Alla ricerca del sacro 'graal'... - pagina 3
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Qui un'altra cosa è che usando diversi indicatori abbiamo troppe informazioni. Per esempio, supponiamo che l'indicatore Force Index dia uno spostamento commerciale del cinque per cento (la probabilità di esito positivo è del 55%), così come supponiamo che l'indicatore AO dia uno spostamento commerciale del 7%. Sembrerebbe che usando questi due indicatori, dovremmo ottenere un vantaggio di trading del 12% o almeno vicino a questo valore, ma non può essere così. Perché? L'indice di forza considera AO (!), perché entrambi gli indicatori sono basati sui valori medi dei prezzi per un certo periodo, cioè in questo caso entrambi contengono l'indicatore MA! Anche se usiamo due indicatori che non sono basati su MA (il che è piuttosto difficile da fare, perché sono quasi tutti basati su medie), abbiamo ancora la ridondanza. Il motivo? La ragione è che tutti gli indicatori tecnici prendono già in considerazione il prezzo di mercato. Penso che sia insensato usare più di tre o quattro indicatori. I primi due prenderanno in considerazione quasi tutto. Questo paradosso dal campo della cibernetica non posso ancora provarlo, ma la pratica parla a favore di questa ipotesi.
Ogni indicatore aggiuntivo, e in effetti ogni parametro aggiuntivo, agisce come un filtro aggiuntivo e
naturalmente, riduce il numero di accordi.
E poiché il mercato è scarsamente prevedibile, la riduzione del numero di scambi porta ad una sovra-ottimizzazione e all'adattamento della storia.
Pertanto, è meglio non integrare la strategia di base con indicatori aggiuntivi, ma isolare gli indicatori aggiuntivi
in una strategia separata, ottimizzarli separatamente e usarli insieme alla strategia di base.
Questo creerà un effetto di copertura, cioè un drawdown ridotto con un profitto uguale o leggermente superiore.
Gestire la dimensione di TP e SL, impostando il massimo Money Management morbido in combinazione con la limitazione del numero di trade
è possibile rendere redditizia quasi ogni strategia fallimentare su un lungo periodo di tempo, ad esempio 10 anni, in un giorno.
Le strategie più fallimentari danno un profitto pari all'interesse del deposito bancario.
L'insuccesso di tali strategie, di solito diventa abbastanza ovvio dall'analisi visiva.
Il maggior successo - fino al 100-150% all'anno (in media su tutto il periodo di test).
Questo 1-2 milioni di dollari in 10 anni, con un capitale iniziale dell'ordine di 2000-3000 $
Inoltre, questo approccio permette di giocare durante il giorno, che per me, ad esempio, è importante :-).
Non riesco a capire perché abbiamo una forma femminile di GRAAL )
forse volevano scrivere In Search of the Sacred "GRAIL"...
Penso che abbia senso ammassare tacchini diversi nello stesso gregge solo per la loro produzione
А так как рынок слабо предсказуем, то снижение количества сделок ведет к переоптимизации и подгонке под историю.
Perché? Qual è la correlazione tra il numero di scambi e il fit della storia?
Creerà un effetto di copertura, cioè un drawdown ridotto con un profitto uguale o leggermente superiore.
E se entrambe le strategie inizieranno a perdere soldi? Allora invece dell'effetto di copertura avrà un effetto di bancarotta. Penso che ci dovrebbe essere una strategia di copertura, ma dovrebbe essere basata su proprietà di mercato completamente diverse. Per esempio, se la strategia principale commercia in una tendenza, migliore è il risultato, più forte è la tendenza, la strategia di copertura può essere basata sul trading piatto. Cioè, non sono importanti gli indicatori utilizzati, ma il modello di mercato.
Perché? Qual è la correlazione tra il numero di scambi e il fit della storia?
Se usate il reinvestimento usando la formula più semplice, per esempio,
E poi includere il parametro Maximum Risk per trade MaximumRisk,
vedrete immediatamente che le compravendite inizieranno ad accumularsi nei posti più redditizi, ad es,
Vendere in alto, comprare in basso.
Tra l'estremo superiore e l'estremo inferiore, gli accordi praticamente scompariranno e il MaximumRisk sarà
tende a 1.
Ma qui c'è un problema. Questi estremi si verificano una volta ogni 3-5 anni e sono sempre in posti diversi.
Quindi cosa facciamo nel mezzo - aspettiamo l'extremum?
Naturalmente giocare solo sugli estremi non garantisce i massimi profitti.
E cosa succede se entrambe le strategie iniziano a fallire?
Questo è il motivo per cui dovremmo scegliere le strategie in modo ponderato e non scommettere strategie simili in una copertura, per esempio,
non mettere tre strategie basate sull'intersezione di iMA di periodi diversi.
Dovresti ad esempio averne uno basato sull'incrocio iMA, uno sul breakout del canale e uno sulla previsione statistica.
