Perché qualsiasi strategia funziona con successo solo per un tempo limitato e poi smette di funzionare? - pagina 11
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.....No strategia con MO negativo tirerà fuori qualsiasi MM "giusto".
Non devi mettere tutto il potere di MM su MO. Ci sono molte cose interessanti nei TC oltre al MO, per esempio lo Z-score. Se è stabile e diverso da zero, una MM appropriata può trasformare un MO negativo in positivo.
Non è necessario mettere tutta la potenza della MM sul MO. Ci sono molte altre cose interessanti nei TC oltre al MO, come lo Z-score. Se è stabile e diverso da zero, la MM appropriata può trasformare un MO negativo in positivo.
Sarebbe più convincente con degli esempi. =)
Sarebbe più convincente con degli esempi. =)
Non avrete bisogno di essere convinti se avete familiarità con concetti come la predisposizione del sistema alla serie (perdite/profitti) Z-score. O viceversa: una predisposizione a ripetere i risultati degli scambi. Sarà meglio per voi e mi farà risparmiare molto tempo. :)
A proposito, qualcuno sa perché lo Z-score dipende dal numero di scambi? Più scambi ci sono, più lo Z-score può discostarsi da 0. Qualcuno ha prestato attenzione?
Man mano che la serie di prove aumenta, l'affidabilità dei risultati aumenta. Il numero di test in una serie dovrebbe tendere all'infinito. Questo vale per qualsiasi tipo di test.
Man mano che la serie di test aumenta, l'affidabilità dei risultati aumenta. Il numero di prove in una serie deve tendere all'infinito. Questo vale per qualsiasi tipo di test.
Sì, ma nei miei test a volte lo Z-score ha superato i 300. In media, con un numero di decine di migliaia di affari lo Z-score varia da 10 a 100. Può essere così? Oppure è un errore nei calcoli (anche se ho ricontrollato tutto 50 volte e non ho trovato alcun errore).
Sì, ma nei miei test a volte lo Z-score era superiore a 300. In media, con un numero di decine di migliaia di scambi, lo Z-score variava da 10 a 100. Può essere così? O potrebbe essere un errore nei miei calcoli (ma ho controllato già 50 volte e non ho trovato alcun errore).
In realtà, non ho idea di cosa sia uno Z-score. :)
Ma il mio consiglio è ancora valido. Più grande è il numero di test, meno il risultato complessivo è influenzato da singoli dati errati.
Non avrete bisogno di essere convinti se avrete familiarità con concetti come la predisposizione del sistema alle serie (perdite/profitti) di Z-score. O viceversa: una predisposizione a ripetere i risultati degli scambi. Sarà meglio per voi e mi farà risparmiare un sacco di tempo. :)
No, non è quello che voglio dire. Sarebbe interessante vedere un rapporto di un tale sistema in pratica. Anche due rapporti. Uno con predisposizione e uno senza. Per vedere se la predisposizione è giustificata. =)
Sì, ma nei miei test lo Z-score era a volte superiore a 300. In media, con un numero di decine di migliaia di scambi, lo Z-score variava da 10 a 100. Può essere così? O potrebbe essere un errore nei miei calcoli (ma ho controllato già 50 volte e non ho trovato alcun errore).
Errore. Secondo il link all'articolo di Rosh, lo Z-score è interpretato come il numero di sigma della distribuzione normale standard, di cui il risultato reale ha deviato da quello condizionatamente casuale. Uno Z-score di 5 è circa lo stesso di uno Z-score di 100. In entrambi i casi, le possibilità che la sequenza reale degli scambi sia casuale sono trascurabili.