Perché qualsiasi strategia funziona con successo solo per un tempo limitato e poi smette di funzionare? - pagina 7
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L'efficienza non è una domanda chiara, perché non capisco come misurare l'efficienza del TC. Secondo la mia comprensione, efficienza>100% significa che il TC è redditizio. Meno di questo significa che non è redditizio.
Quello adattivo deve anche adattarsi perché anche la volatilità cambia. Anche la volatilità del mercato non è costante. Per quanto riguarda gli scarafaggi e gli squali - loro non cambiano, ma il mercato cambia, almeno secondo la sua volatilità. Qual è la volatilità degli squali e degli scarafaggi? - sono costanti....
Non è la volatilità degli squali e degli scarafaggi, è la volatilità dell'habitat.
Beh, mi sbagliavo sull'efficienza>100%, ovviamente.
Ok, definiamo i termini in modo da parlare la stessa lingua.
Denotiamo il massimo profitto teorico per un certo periodo di riferimento con MTP=100%. Denotiamo il massimo profitto teorico per un certo periodo di riferimento tenendo conto dello spread con MTP(s)=100%. Il valore assoluto del profitto espresso in punti per MTP sarà indicato con AMTP, e per MTP(s) con AMTP(s). Ovviamente, c'è sempre la disuguaglianza AMTP(s)< AMTP. Le perdite del sistema commerciale si denotano con P (costi), sono sempre maggiori di 0, P=AMTP-AMTP(s), AMTP(s)= AMTP-P
Il profitto del TS teorico ideale sviluppato per uno strumento particolare con il suo spread, denotiamo PTS(s), abbiamo l'uguaglianza PTS(s)=AMTP(s).
Quanti soldi si possono perdere quando si fa trading "anti-ideale"?
Denotiamo la perdita della macchina drenante infernale in punti UTS(s).
UTS(s) = -AMTP(s)-P.
Quindi:
|UTS(s)| > PTS(s).
In altre parole, il profitto potenziale è sempre inferiore alla perdita potenziale presa modulo.
Graficamente può essere presentato come segue:
La redditività del TC reale, espressa in pip, si trova nell'area ombreggiata. Introduciamo altri due termini: TS adattivo, o ATS, e TS non adattivo, o NTS.
Con NTS, la redditività all'interno del periodo di riferimento di solito varia nell'intervallo di PTS(s)...PTS(s) e dipende da un particolare periodo di riferimento. Più piccole sono le fluttuazioni della redditività nei periodi di riferimento, più stabile può essere considerato l'NTS. Ci sono sempre fluttuazioni in NTS, e di solito è possibile trovare il periodo in cui il rendimento scende sotto lo zero. Con l'ottimizzazione si cerca di aumentare il punto di ritorno minimo di un tale sistema sopra lo zero e di portare il punto di ritorno superiore vicino al PTC(s). Questo è quello che fanno tutti senza eccezione. Ma il punto di ritorno superiore non raggiunge mai il CCP(s) e possiamo vedere sul grafico di ottimizzazione il cosiddetto soffitto del sistema di trading noto a qualsiasi scrittore di EA un po' esperto che è ancora sotto il CCP(s).
Ed è qui che appare l'"effetto adattamento". Più alta è la redditività impostata dall'EA durante l'ottimizzazione, più velocemente il TS perde denaro sulle prove in avanti.
La redditività dell'ATC fluttua al punto TCP(s). L'ottimizzazione di un tale ATC consiste nel "lisciare" la curva dei rendimenti, e sulle prove a termine la curva dei rendimenti diminuirà lentamente (sì, sì, i miracoli accadono) nel tempo, piuttosto che in modo a valanga, come nel caso degli STS.
Questa è la mia teoria sulla costruzione di un TS adattivo.
Dopo tutto, bisogna lottare per qualcosa, no? Non dovremmo passare il resto della nostra vita a inseguire EA simili al MACD nel tester, vero?
Su scarafaggi e squali. Non cambiano per milioni di anni, sopravvivendo in un ambiente in continuo cambiamento. Sono creature perfette (biosistemi perfetti). Il mercato merita un livello TC, se non uno squalo, allora uno scarafaggio di sicuro. È vero, anche loro possono finire. Dopo tutto, c'è ancora l'Uomo. È in grado di incasinare qualsiasi habitat e di distruggere qualsiasi organismo perfetto (così come di incasinare qualsiasi teoria insolita).
L'emancipazione è alle porte! E gli uomini non lo sanno!
>> Aaron Russo, conversazioni con Rockefeller.
...
- Aaron, quale pensi sia la ragione dell'emancipazione femminile?
- Affinché le donne abbiano il diritto di lavorare, abbiano gli stessi salari degli uomini, abbiano gli stessi diritti...
- Aaron, sei un idiota!
- Perché sono un idiota?
