I miracoli continuano! - pagina 8
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Ciao Angela.
Quale tipo di dati usate per gestire tick doppi o int? E se lo si converte in un tipo intero, come si fa?
Il punto è che il terminale fa molto spesso errori nell'ultima cifra durante le operazioni con il tipo doppio.
Se si confrontano due variabili uguali, per esempio, in questo modo (i numeri non devono essere necessariamente così):
doppio a=1,5555;
doppio b=1,5555;
se (a-b>0) Stampa ("a>b");
else if (a-b<0) Print ("a<b");
else Stampa ("a=b");
allora per alcuni a e b uguali tra loro, il risultato può essere a>b o a<b, anche se a=b dovrebbe essere.
La normalizzazione preliminare non dà il risultato giusto.
Gli errori si verificano quando si confronta, si sottrae, si divide e si determina il resto di una divisione. Non ho controllato il resto - i risultati che ho trovato sono sufficienti:)))) Non posso dire come questi errori dipendano dai numeri concreti (ero troppo pigro per scoprirlo). C'è una probabilità che sia casuale, cioè che si verifichi o meno sugli stessi dati. Una cosa posso dirvi con certezza: un errore si verifica all'ultima cifra.
Se il vostro Expert Advisor utilizza operazioni di tipo doppio e ce ne sono parecchie, l'errore si accumula gradualmente.
Questa può essere la ragione.
PS: A proposito, ho trovato questo errore sul terminale Alpari. Non ho controllato su altri terminali di broker, ma forse è anche lì.
Ho affrontato questi problemi, ma in questo caso ho un altro tipo di problema, su un terminale è stabile, sull'altro no.
No, non l'ho fatto.
Guarda nel mio messaggio personale.
C'è anche un'opzione.
Quando si connette al server, il terminale scarica automaticamente i dati sui grafici aperti e li aggiunge alla cronologia. Se ci sono dati nella cronologia per lo stesso periodo che ha scaricato al momento della connessione, i dati nei file della cronologia vengono sostituiti con i nuovi dati.
Forse, il terminale MQ li sta scaricando da un altro posto che il sito web Alpari.
Puoi scoprirlo in questo modo. Collegare il terminale Alpari. Scarica l'archivio delle citazioni. Riavviare il terminale. Lanciate il tester. Quando il test è finito, dobbiamo bloccare la connessione del terminale al server.
Andate nelle impostazioni del server proxy (Service-Settings-Server-Proxy...) nella linea "Server" scrivete un proxy inesistente (per esempio 192.168.100.100:10000). Cliccate su "OK". Nella scheda "Server" spunta "Enable proxy server". Riavviare il terminale. Dopo di che il terminale non può connettersi al server.
Allo stesso modo per il terminale MQ andate nelle impostazioni del server proxy (Service-Settings-Server-Proxy...) scrivete un proxy non esistente (per esempio 192.168.100.100:10000) nella linea "Server". Cliccate su "OK". Nella scheda "Server" spunta "Enable proxy". Chiudere il terminale MQ.
Poi, ancora una volta, iniziate il test in Alpari e dopo il suo completamento copiate completamente le cartelle "history" e "tester" dal terminale Alpari al terminale MQ (MQ dovrebbe essere chiuso).
Ora avviate il terminale MQ e provate l'Expert Advisor.
Se dopo questo non ci sono discrepanze, allora abbiamo scaricato la storia da luoghi diversi.
Se ci sono ancora discrepanze, allora possiamo chiaramente dire che c'è qualcosa di sbagliato con il terminale Alpari.
A proposito, la storia di Alpari è molto diversa dalle altre società di brokeraggio e non si tratta solo di 5 cifre e spread fluttuante. I dati iniziano a differire intorno all'aprile 2004.
Ho un Expert Advisor che mostra una crescita stabile nel tester dal 1999 al 2006. Dal 2007 anche l'Expert Advisor perde costantemente denaro. L'ho testato su diverse società di intermediazione. La situazione è quasi la stessa ovunque. Fino a ottobre 2006 una crescita stabile seguita da fino a gennaio 2007 il saldo è rimasto quasi allo stesso livello e poi è sceso stabilmente.
E nel terminale Alpari la perdita stabile è iniziata dall'aprile 2004.
Una domanda simile è stata posta anche qui https://www.mql5.com/ru/forum/112852
Ho un EA che ha mostrato una crescita stabile nel tester dal 1999 al 2006. Dal 2007 anche l'Expert Advisor perde costantemente denaro. L'ho testato su diverse società di intermediazione. La situazione è quasi la stessa ovunque. Fino a ottobre 2006 crescita stabile, ulteriormente fino a gennaio 2007 equilibrio è rimasto sullo stesso livello, e poi si scarica stabilmente.
Esiste una cosa del genere. Secondo me, la ragione è che i robot sono sul mercato dal 2006 e ogni anno ce ne sono di più. Il risultato è che l'AT classica non funziona più. Sono sicuro che molti non sarebbero d'accordo, ma sono sicuro che tutti senza eccezione hanno incontrato una situazione nel mercato dove il prezzo va contro tutte le leggi dell'AT.
