La seconda vacca sacra: "Crescere i profitti, tagliare le perdite" - pagina 5
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
"Rallegratevi delle perdite, addoloratevi dei guadagni... Entro limiti ragionevoli, naturalmente" Eric Nyman.
In generale, è una psicologia del trading molto "sottile". Per non impazzire))) Dopo tutto, conosciamo tutti il dolore della perdita... (soldi, ovviamente)
Ma chiudo solo ad un certo livello positivo, non prima.
...
Beh, c'è molto da discutere. Tutto dipende da come calcoliamo questa X, e dal sistema stesso, naturalmente.
Io aderisco all'opinione che le citazioni sono caotiche (o sono fatte per esserlo) tra i livelli "significativi", a causa di una moltitudine di giocatori di diversi livelli. Quindi il trading con cambiamenti graduali nella forza del segnale (dimensione della posizione) è più probabile che porti ad un affondamento graduale che ad un effetto positivo. Le eccezioni sono tendenze forti.
Sì, tutto dipende dal sistema, naturalmente... Se partiamo da livelli davvero importanti (Fibo, limiti del canale), allora, naturalmente, dovremmo aprire/chiudere le operazioni solo in certi punti.
Se il sistema si basa sull'inerzia del mercato, allora dobbiamo allontanarci dai valori discreti, credo. Altrimenti può diventare troppo vicino alla storia.
"Rallegratevi delle perdite, addoloratevi dei guadagni... Entro certi limiti, ovviamente". Eric Nyman.
È una cosa del tipo "gioisci nella punizione, addolorati nell'incoraggiamento"? ;)
Таким образом нужно признать целесообразность торговли по принципу "Ограничивать прибыль и давать убыткам расти" на флетовых котирах!
Теперь главное. Если набрать статистику по чередованию цвета соседних свечей по всем инструментам и на всех ТФ на Форексе, то можно убедится, что рынок носит преимущественно флетовй характер и для построения профитной ТС необходимо придерживаться необычного правила "Ограничивать прибыль и давать убыткам расти"! Откуда же тогда взялось известное и всеми любимое "Ограничивать убытки и давать прибыли расти"? Да, просто до последнего времени, рынки были трендовыми и только с 90-х годов приняли свой нынешний облик. А "неправильный" слоган остался, вводя глупых и доверчивых работяг-трейдеров в заблуждение и приводя к сливу депозитов!
P.S. Приведённые две ТС не являются эквивалентными с точки зрения рисков, которые должен принимать на себя тредер при торговле. При прочих равных условиях, риски для флетовх инструментов много больше, чем для трендовых! Это связано с неограниченными лосями, которые неизбежны при торговле по второму правилу. Поэтому, для выравнивания рисков, придётся уменьшать размеры открываемых позиций, что неприменно приведёт к снижению профитности ТС по сравнению с TC первого типа. Всё это является неизбежным следствием эффективности современных рынков.
Grande!
Grazie!
Ecco il problema del "segnale forte", "segnale medio" ecc... Dopo tutto, cos'è la potenza del segnale? Imho, dovrebbe essere qualche valore non discreto X, calcolato nel programma, che può essere sia positivo (segnale di comprare) che negativo (segnale di vendere). Cioè, a questo punto calcoliamo il potenziale. E in base a questo, determiniamo già la direzione di entrata e calcoliamo i volumi delle transazioni (in proporzione a X).
Per esempio, abbiamo X= -1, quindi apriamo SELL con volume 1.0. Poi dopo un po' di tempo abbiamo X= -0,6, quindi abbiamo 0,6 lotti SELL rimasti sul mercato, quindi chiudiamo 0,4 lotti dell'ordine precedente.
Cioè, uscire dal commercio non è essenzialmente diverso dall'entrarvi dal lato opposto. Non c'è nessun segnale "qualitativamente diverso" qui. La questione è solo la forza del segnale. E sembra essere qualitativamente diverso solo attraverso la nostra percezione.
Una volta chiusa la posizione, significa che crediamo che il prezzo non andrà oltre. E questo significa che andrà nella direzione opposta con una certa probabilità. Questa quota di probabilità è determinata dal valore di X
Non sono assolutamente d'accordo.
Stai parlando di una specie di mercato perfetto che non esiste. Se la posizione del prezzo fosse così facile da calcolare come 100% vendere o 100% comprare, sai quanto sarebbe facile per tutti noi fare trading...?)
Il fatto è che non c'è un prezzo ideale, giusto, il mercato oscilla avanti e indietro, e dove era caro la prima volta, dopo un paio d'ore è già a buon mercato, e poi improvvisamente è di nuovo caro...
Quindi non ha senso parlare di un'unità di potenziale che sale e scende in linea con il prezzo.
_______
Per la stessa ragione la seconda mucca sta fallendo... Perché la perdita di oggi può diventare il profitto ricercato di domani e viceversa. Un trader esperto sa che non può fare a meno dei drawdown, perché solo gli angeli si siedono sui picchi di prezzo).
Quindi la domanda è sempre per quale tipo di drawdown sei pronto, e se sei abbastanza fiducioso nel segnale per entrare nel mercato e tollerare il drawdown.
Sviluppando una strategia, il segnale è abbastanza preciso. Cercando il rapporto tra TP e SL.
TP = 10
SL = 30
o forse aumentare SL?
Ci sono i profitti e poi un SL si mangia tutti i profitti.
Разрабатываю стратегию, сигнал довольно точный. Ищу соотношение TP и SL.
TP = 10
SL = 30
или может увеличить SL ?
бывает прибыль прибыль, а потом один SL сжирает всю прибыль.
Calcola lo stoploss come la massima deviazione da una regressione di una data lunghezza.
Urain
Puoi scrivere il codice? Cercherò di metterlo nell'EA
Sviluppando una strategia, il segnale è abbastanza preciso. Cercando il rapporto tra TP e SL.
TP = 10
SL = 30
o forse aumentare SL?
Ci sono i profitti e poi un SL si mangia tutti i profitti.
Ottimizzazione. Vi mostrerà esattamente.Raccomandazione - 10 periodi di 1 anno - poi confrontare i numeri.