Prima vacca sacra: "Se la tendenza è iniziata, continuerà" - pagina 45
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è possibile trasformare i dati in modo che siano stazionari in tutti i sensi,
la trasformazione più semplice è quella di sottrarre i valori della serie dal suo MA;
Magnatis, ho l'impressione che lei non abbia capito la mia risposta - o che non voglia capirla.
2 TheVilkas: Sottrarre i valori della serie dalla MA liscia la serie stessa (più o meno rimuove le tendenze), ma non ha quasi nessun effetto sulla volatilità dei dati. Che tipo di stazionarietà è questa?
Magnatis, ho l'impressione che lei non abbia capito la mia risposta - o che non voglia capirla.
Mi sorprende che tu lo faccia.
2 TheVilkas: Sottrarre i valori della serie dalla MA liscia la serie stessa (più o meno rimuove le tendenze), ma non ha quasi nessun effetto sulla volatilità dei dati. Che tipo di stazionarietà è questa?
è una stazionarietà in senso lato.
Non si tratta di speculazioni, ma di dati osservabili, che richiedono una funzione di autocorrelazione per essere ottenuti (studiati).
Ho provato questo fatto di persona.
Metà di questo forum è la prova dell'esatto contrario.
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Alexei, non sei ancora stufo? ))) Deja vu o, nelle nostre parole, rastrello? )))
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Ora entreranno in gioco le ondulazioni discrete. Per la prima volta...
La stazionarietà in senso lato è la "stazionarietà" non solo della media, ma anche della varianza (più precisamente, la dipendenza del momento di correlazione dalla sola differenza degli argomenti).
TheVilkas, puoi mostrare una tale serie - o dare un esempio del periodo MA su cui hai ottenuto questo?
2 Svinozavr: Ciao, Peter. Come va con il recupero?
La stazionarietà in senso lato è la "stazionarietà" non solo della media, ma anche della varianza (più precisamente, la dipendenza del momento di correlazione dalla sola differenza degli argomenti).
Può mostrare una tale serie - o dare un esempio di un periodo in cui ha ottenuto questo risultato?
Forse, ma con Marple, Box-Jenkins, per la stazionarietà in senso lato è richiesta solo l'indipendenza della media
Forse, ma in Marple, Box-Jenkins, la stazionarietà in senso lato richiede solo l'indipendenza della media
Di nuovo la stazionarietà, amico. Non ti stanchi di fare o-ma.
Ah, bene, bene. TheVilkas, puoi darmi un link ai loro scritti che affermano questo? Questo mi sorprende un po'.