- Vi dirò perché. Noi Rockefeller abbiamo creato il femminismo. Abbiamo il controllo su tutto ciò che si legge sui giornali e si vede in TV. È stato tutto fondato dai Rockefeller. E volete sapere perché? C'erano due ragioni principali. Uno - non potevamo tassare metà della popolazione prima del femminismo. Il secondo è che oggi abbiamo bambini nelle scuole fin dalla più tenera età. Li stiamo svezzando dal pensiero, li stiamo allontanando dalle loro famiglie. I bambini pensano che lo stato, la scuola, i funzionari siano la loro famiglia e che siano loro a dover insegnare, non i loro genitori. Queste sono le due cause profonde del femminismo
Molto interessato a Tesla. Penso quanto segue:
La nostra civiltà sottosviluppata associa l'energia al consumo di risorse materiali. Tesla, d'altra parte, stava cercando di fare il punto sul fatto che non dovremmo fissarci su questo. Secondo la legge di conservazione dell'energia - l'energia non può scomparire nel nulla - si trasforma da un tipo all'altro (cinetica, potenziale, elettrica, termica, magnetica e molti tipi di energia non ancora scoperti). Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è imparare a trasformare i flussi dall'oceano di energia universale che imperversa verso i nostri bisogni energetici. Questo è realistico, ma il capitalismo ha abbastanza potere per resistere alla sua stessa fine. Dopo tutto, se ci sono fonti inesauribili di energia, nessuno pagherà più. Ci saranno i robot, la completa automazione dell'agricoltura e oltre - per quanto si possa immaginare. L'epoca cambierà (il sistema capitalista sarà sostituito da uno nuovo). Ma questo non può ancora essere dato a persone selvagge e costantemente in guerra. In primo luogo, la cultura deve cambiare. Le qualità umane superiori devono prevalere. Solo allora sarà per il bene superiore. Ora penso: questo cambiamento globale passerà con o senza sangue (cioè guerre per le ultime risorse)? Se sì, allora torneremo all'età della pietra. Se la scienza e la cultura prevarranno sul capitalismo, il terzo millennio potrebbe invitarci per un lungo periodo.
"Beh, è un genio semplice, no?
in effetti è da molto tempo che usiamo la macchina del moto perpetuo - centrale idroelettrica - no? a volte si rompe... ma possiamo ripararla.
Penso che costruzioni più potenti (in tutti gli aspetti) (fonti di energia) si trovano nelle profondità della scienza sovietica, ma sono top-secret come sempre...
Infatti, un trader che prende solo il 10% è già un buon trader. La cifra del 30% solitamente citata in letteratura è chiaramente eccessiva.
Infatti, un trader che prende solo il 10% è già un buon trader. La cifra del 30%, che di solito viene data in letteratura, è già troppo.
Ecco perché la cirrosi epatica in pantaloncini sotto una palma è scritta dopo.
Non prendetelo fuori dal contesto! )))
Beh, prendere il 10-30% o più è facile! Ci sono solo due problemi:
1) questo profitto sarà in grado di compensare le perdite da false entrate?
2) Il prelievo massimo sarà entro limiti ragionevoli?
Svinozavr писал(а) >> нужно ловить движения (тренды), которые бы отбивали издержки ТС, в т.ч. и ложные заходы
Sembra logico, naturalmente. Ma non possiamo sapere in anticipo quante false entrate si verificheranno prima di cogliere la tendenza. In primo luogo. In secondo luogo, non possiamo sapere quanto durerà questa tendenza e se coprirà i costi o meno.
Nerd!
Ok, la metterò in un altro modo.
La credibilità di un indicatore che rileva le tendenze dovrebbe permettere di catturare almeno (a seconda del sogno) il %% delle tendenze significative.
Cioè l'indicatore dovrebbe determinare la prospettiva del trend nel momento in cui viene rilevato. Non è così difficile - la storia del movimento o della mancanza di esso nel momento in cui si definisce la tendenza è già presente, ed è possibile capire se è possibile impostare la tendenza o meno.
Quindi tutto si riduce alla qualità
1) AT per identificare il movimento;
2) entrata e uscita;
3) MM.
Potete guardare - ho postato un indicatore di tendenza primitivo nella base di codice nel primo commento a me stesso))).
Se entriamo/usciamo quando viene rilevata la tendenza, allora nel migliore dei casi otterremo il tasso di rifinanziamento come profitto.
Se entriamo per correzioni (il valore opposto dell'indicatore di base), il profitto aumenterà considerevolmente, e anche le aree piatte diventeranno nella maggior parte dei casi redditizie. MA!
Se non mettiamo uno stop in caso di rottura del canale (come viene definito qui il trend), allora di nuovo, la maggior parte del profitto sarà perso.
TEST
(Sentitevi liberi di provarlo. Tutti i segnali sono scritti - mettili nel tuo Expert Advisor e vai avanti.
Non lo farò io - ho già superato questa fase prima di iniziare a usare MT.
Amico, il secondo file della base di codice, dove è stato messo il suggerimento, è scomparso. Ok, lo duplicherò qui: