Alla ricerca di un MTS. che dia un costante 20% o più al mese - pagina 51

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tradingexpert-SpWS
SystemGates-Server (Build 211)

Simbolo EURUSD (Euro contro Dollaro USA)
Periodo 5 Minuti (M5) 2009.01.02 10:00 - 2009.05.29 22:55 (2009.01.01 - 2009.05.31)
Modello Tutte le zecche (metodo più accurato basato su tutti i più piccoli timeframe disponibili)
Parametri StopLoss=200; TakeProfit=100; ProfitB=300; ProfitS=300; Tral_Stop=300; Tral_Step=5; StepP=2; StepL=2; Stop_L0t=1.6; Lots=0.4; Prots=0.5; M=8; N=14; D=23; K=23; Z=13; T=240;
Bar nella storia 31107 Zecche modellate 1352178 Qualità della modellazione 86.59%
Errori di mancata corrispondenza dei grafici 37
Deposito iniziale 10000.00
Utile netto 10581.28 Profitto totale 28246.80 Perdita totale -17665.52
Redditività 1.60 Payoff previsto 167.96
Dispersione assoluta 1038.16 Massimo prelievo 5643.84 (35.02%) Prelievo relativo 35.02% (5643.84)
Totale scambi 63 Posizioni corte (% vittoria) 35 (71.43%) Posizioni lunghe (% vittoria) 28 (71.43%)
Operazioni redditizie (% di tutte) 45 (71.43%) Operazioni in perdita (% di tutte) 18 (28.57%)
Il più grande commercio redditizio 1600.00 perdere l'accordo -1629.12
Media affare redditizio 627.71 perdere l'accordo -981.42
Numero massimo vittorie continue (profitto) 6 (2798.48) Perdite continue (perdita) 2 (-2431.20)
Massimo Profitto continuo (numero di vittorie) 2798.48 (6) Perdita continua (numero di perdite) -2431.20 (2)
Media vincite continue 3 Perdita continua 1
Grafico
 
e nessuno ha detto grazie...
 

In generale, il senso della mia domanda era di mostrare come si comporta l'EA sui dati che non ha ottimizzato. Come è chiaro dalle tue immagini, l'Expert Advisor è stato ottimizzato il 2008.12.01 00:00 - 2009.05.21 23:55, quindi volevo vedere come si comportava dopo il 2009.05.21. E non ha senso vedere un'altra ottimizzazione dal 2009.01.02 10:00 - 2009.05.29 22:55. Tutti possono riottimizzare, in modo che il profitto sia grande. Mi interessa il profitto sui dati sui quali l'Expert Advisor non ha ottimizzato (OOS)

 
firemast >> :
e nessuno ha detto grazie...

Non c'è di che. Lo spettacolo era di terza categoria.

 
LeoV писал(а) >>

In generale, il punto della mia domanda era di mostrare come l'EA si comporta con i dati per cui non è stato ottimizzato. Come è chiaro dalle tue immagini, l'Expert Advisor è stato ottimizzato il 2008.12.01 00:00 - 2009.05.21 23:55, volevo vedere come si è comportato dopo il 2009.05.21. Tuttavia, non ha senso mostrare un'altra ottimizzazione dal 2009.01.02 10:00 - 2009.05.29 22:55. Tutti possono riottimizzare, in modo che il profitto sia grande. Voglio conoscere i profitti sui dati sui quali l'Expert Advisor non ha ottimizzato (OOS).

>> L'OOS non è affatto ottimizzato.

 

Capisco che avete il vostro programma, ma se qualcuno ha anche un MTS che è stato testato dal 2005, vorrei discutere i criteri per determinare un cambiamento di tendenza,

Tradingexpert-SpWenec
SystemGates-Server (Build 211)


Simbolo EURJPY (Euro contro Yen giapponese)
Periodo 15 minuti (M15) 2005.01.03 00:00 - 2009.05.29 22:45 (2005.01.01 - 2009.05.31)
Modello Tutte le zecche (metodo più accurato basato su tutti i più piccoli timeframe disponibili)
Parametri StopLoss=200; TakeProfit=100; ProfitB=500; ProfitS=500; Tral_Stop=250; Tral_Step=5; StepP=2; StepL=2; Stop_L0t=1.6; Lots=0.1; Prots=0.5; M=8; N=14; D=23; K=13; Z=11; T=240;
Bar nella storia 109916 Zecche simulate 18113511 Qualità della modellazione 90.00%
Errori di mancata corrispondenza dei grafici 0
Deposito iniziale 10000.00
Utile netto 20998.27 Profitto totale 94994.81 Perdita totale -73996.54
Redditività 1.28 Aspettativa di vittoria 38.04
Dispersione assoluta 3149.85 Massimo prelievo 5748.78 (21.44%) Prelievo relativo 39.48% (4469.21)
Totale scambi 552 Posizioni corte (% vittoria) 255 (65.10%) Posizioni lunghe (% vittoria) 297 (67.68%)
Operazioni redditizie (% di tutte) 367 (66.49%) Operazioni in perdita (% di tutte) 185 (33.51%)
Il più grande commercio redditizio 1691.49 transazione perdente -1713.11
Media affare redditizio 258.84 commercio perdente -399.98
Massimo vittorie continue (profitto) 14 (1573.59) Perdite continue (perdita) 4 (-3156.68)
Massimo Profitto continuo (numero di vittorie) 3177.55 (4) Perdita continua (numero di perdite) -3156.68 (4)
Media vincite continue 3 perdita continua 1

