Perché la distribuzione normale non è normale? - pagina 23
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Ecco un grafico della distribuzione a(n)-a(n+1)
E questo è lo stesso TF, ma a(n)-a(n+10)
Molto meglio, no?
Non sto parlando di generare nuovi TF ma di prendere incrementi non con la barra precedente ma, per esempio, con la decima.
x1=a(0)-a(10); x2=a(1)-a(11); x3=a(2)-a(12)........
Se sono stupido, ditemelo. Me ne andrò con vergogna.
muallch, più grande è il timeframe o l'intervallo, più la distribuzione delle prime differenze di prezzo si avvicina a quella normale. questa è una caratteristica frattale del prezzo.
Non sto parlando di generare nuovi TF, sto parlando di prendere incrementi non con la barra precedente, ma con la decima barra, per esempio.
x1=a(0)-a(10); x2=a(1)-a(11); x3=a(2)-a(12)........
Se sono stupido, ditemelo. Me ne andrò via per la vergogna....
Stai guardando il caso di "sovrapposizione" - hai una finestra larga 10 campioni, ma le finestre stesse sono sovrapposte da 9 campioni. Si possono ottenere relazioni di correlazione molto contorte e lisce che hanno poco a che fare con il quadro reale. Vuoi studiare questo casino?
Yurixx ha scritto >>.
a Neutron, Avals
...
Grazie, Yura. Capisco.
Più grande è il timeframe o l'intervallo di tempo, più la distribuzione delle prime differenze di prezzo è vicina alla normalità. questa è una caratteristica frattale del prezzo.
Piuttosto, è la legge della statistica, secondo la quale la somma di SV con distribuzione arbitraria tende alla distribuzione normale nel limite e la proprietà notata delle serie di prezzi è un caso speciale di manifestazione di questa legge.
P.S. Io con mano facile di Swinosaurus mi sono interessato a guardare il processo di determinazione dei prezzi sul mercato di Fodov. Per molto tempo ho voluto confrontare le condizioni di lavoro su FR e Forex. Mentre guardo (come un artista, naturalmente) le quotazioni delle azioni MMVB.
Per esempio, ecco le azioni di Lukoil. Niente di strano a prima vista... Ma con una correlazione quasi nulla tra le barre di un minuto, i loro FR sembrano il lavoro di un impressionista:
Wow... >> Non ho mai visto un tale lavoro di cucito su Fora.
a Neutron, Avals
Avreste dovuto dare un'occhiata a questo "consigliere" pubblicizzato. È come una calcolatrice portatile per bambini che guarda nel futuro e calcola quanti pips potresti guadagnare se fai trading sui picchi a zig zag. Da qui l'idea "geniale" che il trading sullo zigzag con parametro spread+1 sia ottimale.
Guardando questo risultato, si può capire che getch intende l'ottimalità come un'efficienza, cioè la percentuale che si potrebbe guadagnare rispetto al massimo che dà il suo calcolatore. Ovviamente, non si può guadagnare più di così in linea di principio.
E tu stai parlando di EA reali, per i quali il KPI è al massimo di qualche punto percentuale, e non è così che hai impostato il compito. Evidentemente non hai letto molta narrativa nella tua infanzia. :-)))
Voi siete testardi e non c'è da meravigliarsi. Siete incapaci di mettere in discussione e di avere una visione un po' diversa delle cose che sono stabili per voi.
Per qualche ragione, la logica non funziona. Si comincia ad ascoltare solo quando viene mostrato un estratto conto bancario con somme a N cifre non in rubli. I dubbi e gli errori non sono un segno di demenza, ma piuttosto il contrario.
Non male la formazione del compagno e le competenze sono applicate invano. Molti dei risultati mostrati qui, che sono accademicamente poco promettenti, sono applicati con successo nel trading. E non è una questione di formazione matematica, incomprensione dei termini, ecc., ma nell'iniziale errata applicabilità e interpretazione dei dati.
Non mostrerò screenshot di estratti conto. Ricordo che qualcuno dei leader dell'ultimo campionato l'ha mostrato. E, senza sorpresa, ha cominciato a vedere la logica nel suo ragionamento.
Senza forti consigli provate a pensare alle "sciocchezze" del fine settimana - analisi delle serie di prezzi e del rendimento ottimale senza tener conto del tempo.
P.S. A proposito del consulente. Conferma convenientemente alcune inferenze teoriche apparentemente ovvie. E non svolge alcuna attività commerciale.
getch писал(а) >>
Вы анализируете временные ряды, где n - это время. Это концептуальная ошибка. a(n) - должно быть значением цены локального экстремума (ЗигЗаг), либо значение цены через равные накопленные фин. объемы торгового инструмента.
Esattamente! Non necessariamente uno zigzag di classe - tutto ciò che è legato a un processo stabilito (stazionario) - qui alla volatilità. Non c'è senso in RRR ecc nella discretizzazione del tempo per la pratica.
Mi chiedo se tutti stiano analizzando serie di prezzi basati sul tempo...
Come potete vedere, no. Lo dico da molto tempo, ma il desiderio della società di prevedere le azioni della Fed (per esempio) sulla base della BP ha eclissato il buon senso.
Voi siete testardi e non c'è da meravigliarsi. Siete incapaci di mettere in discussione e di guardare un po' diversamente voi stessi alle cose che vi hanno tenuto in piedi.
Per qualche motivo, la logica non funziona. Si comincia ad ascoltare solo quando viene mostrato un estratto conto bancario con somme a N cifre non in rubli. I dubbi e gli errori non sono un segno di demenza, ma piuttosto il contrario.
