"Il sistema commerciale "perfetto - pagina 25
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E giustamente.
Perché quelli che non commerciano hanno bisogno di consulenti? :)
Vedremo quale scusa vi verrà in mente per spiegare perché il "periodo di profitto" non è mai iniziato.
Vedremo quale scusa vi verrà in mente per spiegare perché il "periodo di profitto" non è mai iniziato.
Sta parlando della PAMM?
Posso darvi immediatamente una "scusa per una delle opzioni future": "dato un gran numero di robot di trading adattivi in un conto, da qualche parte abbiamo fatto un errore con il bilancio tra profitti e perdite - le perdite sono risultate essere maggiori dei profitti" :)
Sta parlando della PAMM?
Posso darvi immediatamente una "scusa per una delle opzioni future": "dato il gran numero di robot di trading adattivi in un conto, da qualche parte ho fatto un errore con il bilancio tra profitti e perdite - le perdite sono risultate essere maggiori dei profitti" :)
Posso anche raccomandare:
- lo stupido operatore ha interferito.
- il mercato si è comportato in modo inadeguato.
- il broker non ha permesso ai robot di lavorare correttamente.
- Non abbastanza soldi - se avessi avuto un milione, l'avrei mostrato a tutti.
ecc. ecc. :)
Posso anche raccomandare:
- lo stupido operatore stava interferendo.
- il mercato si è comportato in modo inadeguato
- il broker non ha permesso ai robot di lavorare correttamente
- non abbastanza soldi, se avessero un milione - allora mostrerebbero a tutti
ecc. ecc. :)
Non va bene, perché tutte queste scuse sono già in uso da altri :)Grazie per le vostre risposte. Purtroppo, quello che hai detto non mi ha soddisfatto in nessun aspetto. Tutto quello che avete scritto è chiaro, ma non sono altro che frasi generiche.
Non sono a conoscenza di alcun lavoro sui mercati delle pinne che non rientri nella categoria del "quasi-scientifico jibber jabber" :)
I mercati FIN non sono ancora scienza.
Non avete mai sentito il nome Shiryaev? E non avete mai tenuto in mano la sua monografia "Fundamentals of Stochastic Financial Mathematics"? Ma questo è solo un esempio. Personalmente non ho nulla contro le chiacchiere scientifiche, tanto più qui su questo forum. Ma quando qualcuno si avventura a parlare della "Teoria Generale del Trading", si vuole vedere l'origine di questa teoria, il suo apparato, i metodi, e soprattutto - i risultati (da non confondere con i risultati del trading). Tuttavia, a parte una frase che suona come un buon augurio, in realtà non c'è altro.
I mercati finanziari non sono assolutamente una scienza e non lo saranno mai. È il regno della finanza reale, dove circolano denaro e beni equiparati.
Il termine "sincronizzare" è una sincronizzazione standard di due processi.
Per esempio, cosa succede se lo sviluppo di NF è "previsto" in modo che corrisponda il più possibile a FR? Col tempo, a causa dell'accumulo di errori di previsione, la divergenza tra le due funzioni può raggiungere valori così grandi che la previsione perde ogni significato - le funzioni diventeranno completamente asincrone, cioè esisteranno da sole.
Ecco perché è necessaria la sincronizzazione.
Se avete la vostra funzione, non avete bisogno di "prevedere la sua evoluzione". Esiste su tutta l'area di definizione dal momento in cui viene definita, quindi "prevedere lo sviluppo" in questa situazione suona come indovinare dai fondi di caffè.
In generale, in matematica, nella teoria degli operatori, c'è un termine simile - la funzione propria. E tu lo usi nel senso di "l'ho inventato io, quindi è una funzione mia". Ridicolo. Particolarmente divertente è il processo di previsione dopo averla inventata tu stesso.
Quello che lei chiama sincronizzazione si chiama in matematica approssimazione di una funzione di mercato a qualche funzione modello. E "prevedere lo sviluppo" nel linguaggio della matematica si chiama estrapolazione.