Grafico
 
GRAAL4rus
BroCo-San-Francisco (Build 224)

SimboloEURUSD (EURO vs DOLLARO USA)
Periodo1 minuto (M1) 2009.04.01 00:00 - 2009.05.29 22:59 (2009.04.01 - 2009.05.31)
ModelloTutte le zecche (metodo più accurato basato su tutti i più piccoli timeframe disponibili)
Parametri_si_Info="mostra info-------------------"; _bInfo=false; _FontSize=10; _DistY=12; _ColorText=White; _ColorP=Lime; _ColorM=Pink; _si_Digits="impostazioni a seconda del numero di caratteri--------"; _StringNumberDigits="3.5"; _NumberMultiply=10; _bInterception=true; TMAUS=false; SMAUS=false; BAY="IMPOSTAZIONI DI SFONDO. :"; StopLoss1=70; TakeProfit1=10; TrailingStop1=3; Pips1=3; MED="MEDIUM SETTINGS :"; TakeProfit2=15; TrailingStop2=10; Pips2=5; SEL="LONG SETTINGS:"; StopLoss=70; TakeProfit=35; TrailingStop=18; Pips=10; LOT="LOT SETTINGS:"; Lots=0.01; LotsD=0.1; LOT_ADR=0.2; LOT_ADR=0.3; В="OPEN TIME:"; UseTradeTime=false; START=8; END=23; News="NEWS Pause:"; NEWS_PAUSE=true; HOUR_PLAY_PAUSE=23; HOUR_PLAY_PAUSE=8; DAY_PLAY_PAUSE=6; DAY_END_PAUSE=1; N="DIFFERENT:"; MAX_COMP_ORDERS=3; MAX_COMP_DOLL=3; CREDIT_LEVEL=0; slip=2; TF_DOP_TREND=5; BARS=1; DELAYS=1; DELAYB=1; U="LIVELLI DI PASSAGGIO LUNGO:"; SM=90; BM=20; ASTIK=60; BTIK=40; SM5=70; BM5=30; UB30=20; US30=80; SH="LIVELLI DI POSIZIONE CORTA:"; ASM=90; ABM=20; ASTIK=60; ABTIK=30; ASM5=70; ABM5=25; FLAG="FLAGS:"; BUY=1; SELL=1; CLOSEBUY=1; CLOSESELL=1; SHORT=true; MEDIUM=true; LONG=true; MIN_PROFIT_short=5; MIN_PROFIT_LONG=20; MIN_PROFIT_WIDE=20; TP="LONG ORDER TYPE:"; IMMEDIATE=true; STOP=false; LIMIT=true; IMMEDIATE.A=vero; STOP.A=falso; LIMIT.A=falso; TPB="LONG POSE ORDER TYPE:"; IMMEDIATEB=vero; STOPB=falso; LIMITB=vero; IMMEDIATE.AB=vero; STOP.AB=falso; LIMIT.AB=falso; TPA="SHORT POSE ORDER TYPE:"; IMMEDIATEA=vero; STOPA=falso; LIMITA=falso; IMMEDIATE.AA=vero; STOP.AA=falso; LIMIT.AA=falso; DELETE_STOPA=falso; TIMELIVE=0.3; DELETE=false; M="SHORT MAGIC:"; MAGA=899; MSR="MEDIUM MAGIC:"; MAGB=455; MDL="LINE MAGIC:"; MAG=577; Z=1; NamePrice="Price_1"; LineColor=Gold; NamePrice1="Price_2"; LineColor1=Lime;

Errori di mancata corrispondenza dei grafici







0




Deposito iniziale100.00



Utile netto10294.38Profitto totale10294.46Perdita totale-0.08
Redditività121194.05Payoff previsto51.22

Dispersione assoluta10.10Massimo prelievo2286.30 (29.07%)Prelievo relativo49.46% (106.40)

Totale scambi201Posizioni corte (% vittoria)47 (100.00%)Posizioni lunghe (% vittoria)154 (99.35%)

Operazioni redditizie (% di tutte)200 (99.50%)Operazioni in perdita (% di tutte)1 (0.50%)
Il più grandecommercio redditizio483.92transazione perdente-0.08
Mediaaffare redditizio51.47commercio perdente-0.08
Numero massimovittorie continue (profitto)138 (10087.89)Perdite continue (perdita)1 (-0.08)
MassimoProfitto continuo (numero di vittorie)10087.89 (138)Perdita continua (numero di perdite)-0.08 (1)
Mediavincite continue100Perdita continua1
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sllawa3, è interessante notare che la perdita è di 0,08 e il drawdown è del 29%. Cosa sono le "sedute", chi stiamo aspettando? E la qualità della modellazione è interessante, perché code come #topbar_informer{position:fixed;left:0px;top:10px;width:800px;border:0px solid black;padding:0px;z-index:100;color:#000000;}

rendono difficile vedere cosa c'è.

 

Fantastico, ma il drawdown per un tale deposito... mostrami il grafico.

 

sllawa3, ho l'impressione che tutte le tue variabili di origine siano esterne.

1...444546474849505152
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