Prima del 2006 erano tutti felici perché le leggi funzionavano? O la maggior parte degli "esperti" aveva lo stesso successo prima e dopo?
... dal 2006 i robot sono sul mercato ...
Quindi i robot sono nati solo nel 2006? :)))
Bene, bene...
E i computer sono probabilmente nati nel 2005?
.... Come risultato - la TA classica non funziona più. ...
Faresti meglio a stare attento con un'affermazione così appassionata, perché se non funziona per te non significa che non funzioni affatto.
Per esempio, ho lottato il più possibile, ma non sono riuscito a trarre alcun uso pratico dalle reti neurali. Ma non è la base per una conclusione che le NS non funzionano.
Bettinger li fa lavorare e stanno facendo molto bene. E immagino che non sia l'unico.
Angela.
Ho avuto alcuni pensieri sul vostro (nostro!)) trambusto. E poi ho pensato: - è tutto interessante, certo, ma non vale la pena di preoccuparsene. Sembra che siate arrivati alle stesse conclusioni.
La stabilità di TC è più interessante di questo problema. Anche così - è molto buono che ci sia un tale problema - si può controllare TC per lousiness. (Sì, si può trovare del positivo in tutto).
Z.U.
All'inizio ho pensato di essere arrivato per sbaglio in un ramo sbagliato - deja vu, alcune persone che hanno problemi con l'AT. È vero, mi assicurano che è TA ad avere problemi))). Tipica logica da perdente.
Voi avete un thread tutto vostro. Le emozioni hanno la meglio su di te? (Per l'amor di Dio, non rispondere - la domanda è retorica!))
Angela.
Ho avuto alcuni pensieri sulla vostra (nostra!)) moda. E poi ho pensato: - è tutto interessante, certo, ma non vale la pena preoccuparsi. Sembra che siate arrivati alle stesse conclusioni.
La stabilità di TC è più interessante di questo problema. Anche così - è molto buono che ci sia un tale problema - si può controllare TC per lousiness. (Sì, si può trovare del positivo in tutto).
Z.U.
In un primo momento ho pensato che accidentalmente ha ottenuto su un ramo sbagliato - deja vu, alcune persone che hanno problemi con TA. È vero, ti assicurano che sono i problemi dell'AT))). Tipica logica da perdente.
Voi avete un thread tutto vostro. Le emozioni hanno la meglio su di te? (Per l'amor di Dio, non rispondere - la domanda è retorica!))
Sì, in realtà ho detto tutto e non lo faccio più. Il problema è stato circoscritto al terminale Alpari (anche se probabilmente ci sono altre società di intermediazione, dove il problema sarà altrettanto acuto). Ancora una volta, per chiarire l'ultimo esperimento, lavoro in modalità autonoma, pettinando la storia sul terminale Alpari, la simulazione è completa al 90%, nessun errore di corrispondenza dei grafici, trasferisco le cartelle della storia delle quotazioni dal terminale Alpari al terminale MQ. Sul terminale MQ ottengo gli stessi e stabili risultati della storia precedente, la qualità di modellazione è anche del 90%. Sul terminale Alpari non è ancora stabile e non corrisponde a MQ. Sul terminale MIG è pienamente conforme a MQ, e anche meglio secondo tutte le indicazioni. Funzionamento senza connessione al server, né conti demo né altre ragioni possono influenzare i risultati.
Conclusione: diverse società di brokeraggio hanno diverse impostazioni nei terminali, e questo influenza notevolmente i risultati per le strategie sensibili ai tick. Apparentemente questo problema è comune ed è sempre presente su tutti i terminali, ma appare in misura diversa a seconda delle impostazioni, sensibilità TS ecc. Nel mio caso il trasferimento di TS dal terminale MQ al terminale Alpari ha portato al fatto che il 60% del profitto è stato perso, con una strategia meno sensibile le perdite possono essere del 10%-20%, probabilmente la maggior parte delle persone semplicemente non ha fatto una ricerca approfondita in questa direzione e non ha prestato attenzione alle piccole perdite e differenze, considerandole semplicemente legate ai cambiamenti del mercato. A quanto pare spesso quando qualcuno compra un TS e mostra risultati completamente diversi da quelli pubblicizzati, anche questo problema è presente, non tutti i venditori sono tosti che cercano di vendere uno sbagliato, solo un altro terminale di broker, anche se tutto in questo mondo è relativo.
Non mi occupo più di questo problema, uso un'altra strategia, nascono veloci come gattini, ho perso il conto di quanti ne ho fatti solo negli ultimi 2 mesi. Ma per ora mi soddisfa a 3 indicatori (drawdown non più di 6%, profitto - non meno di 4, il numero di operazioni non meno di 40 al mese, e TS non ha richiesto riottimizzazione periodica), - non hanno ricevuto, uno degli indicatori fuori dalla norma, ma spero che lo farò.
Spero di ottenerlo. Posso considerare questo argomento chiuso, comunque tutti i segreti della scatola nera non saranno mai conosciuti da me.
Possiamo considerare l'argomento chiuso, tutti i segreti della scatola nera non ci saranno mai rivelati comunque.
>> Amen.