"Il sistema commerciale "perfetto - pagina 29
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La "sensazione tattile" è solo nella storia.
L'autista guarda avanti con gli occhi - può vedere una fetta della strada futura.
Il trader non può vedere un pezzo della gamma di prezzi futuri - non ci sono prezzi a destra della finestra del terminale.
Quindi puoi parlare di quello che "senti" lì (a destra della finestra del terminale) da qualche parte su RBC, per esempio, nell'ABC degli investitori :)
Conclusione molto autorevole da un uomo che sente il futuro tramite sensazioni tattili con l'AT :)
L'AT in generale aumenta solo il disallineamento, cioè aumenta le perdite, che è quello che ci mostrano le statistiche - la gente crede di poter prevedere il futuro o di sentirlo con la punta delle dita lì sul lato destro del monitor :)
Tuttavia, ciò che non esiste ancora non può essere sentito, né tattilmente né non tattilmente.
NF è una funzione che si crea da soli, cioè si fa trading - si ottiene una serie numerica.
Per esempio, "compra più a buon mercato, vendi più caro" - il risultato di questa strategia è NF.
La traiettoria della vostra auto è anche SF.
Qualsiasi risultato del trading dei trader nei concorsi è la loro SF.
Potete usare il PRNG per creare SF, per esempio come segue:
1. impostare la direzione del commercio PRNG, se più di 0,5 - 1 (comprare), meno di 0,5 (vendere)
2. Limite e stop sono uguali alla costante.
Il risultato sarà una curva casuale, che in generale raramente corrisponderà al FF, cioè secondo le statistiche il 95% dei trader perde.
In effetti, questo 95% dei trader sta solo usando il proprio PRNG, che chiamano a gran voce un "sistema di trading".
La principale NF nell'EA è un'onda sinusoidale. StopBase è 1/4 di lunghezza d'onda.
L'onda sinusoidale è sincronizzata dalla FR, quindi ha sempre diverse lunghezze d'onda finali e forma - è compressa, poi non compressa, rispettivamente l'ampiezza è minore, poi maggiore.
Sono troppo pigro per disegnare, quindi dovrò "sforzare" la mia immaginazione.
Qualsiasi funzione periodica andrà bene al posto di una sinusoide - è più facile implementare una funzione periodica, perché richiede meno parametri - una sinusoide ne richiede solo uno.
Compagno, ti dirò questo - se non hai una formazione speciale nel campo dell'elettronica radio (e a giudicare dai tuoi post o non ce l'hai o ne hai una molto mediocre), non cercare di migliorarti agli occhi degli altri usando termini speciali che hai letto sull'enciclopedia. Cercando di descrivere la sintonizzazione automatica frequenza-fase, voi stessi non la capite, e quindi cominciate a tessere qui dentro nomi ingegnosi di entità che voi stessi avete inventato. È meglio scrivere così: non sono un esperto, spiego tutto, "a parole mie". Altrimenti, sembri un sensitivo che usa parole come "energia", "informazione", ecc., senza avere alcun senso se non le sue vaghe sensazioni, e riempie il cervello degli ascoltatori con QI <100. Hai sbagliato posto; la maggior parte delle persone nella discussione sono persone con un'istruzione tecnica superiore e molta esperienza. Quindi, dicendo che il tuo sistema (qualunque esso sia) dà un risultato positivo e tuttavia non approssima il mercato, stai dimostrando solo una cosa - lo ripeto di nuovo - non capisci quello che stai facendo.
Il mio consiglio gratuito per te: spiega sulle tue dita cosa vuoi fare, le persone competenti ti diranno come si chiama "scientificamente" e forse ti aiuteranno anche praticamente.
Leggete con più attenzione.
Era nel contesto dell'estrapolazione ("FR sincronizza SF, senza estrapolazione").
A proposito di BSE. Avevi bisogno di un riferimento al termine - il motore di ricerca dà riferimenti principalmente a BSE o wikipedia.
Spendere tempo per trovare riferimenti alla letteratura speciale non è molto desiderabile per me - che in qualche modo si cerca da soli.
Perché stai discutendo con lui?
:-)
Non sto discutendo, ma cercando sinceramente di capire che cosa l'uomo ha alle spalle. A giudicare dal sito web di cui sopra, VictorArt è Victor Artyukhov, e sviluppa il suo cervello digitale e i sistemi basati su di esso dal 1993. (Beh, se mi sbaglio, stiamo discutendo con un impostore).
Ha postato il costruttore MTS qui e i link ai PAMM. Abbastanza per sapere che ci sono alcuni risultati di performance.
Si potrebbe naturalmente cercare di dare un senso a questi risultati. Tuttavia, la mia mente è più interessata alla teoria. Se la teoria non è impressionante, allora non c'è fiducia nei risultati pratici. In ogni caso, anche se sono ovviamente positivi, non possono essere spiegati dalla teoria proposta.
Quindi voglio capire com'è veramente.
:-)
Non sto discutendo, ma cercando sinceramente di capire che cosa l'uomo ha dietro la sua anima. A giudicare dal sito web citato, VictorArt è Victor Artyukhov, e sviluppa il suo cervello digitale e i sistemi costruiti su di esso dal 1993. (Beh, se mi sbaglio, stiamo discutendo con un impostore).
Ha postato qui il costruttore MTS e i link ai PAMM. Abbastanza per sapere che ci sono alcuni risultati di performance.
Si potrebbe naturalmente cercare di dare un senso a questi risultati. Tuttavia, la mia mente è più interessata alla teoria. Se la teoria non è impressionante, allora non c'è fiducia nei risultati pratici. Comunque, anche se sono chiaramente positivi, non sono in alcun modo giustificati dalla teoria proposta.
