"Il sistema commerciale "perfetto - pagina 23
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Solo meglio. Se c'è un investitore, il Ministero della Difesa è intrinsecamente spostato sul lato positivo.
Niente da fare... Ascolta tutti i tipi di messaggi isterici come:
- Caro Igonter, quando annuncerete la ripresa del trading?
2. Perché mentire così spudoratamente sul 59%! Se ti manca la competenza, prendi una calcolatrice e calcola almeno il tuo saldo - la perdita massima dei miei investitori non ha superato il 18%, soprattutto perché oggi ha cominciato a diminuire costantemente!
Data la nostra recente conversazione fmag, sono convinto che stai dando al termine "adattamento" un significato diverso da quello generalmente accettato nel campo della progettazione di sistemi di controllo adattivi.
Perché il tuo? In considerazione delle peculiarità della costruzione di TC.
Il termine ha un significato piuttosto ampio: "Adattamento (Late Lat. adaptation, adattamento, dal Lat. adapto - adattarsi), processo di adattamento della struttura e delle funzioni degli organismi (individui, popolazioni, specie) e dei loro organi alle condizioni ambientali" BSE.
Ecco un test del 2009 - lotto di partenza costante
2009 г
c'è un profitto... ma sui grafici più alti a causa del gran numero di scambi, il profitto sembra essere piccolo....
e questo è del 2008
2008 г.
Questo è ciò che mi confonde: "le linee - aka SL e TP e i livelli di ordine - sono calcolati in circa 10-15 pips", ma a parte questo non c'è nulla di cui lamentarsi, se ho capito bene la tua idea, hai tutto all'interno di OTT.Victor, non sei confuso dal prezzo di adattamento (misurare la correttezza) del tuo TS? Capite cosa voglio dire?
Non è imbarazzante. I sistemi universali sono sempre inferiori ai sistemi altamente specializzati sotto diversi aspetti, ma sono più semplici e affidabili da utilizzare.
Per esempio, la maggior parte degli sviluppatori di TS stanno cercando di trovare alcuni modelli nascosti nel comportamento dei prezzi e guadagnare su di esso, ma non appena il mercato cambia e il modello scompare, devono cercare nuovi modelli e ci vorrà un'eternità.
E non ci sono garanzie che riusciranno a usare i nuovi modelli - il mercato potrebbe cambiare anche prima.
Al contrario, non stiamo cercando dei modelli, sappiamo per certo che dopo un periodo di perdite inizierà un periodo di profitto, non importa come si sviluppa la situazione. Resta solo da mantenere un equilibrio tra profitti e perdite - è più facile sviluppare nuove e nuove TS.
Che cos'è per te? Non bevi birra con loro, vero? Così scrivono e scrivono - prestano meno attenzione. Le cellule nervose non si rigenerano .....))))
Anche loro scrivono un sacco di cose sul recinto. Ma non c'è....))))
L'ufficio scrive (c) Ostap Bender .....))
A proposito, un messaggio interessante in uno dei PAMM che si è chiuso inaspettatamente:
"Bisogna avvertire in anticipo se si vuole salvare la propria reputazione!!!"
Tutti gli investitori capiscono che i profitti possono esserci o meno, ma se un manager si comporta in modo imprevedibile, questo li irrita molto.
.... non stiamo cercando un modello, sappiamo per certo che dopo un periodo di perdita ci sarà un periodo di guadagno, non importa come si sviluppa la situazione.....
Di solito il periodo di perdita è seguito da... come dire... un'accozzaglia. E questo prima che inizi il "periodo di profitto". :)
Ogni funzione che scambiate è la vostra funzione.
Per esempio, costruite una funzione con PRNG - che sarà la vostra funzione personale (NF).
La NF non è sufficiente - bisogna sincronizzarla con il mercato.
L'algoritmo è un caso speciale.
Ci sono due varianti:
1. Discutiamo la Teoria Generale del Trading (GTT).
2. discutiamo l'Expert Advisor adattivo, un caso speciale dell'algoritmo.
La funzione di mercato (MP) non ha bisogno di essere costruita - è già pronta, sotto forma di una serie di prezzi.
C'è solo una cosa da capire qui. FR trasforma SF, per mezzo della sincronizzazione.
Immaginate due linee rette:
1. spesso - SF.
2. sottile - SF.
Quello sottile è dentro quello spesso. La sua lunghezza aumenta, seguendo l'aumento della lunghezza di quella spessa.
Se ora la linea spessa cambierà la direzione, la sottile, se non si sincronizza con la spessa, continuerà l'allungamento nel vuoto - fuori da una spessa.
Entrambi i punti proposti per la discussione sono interessanti. Tuttavia, ha poco senso discutere la seconda senza aver capito la prima. Perciò vorrei iniziare con l'OTT.
Sfortunatamente, non ho trovato nulla sul vostro sito, nella documentazione del costruttore, o qui a riguardo. A meno che, ovviamente, l'immagine che hai disegnato con due linee rette non sia considerata come contenente l'OTT. Potrebbe per favore fornire un link alla sua dichiarazione - sarebbe bene informarsi prima di discuterne. :-)
Di solito un periodo di perdite è seguito da, come dire, un kabbage. E molto prima di un "periodo di profitto". :)
Sì, se uno cerca di prevedere il futuro e non usa OTT :)
Se usi OTT, dopo un periodo di perdite, un periodo di guadagni è inevitabile.