È possibile implementare una contabilità AFFIDABILE della struttura delle posizioni aggregate in MT5? - pagina 18
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Le tue affermazioni audaci in varie occasioni (le mie qualifiche, la situazione al MC, ecc.) riducono un po' l'interesse per la tua opinione, non credi?) In qualche modo non ha senso rispondere a te - perché rispondere alle dichiarazioni di una persona chiaramente inadeguata? )))
Per cominciare, smettila di confondere le allucinazioni con la realtà - ne parleremo.
Ecco, mi sono calmato.
Di cosa dobbiamo parlare?
Ho già pronti penna e taccuino.
>> La sto ascoltando, signore.
Appena chiarito. Poiché il livello SL non è garantito in alcun modo e viene eseguito sui mercati solo su richiesta del mercato, allora l'obbligo di non colpire il livello TP non è necessario. Appena prima di eseguire SL sul mercato, l'Execution-server (Dukascopy) cancella il livello TP (anche se è nel pick). Questo è il punto che, purtroppo, non può essere implementato dal trader in MT5, anche se ha una connessione perfetta al server di trading. Ed è davvero IMPOSSIBILE sulla MT5.
Ecco come vediamo la soluzione a questo problema:
viene introdotto un collegamento (FILL->KILL) a livello del server di trading MT5 tra gli ordini Limit e gli ordini Stop, che dà quanto segue:
- Prima di eseguire un ordine Stop a mercato, il server di esecuzione cancella l'ordine Limit associato ad esso.
- Quando scatta un ordine Limit, il server di esecuzione cancella l'ordine stop ad esso collegato.
Tutti i problemi discussi sono risolti molto semplicemente - introducendo ordini di piazzamento condizionati sul server. Questo, tra l'altro, viene fatto in molti broker che lavorano secondo lo schema di scambio classico. A questo scopo quando si imposta un ordine dovremmo aggiungere la possibilità di impostare un ordine collegato da cancellare e inserire. La logica è elementare: se l'ordine A viene eseguito, allora gli ordini B e C vengono piazzati. Lo stesso vale per la cancellazione: se l'ordine A viene eseguito, B e C vengono cancellati. O viceversa: l'ordine B viene cancellato se l'ordine A ha raggiunto l'esecuzione. E poi il problema del calcolo della posizione aggregata è risolto in modo elementare, così come il problema dell'impostazione e dell'annullamento di TP e SL. Inoltre, dà un sacco di possibilità aggiuntive.
Z.U. Dopo aver scritto, ho visto che getch ne ha già parlato in un post prima. Solo che non abbiamo bisogno di collegare solo ordini limite e stop. Se qualcuno può essere collegato, ci sono molte più possibilità.
Per: getch
Решение данной проблемы видится так:
вводится связь (FILL->KILL) на уровне торгового сервера MT5 между Limit-ордерами и Stop-ордерами, которая дает следующее:
- перед тем, как сделать маркет-сиполнение Stop-ордера, удаляется Execution-сервером связанный с ним Limit-ордер.
- после срабатывания Limit-ордера, удаляется Execution-сервером связанный с ним Stop-ордер.
Questo è difficile da fare perché gli ordini hanno biglietti diversi.
Dovete inserire un altro campo sul server e nel terminale,
e l'MQ non sarà d'accordo con una mossa così fuori dagli schemi.
TP e SL esistono. Che importa se si tratta di una posizione aggregata.
Come ha detto Integer - gli stop sono l'ultima risorsa :-)
Per Avals:
Questo argomento non riguarda il come, può essere fatto a tutti.
Si può fare.
Questo argomento riguarda l'affidabilità dell'esecuzione degli ordini con più EA e una posizione aggregata.
Questa non è l'opzione più affidabile.
A: getch
Questo è difficile da fare perché gli ordini hanno biglietti diversi.
È necessario inserire un altro campo sul server e nel terminale,
e l'MQ non sarà d'accordo con una mossa così fuori dagli schemi.
TP e SL esistono. Che importa se è una posizione aggregata.
Come ha detto Integer - gli stop sono l'ultima risorsa :-)
MQ e SL sono la stessa cosa di getch))))) ed è 100% affidabile e passo standard implementato nella maggior parte dei software di brokeraggio
Tutti i problemi discussi sono risolti molto semplicemente - introducendo ordini di piazzamento condizionati sul server. Questo, tra l'altro, viene fatto in molti broker che lavorano secondo lo schema di scambio classico. A questo scopo quando si imposta un ordine dovremmo aggiungere la possibilità di impostare un ordine collegato da cancellare e inserire. La logica è elementare: se l'ordine A viene eseguito, allora gli ordini B e C vengono piazzati. Lo stesso vale per la cancellazione: se l'ordine A viene eseguito, B e C vengono cancellati. O viceversa: l'ordine B viene cancellato se l'ordine A ha raggiunto l'esecuzione. E poi il problema del calcolo della posizione aggregata è risolto in modo elementare, così come il problema dell'impostazione e dell'annullamento di TP e SL. Inoltre, dà un sacco di possibilità aggiuntive.
Z.U. Dopo aver scritto, ho visto che getch ne ha già parlato in un post prima. Solo che non è necessario collegare solo ordini limite e stop. Se riesci a collegarne qualcuno, le possibilità sono molto più grandi.
Colpa mia, non l'ho capito. È una buona idea. Una specie di mini script.
Ma il problema è che questo è un carico ancora maggiore per il server rispetto alla memorizzazione di elementi non cumulativi.
Colpa mia, non l'ho risolto. Questa è una buona idea. Una specie di mini script.
Ma il problema è che è un carico ancora maggiore per il server rispetto alla memorizzazione di elementi non cumulativi.
Quindi l'utente inserirà ancora queste richieste. Infatti, tutto è elementare e non consuma alcuna risorsa. È una parte necessaria di qualsiasi piattaforma. Per esempio, QUIKa ha http://www.quik.ru/about/features/conditional-orders/.
Alpha-Direct ce l'ha http://www.a lfadirect.ru/help3_3/index.htm e altre piattaforme di trading borghesi ce l'hanno. Non ricordo nessun terminale che non ce l'abbia.
Ho scritto lo stesso di getch)))) ed è un passo affidabile al 100% e standard implementato nella maggior parte dei software di intermediazione
Altre possibilità sono date dai comuni OCO-ordini (i mini-script più primitivi del server di trading). Il flag FILL->KILL sulla MT5 sembra essere sufficiente. Alcune aziende (a la StrategyRunner) hanno scelto il modo di memorizzare gli script e anche gli Expert Advisors sui loro server. Questo modo ha i suoi vantaggi (discutibili) e svantaggi (discutibili). MetaQuotes ha preso un'altra strada.
Altre opportunità sono fornite dai comuni ordini OCO (mini-script primitivi sul server commerciale). Il flag FILL->KILL sulla MT5 sembra essere sufficiente. Alcune aziende (a la StrategyRunner) hanno scelto il modo di memorizzare gli script e anche gli Expert Advisors sui loro server. Questo modo ha i suoi vantaggi (discutibili) e svantaggi (discutibili). MetaQuotes ha preso un'altra strada.
Non è ancora chiaro quale strada abbiano scelto)))