Quindi voglio capire com'è nella realtà.
Storicamente, era così:
1. il costruttore MTS è apparso, usando CM + TA classico - non sapevo nulla di trading allora, quindi tutto è stato fatto sulla base delle conoscenze dei consulenti - trader professionisti con una lunga esperienza
2. i risultati erano buoni, ma sempre un po' strani - poi molti profitti, poi grandi drawdown.
3. hanno iniziato a scavare
4. è stata introdotta la Teoria Generale del Trading (GTT) e alcuni risultati non molto chiari, ma molto buoni
5. allora tutto è stato fatto solo nel quadro dell'oTT
6. è ora possibile creare automaticamente nuovi robot di trading adattivi
7. E poi, mi ci sono volute meno di 3 ore per scrivere il codice EA adattivo e ha immediatamente iniziato a funzionare come previsto - anche un po' meglio.
Quindi, personalmente, sono abbastanza impressionato da OTT perché possiamo usarlo per ottenere risultati prevedibili quasi utili e di conseguenza, usarlo e ottenere risultati migliori ogni giorno.
Geniale! :)
L'unica cosa che resta da capire è dove sarà la tendenza e quanto durerà...
Ma l'AT ti aiuterà senza dubbio in questo :)
È molto semplice.
È così semplice.
Se è semplice, allora qual è il problema - solo le tendenze commerciali - perché si conosce il loro inizio e la loro fine.
Tuttavia, poiché il 95% non vuole farlo, perde :)
NF è una funzione che si crea da soli, cioè si fa trading - si ottiene una serie numerica.
Per esempio, "comprato più a buon mercato, venduto più in alto" - il risultato di questa strategia sarà SF.
Qualsiasi risultato dei trader che fanno trading nei concorsi è la loro SF.
...
La SF di base in un EA è un'onda sinusoidale. StopBase è 1/4 di lunghezza d'onda.
L'onda sinusoidale è sincronizzata dalla FR, quindi ha lunghezze d'onda finali e forma diverse per tutto il tempo - è compressa, poi non compressa, rispettivamente l'ampiezza è minore, poi maggiore.
Qualsiasi funzione periodica andrà bene al posto di una sinusoide - è più facile implementare una funzione periodica, perché richiede meno parametri - per una sinusoide uno è sufficiente.
Beh, questo è più specifico.
Come ho capito nella prima frase del post - questo è solo un esempio di SF dopo tutto. Uno di loro, per così dire. Per quanto riguarda i vostri EA, la SF è un'onda sinusoidale. Attiro la mia attenzione su questo perché se il risultato dello scambio è una sinusoide, il profitto di tale scambio è zero. Significa che queste due NF hanno funzioni diverse. E se parliamo del risultato del trading, la SF desiderata è una linea retta ascendente.
Non ho obiezioni su una sinusoide come SF, è la prima indicazione del carattere oscillatorio del movimento del prezzo. Quindi come modello (o NF, se preferite) è una funzione abbastanza adatta.
Da questo segue una risposta a una domanda che mi ha interessato fin dall'inizio. Con il suo stesso nome MTS Constructor, implementa un MTS definito dall'utente. Naturalmente, questo MTS ha la sua SF. La domanda era se l'utente dell'MTS Builder può usarlo per mettere qualsiasi SF desiderata nell'MTS in costruzione? O questo NF è predefinito come un'onda sinusoidale dopo tutto? Dal tuo post capisco che è predeterminato.
In caso contrario, spiegate come è possibile usare Constructor per mettere il vostro NF in MTS. Guardando la documentazione di Builder non ho visto questa possibilità. Solo l'impostazione dei valori dei parametri forniti lì.
Abbiamo SF - un'onda sinusoidale.
FR sincronizza SF.
Se anche la SF è un'onda sinusoidale, è abbastanza facile sincronizzarle.
Nel nostro caso, la SF è una forma sconosciuta in anticipo, quindi la SF sincronizza la SF in modo tale che la SF non sia molto lontana dalla SF.
Nel caso più semplice, uno stop loss che scatta è sufficiente - si cambia direzione e per un po' il NF è di nuovo "dentro" il FR...
...
I periodi di sincronismo sono periodi di profitto.
I periodi di asincronia sono periodi di perdite (auto dietro un recinto, da qualche parte nel bosco).
L'ottimizzazione in questo processo è necessaria solo per minimizzare la dimensione dello stop loss, cioè ridurre il costo della sincronizzazione - più accurata è la sincronizzazione (meno costo) - maggiore è il profitto.
Se leggete attentamente, dovreste rendervi subito conto che durante il flat, i costi di sincronizzazione sono maggiori che durante il trend. Da qui l'espressione: "la tendenza è una tendenza".
Sì, è tutto chiaro.
Per quanto ho capito, l'attivazione di uno stop loss, le catene di profitti e perdite sono gli stessi segnali o criteri utilizzati per la sincronizzazione. Cioè, la sincronizzazione è un processo molto costoso e, tra l'altro, deve continuare tutto il tempo - l'adattamento non può fermarsi. Pertanto, le domande sono. Il vostro sistema ha altri modi di fare la sincronizzazione durante il trading, a parte le perdite che ricevete? Quali metodi usate per minimizzare la perdita e massimizzare il profitto di ogni trade? Non si tratta del risultato aggregato, ma di rendere il profitto medio sulle operazioni redditizie più alto della perdita media su quelle non redditizie. Sembra che tu sia d'accordo con il fattore profitto, ma c'è anche questo lato di MM.