a un prezzo oggettivo, che idealmente riflette il valore.
Il meccanismo speculativo è solo una componente del mercato. Le banche centrali sono un altro, e non il più importante. Poi ci sono i flussi di esportazione-importazione, i flussi di investimento-finanziari, le relazioni di credito, i tassi di interesse e altri fattori. E poi ci sono i grandi e grandissimi attori finanziari che, poiché il mercato non può fornire loro una liquidità sufficiente e commisurata alle loro maggiori opportunità e poiché sono meglio informati, giocano secondo regole completamente diverse.
Quindi il prezzo non deve riflettere realmente il valore a livello locale, ma solo a lungo termine ed eventualmente a medio termine. Questo è il motivo per cui la FA funziona.
Il prezzo, nel senso classico, aggrega la totalità delle conoscenze su uno strumento da parte degli speculatori. Il meccanismo è chiaro e trasparente - la folla ha sempre ragione e non può sbagliarsi di molto. Questo principio è alla base di tutte le reti neurali - tutti i neuroni che partecipano all'analisi sono interrogati tenendo conto dell'"autorità" di ciascuno. Ma quando la folla non conosce la vera situazione dello strumento, è difficile aspettarsi una stima adeguata. E arriviamo alla conclusione che il prezzo che ci viene venduto (per lo spread) dalle società di intermediazione è il più giusto del mondo. Si scopre che non possiamo commerciare con esso.
Il prezzo aggrega innanzitutto la distribuzione oggettiva dei flussi finanziari. Da quando i tassi di cambio sono stati liberi, questa legge è stata attuata abbastanza bene. E la conoscenza di cui parla è precisamente la conoscenza della situazione reale della finanza. Quindi prima i processi reali e poi la coscienza degli speculatori.
La folla a volte ha ragione e a volte ha torto. Questo è il compito di quei grandi attori del mercato finanziario che determinano lo stato locale dei processi. Devono disorientare completamente la folla. Non nel senso della situazione attuale, ma nell'approccio generale al trading. Ecco perché non abbiamo un'opinione comune qui se c'è un modello nel mercato o no, se è un processo casuale o no, se la FA/TA funziona o entrambi nel paniere.
Tuttavia, non direi che il forex è manipolativo. Ci sono troppe forze divergenti che si scontrano su di esso. Senza uno scambio come istituzione per guidare il processo, e data la sua scala globale, sarebbe molto difficile piegarlo alla volontà di qualcuno. Pertanto, i grandi giocatori hanno un compito molto interessante: avere informazioni e comprensione dei processi fondamentali che si svolgono per strappare la folla, e anche quelli che hanno anche le stesse informazioni e comprensione.
Pertanto, è difficile discutere sull'equità del prezzo, in generale. Per esempio, tutti nel mondo sanno già che il dollaro è carta, che i problemi degli Stati Uniti non fanno che peggiorare, che in qualche modo esiste ancora solo a costo di emettere dollari non garantiti, e tuttavia il dollaro vale ancora qualcosa e c'è sempre chi lo vuole comprare.
Getch, non hai detto molto di interessante. Il rendimento massimo teorico e il modo in cui viene "raggiunto" è noto ai partecipanti diretti della discussione almeno dalla tesi di Pastukhov (se non mi sbaglio :) ). Non è stato detto nulla di specifico sull'analisi delle serie di prezzi senza tempo. Cosa intendi - raccogliere statistiche su tutti i tipi di zigzag?
A proposito, questo "criterio" può essere applicato a qualsiasi serie, compresa una serie davvero casuale. Cioè, il fatto che ci sia un "rendimento ottimale" non è un'indicazione dell'esistenza di un rendimento reale.
Qual è il punto dell'analisi del tempo? Potrei sbagliarmi di grosso. Mi faccia un esempio.
La differenza è nella logica dell'esperto. Se l'Expert Advisor è orientato verso un movimento, la sua direzione, allora il tempo del movimento non è importante. Se è orientato ai segnali che utilizzano molti timeframe, allora è importante.
Che senso ha fare un'analisi del tempo? Potrei sbagliarmi di grosso. Fammi un esempio.
Diciamo che lei è un eccellente interprete delle forme del mercato. Sapete che il tasso si sposterà lì. Pensereste ancora: "Sì, questa settimana il tasso si sposterà a quel punto". Comprate!". Questo è l'uso inevitabile del tempo nella valutazione della situazione attuale. Senza l'uso del tempo, l'analisi delle condizioni di mercato sarebbe come le previsioni di un famoso costruttore di figure.
Probabilmente non lo sto articolando abbastanza bene da non far capire il mio pensiero agli altri. Cercherò di fare un esempio personale e finirò con questo.
Immaginate che il prezzo salga (senza un pullback) di 10 pip per un minuto. Sei riuscito a prendere quei 10 pip come profitto.
Ora immaginate che il prezzo sia poi andato lo stesso 10 pip per un'ora invece di un minuto. Siete riusciti a prendere gli stessi 10 punti come profitto.
In entrambi i casi hai preso lo stesso profitto e non ha avuto importanza per quanto tempo il prezzo si è mosso di quei 10 pip (senza alcun pullback).
Allora perché prendere in considerazione il tempo? Se il prezzo non cambia per qualche minuto, perché dovrebbe influenzare la decisione di quanti pip e dove il prezzo andrà. Non quando passa, ma esattamente quanti punti e dove.
Allora perché prendere in considerazione il tempo? Se il prezzo non cambia per qualche minuto, perché dovrebbe influenzare la decisione di quanti punti e dove passerà il prezzo. Non quando passerà ma quanti pips e dove.
In primo luogo, il requisito "niente tangenti" non è chiaro.
In secondo luogo, supponiamo che non mi importi quanto tempo ci voglia perché il mio profitto sia pari a 10 pip. Potrebbe essere qualche secondo o qualche ora. Sono curioso di un'altra cosa: perché pensate che l'assenza di un fattore tempo nel risultato finale (il mio profitto) non implica che debba essere usato nei calcoli intermedi?
Se voglio uccidere un'anatra volante e spararle, alla fine non mi interessa quanto vola il proiettile che la uccide. Il mio risultato dovrebbe essere una carcassa che non dice quanto tempo ci ho messo. Ma nei miei calcoli iniziali cercherò certamente di tenere conto almeno della velocità dell'anatra stessa, quindi anche del tempo.
La tua insistenza nel convincere gli altri che il tempo non deve essere preso in considerazione è solo coerente con il tuo sistema. Nel mio sistema, il tempo astronomico è una cosa necessaria.
Che senso ha fare un'analisi del tempo? Potrei sbagliarmi di grosso. Fammi un esempio.
Intendi l'assenza di tempo come argomento di una funzione di serie di prezzi?
Posso ammettere che è possibile per alcuni sistemi.
Ma il tempo, come uno dei parametri, è quasi sempre presente.
Almeno come intervallo di osservazione o stima di un tempo ammissibile di adempimento della previsione.