Non male la formazione del compagno e le competenze sono applicate invano. Molti dei risultati mostrati qui, che sono accademicamente poco promettenti, sono applicati con successo nel trading. E non è una questione di formazione matematica, incomprensione dei termini, ecc., ma nell'iniziale errata applicabilità e interpretazione dei dati.
Non mostrerò screenshot di estratti conto. Ricordo che qualcuno dei leader dell'ultimo campionato l'ha mostrato. E, senza sorpresa, ha cominciato a vedere la logica nel suo ragionamento.
Senza forti consigli provate a pensare alle "sciocchezze" del fine settimana - analisi delle serie di prezzi e del rendimento ottimale senza tener conto del tempo.
P.S. A proposito del consulente. Conferma convenientemente alcune inferenze teoriche apparentemente ovvie. E non svolge alcuna attività commerciale.
Un sacco di parole.
Perché vai in giro con queste cose come un pazzo con il bastone delle parolacce. Queste domande sono state masticate e masticate a lungo. E nessuno si aggrappa al tempo qui, compreso Neutron. Faresti meglio, caro, a sforzarti un po' di più e a capire cosa sta scrivendo. Altrimenti si ha l'impressione che non si capisca e non si voglia capire di cosa si tratta, e si pensa solo a che idea geniale ti è venuta. E c'è solo un argomento: il tuo primo bambino di 3KB.
Senza un forte consiglio, provate a pensare alle "sciocchezze" nel fine settimana - analizzando le serie di prezzi e i rendimenti ottimali senza tener conto del tempo.
L'analisi multivaluta richiede almeno la sincronizzazione dei dati. Il che porta all'esigenza di considerare il tempo.
Il tempo in generale come parte (aspetto) della realtà esiste nella misura in cui ci sono interazioni.
So-.... >> Buona fortuna eterna e senza tempo a voi. ;)
L'analisi multivaluta richiede almeno la sincronizzazione dei dati. Il che porta all'esigenza di considerare il tempo.
Il tempo in generale come parte (aspetto) della realtà esiste nella misura in cui ci sono interazioni.
So-.... buona fortuna per sempre. ;)
L'analisi multivaluta richiede la sincronizzazione dei dati solo se si analizzano gli intervalli di tempo. Se state analizzando un flusso di dati sui prezzi da più fonti di dati, allora non è necessaria alcuna sincronizzazione per l'analisi multivaluta. Potrei spiegarlo meglio in privato...
Un sacco di parole.
Perché vai in giro come un pazzo con questa banalità? Queste domande sono state masticate e masticate a lungo. E nessuno si aggrappa al tempo qui, compreso Neutron. Faresti meglio, caro, a sforzarti un po' di più e a capire cosa sta scrivendo. Altrimenti si ha l'impressione che non si capisca e non si voglia capire di cosa si tratta, e si pensa solo a che idea geniale ti è venuta. E c'è solo un argomento: il tuo primo bambino di 3K.
Onestamente, un sacco di sciocchezze da persone istruite. Ti hanno dato un apparecchio, non ti hanno insegnato ad usarlo. Nessuno qui si sta impegnando nell'autocelebrazione.
Quando si considerano i tempi, è un "aggrapparsi" al tempo.
Ho provato senza persone e per diverse pagine stavo dimostrando agli utenti del forum (senza nomi), che conoscono MathCad, i loro errori di equazione matematica. Mi sono trovato di fronte a una testardaggine che sono riuscito a superare solo con numerosi post, corroborati dai risultati di MathCad. Non voglio perdere altro tempo su questo.
Certi risultati ti sembrano più significativi quando citi schermate di pacchetti mate. e usi la terminologia mate.
Loro ti raccontano il caso e tu lo chiami un'assurdità. Potresti almeno metterlo un po' in discussione.
Sto armeggiando perché voglio vedere idee sensate nelle analisi di mercato. Che può essere, se si va nel modo giusto.
L'analisi multivaluta richiede la sincronizzazione dei dati solo se si analizzano gli intervalli di tempo. Se stai analizzando un flusso di dati sui prezzi da diverse fonti di dati, l'analisi multivaluta non richiede alcuna sincronizzazione.
Si può essere d'accordo con questo. Ma non credo affatto che sia necessario. ;)
Proprio come tu non devi essere in disaccordo. :)
Getch ha scritto >>.
L'avrei spiegato meglio in privato...
Allora qual è il problema? Sono stato in standby per un'ora sia sul mio ICQ che su Skype...
:)
Lo faccio perché voglio vedere idee ragionevoli nelle analisi di mercato. Il che può essere, se andiamo nella giusta direzione.
I modi "giusti" sono molti: il prezzo è un processo casuale quasi perfetto ("savvy" people, per favore non aggrappatevi alla non-strettezza), in cui quasi ogni regolarità può essere trovata su un intervallo di tempo finito. O vuoi dire che non c'è nessun sistema valido che utilizzi il tempo?
Non si tratta di tempo in sé. Allo stesso modo, puoi attaccarti a qualsiasi altro parametro e dire che il suo uso è irragionevole - timeframe, coppia, periodo di smoothing, ecc.
Qualsiasi parametro arbitrario nel sistema non va bene. Ma questo non significa che non ci si possa liberare della dipendenza del sistema da questo parametro applicando funzioni da esso. Si può, se non ci si aggrappa al suo valore fisso.
Nei sistemi che usano timeframe di prezzo, si può ottenere questo cambiando il TF in un ampio intervallo.
E se, diciamo, la prima versione del vostro sistema usa un muving con periodo fisso, provate a modificare il sistema in modo che questa fissazione non avvenga cambiando questo periodo. In altre parole, utilizzando funzioni di periodi diversi, si può fare in modo che la dipendenza dal periodo scompaia effettivamente nella versione finale del sistema.