Come lo sincronizzerete non è così importante, poiché questo è il livello dell'algoritmo. Per esempio, nell'esempio dell'EA adattivo, la sincronizzazione avviene attraverso uno stop loss. Stop Loss attivato - ha cambiato la direzione.
La ricerca di un'approssimazione di alta qualità di una funzione di mercato è direttamente o indirettamente impegnata in tutti coloro che cercano di scrivere robot di trading. Qualitativo significa che l'estrapolazione della funzione del modello nel futuro dovrebbe approssimare la funzione di mercato abbastanza bene e su un'area più ampia possibile. Quindi non hai detto niente di nuovo qui.
Se la funzione modello è definita, allora il problema del fitting (nella vostra lingua - sincronizzazione), cioè la scelta dei parametri ottimali, è puramente tecnico e quindi è veramente risolto a livello di algoritmo. Un'altra questione è la scelta della funzione modello (nella vostra lingua - la vostra) stessa. Tuttavia, si scopre che OTT è impotente qui e non può aiutare il commerciante. Buona teoria!
Tuttavia, forse mi sbaglio. Stai dicendo che "la NF può essere qualsiasi cosa". Hai mai provato a commerciare con qualche funzione? Non credo. È un peccato. Allora non faresti affermazioni così infondate e irresponsabili.
E questo pacchetto di banalità in generale è esilarante:
Più si lascia entrare in sincronia, più la sincronia sarà precisa.
Più accurata è la sincronizzazione - maggiore è il profitto, cioè se NF e FR sono completamente sincronizzati, non ci saranno perdite.
.
In generale, non capisco cos'altro ci sia da descrivere più in dettaglio - tutto è chiaro così com'è :)
Sì, hai ragione, è tutto chiaro. Non so come funzioni il tuo cervello digitale, ma la teoria generale è chiara: non c'è.
Quando qualcuno se ne uscirà con una teoria di trading ancora più generale di OTT, allora penserò a cambiare il nome in qualcosa di più modesto :)
Ne ho trovato uno. Chiedo scusa: "Per ottenere un profitto, si dovrebbero aprire solo operazioni redditizie".
Ho deciso di chiamarla Generalizzazione Universale della Teoria Generale del Trading. O GETT. Penso che sia bello. :-)
PRNG è una funzione casuale, cioè qualsiasi funzione :)
Si ottengono risultati abbastanza buoni - vedi le gare dei trader.
In generale, state ancora una volta cercando di applicare la matematica al mercato, tutto qui.
Se la funzione modello è definita, allora la questione del fitting (nella vostra lingua - sincronizzazione), cioè la scelta dei parametri ottimali, è puramente tecnica e quindi realmente risolta a livello dell'algoritmo. Un'altra questione è la scelta della funzione modello (nella vostra lingua - la vostra) stessa. Tuttavia, si scopre che OTT è impotente qui e non può aiutare il commerciante. Buona teoria!
Cosa posso dirvi?
Se si confonde la sincronizzazione con il montaggio...
Un'altra cosa. La funzione proprietaria non modella niente e non cerca di modellare niente, ecco perché è proprietaria, non modello.
In generale, è tutto chiaro qui - l'hai distorto a modo tuo senza capirlo, e poi l'hai trovato divertente - che sciocchezza si è rivelato :)
Anch'io sto ridendo.
.... "Per ottenere un profitto, dovresti aprire solo operazioni redditizie".
....Mi sembra giusto!
Non sono a conoscenza di alcun lavoro sui mercati finanziari che non rientri nella categoria del "quasi-scientifico jibber jabber" :)
I mercati FIN non sono ancora scienza.
Scusa, non hai sentito parlare della formula di Black-Scholes e dei modelli di eteroskedasticità condizionata autoregressiva generalizzata?
O anche per te è un "discorso fantascientifico"?