Inoltre, come ho detto prima, impostare un Money Management estremamente morbido e regolare
TP e SL, in modo che TP sia molto più grande di SL, per esempio TP=1000 e SL=100,
Impostare nell'ottimizzatore un limite sul numero di trade perdenti continui di 10.
Penso che ci dovrebbe essere una strategia di riserva, ma deve essere basata su proprietà di mercato completamente diverse. Per esempio, se la strategia principale è il trading in una tendenza, migliore è il risultato, più forte è la tendenza, la strategia di copertura può essere basata sul trading piatto. Cioè, non sono gli indicatori utilizzati, ma il modello di mercato che conta.
È molto difficile da fare perché è difficile fare un indicatore che preveda il futuro comportamento del mercato.
E il concetto di trend e flat è molto relativo e dipende dal periodo del grafico.
Su H1 può essere piatto, mentre su D1 può essere in forte tendenza.
Ma possiamo controllare il tipo di strategia, e dovremmo partire da lì.
Non bisogna essere avidi e cercare di guadagnare 1 milione di dollari all'anno con 100 dollari.
Bisogna elaborare una strategia a lungo termine e tornare a quella a breve termine più tardi,
alle Maldive.
Se hai 80 anni, potresti anche non pensare a una strategia a lungo termine.
Se abbiamo il tempo di scaricare il resto :-).
"omettendo" gli indicatori, Figar0 vi offre, Hoper23, di lavorare direttamente con le barre, cioè direttamente con le informazioni sui prezzi, senza intermediari
Non è esattamente quello che volevo dire, anche se io stesso uso gli indicatori molto raramente e sempre con molta cautela, solo dopo una profonda comprensione della loro essenza...
Ma dipende da tutti, si possono usare gli indicatori, se è più facile per qualcuno, ma il loro uso deve essere ragionevole, cioè bisogna capire che tipo di indicatore è usato nel sistema e cosa mostra. E cosa dice il primo post? "Dammi degli indicatori, proviamoli, il Graal sta arrivando. L'Expert Advisor ha mostrato un profitto per mezza giornata"? Dov'è il senso qui? La possibilità di far funzionare qualcosa è pari al caso.
Come ho detto, in questo modo alcune persone devono andare da sole, proprio perché mezza giornata di guadagno non darà argomenti)
и подберите TP и SL, так чтобы TP было значительно больше SL, например, TP=1000, а SL=100
Questo non funziona assolutamente. A parità di altre condizioni, l'alto livello di profitto è compensato dalla bassa probabilità di esecuzione. Cioè, se a SL=TP, la probabilità di esecuzione di entrambi è 50/50, allora impostando TP il doppio di SL, la probabilità di esecuzione di TP raddoppierà anche e raggiungerà il 25%, rispettivamente, la probabilità di esecuzione di SL aumenterà al 75%. Queste sono le regole fondamentali della teoria dei giochi, chiaramente provate da test di EAs casuali.
Non è esattamente quello che volevo dire, anche se io stesso uso gli indicatori molto raramente e sempre con molta cautela, solo dopo aver compreso a fondo la loro essenza...
Ma dipende da tutti, si possono usare gli indicatori, se è più facile per qualcuno, ma il loro uso deve essere ragionevole, cioè bisogna capire che tipo di indicatore è usato nel sistema e cosa mostra. E cosa dice il primo post? "Datemi degli indicatori, proviamoli, il Graal sta arrivando. L'Expert Advisor ha mostrato un profitto per mezza giornata"? Dov'è il senso qui? La possibilità di far funzionare qualcosa è pari al caso.
Come ho detto, alcune persone devono percorrere questa strada da sole, proprio perché mezza giornata di guadagno non darà argomenti)
La mia esperienza è che è meglio lavorare sia con gli indicatori che con le barre,
per esempio Close[n]-Indicator(n).
E per analizzare non il valore assoluto, ma la gamma di valori.
Un ventilatore in questa interpretazione è una o più lacune.
Cioè analizzare Min_1<Close[n]-Indicatore(n)<Max_1,,, Min_n<Close[n]-Indicatore(n)<Max_n
Analizzando queste informazioni si eliminano i ritardi degli indicatori e si ottiene un quadro più adeguato di
quadro del comportamento del mercato.
Tuttavia in questa formula Close[n] può essere sostituito da iMA con un piccolo periodo o iMA su un timeframe più piccolo.
"Gratuito" non puzza qui, puzza di ridicolo e di armeggiare per "lavorare" sulla storia. L'approccio di urtare gli indicatori in questo modo non otterrà nulla. Il profitto del sistema dovrebbe essere nelle idee, dovrebbe essere ragionevole nella fase di progettazione, e nella fase di costruzione - regolazione e messa a punto. È possibile esprimere tutto o quasi tutto con un insieme di indicatori multiperiodali, è solo una questione di come interpretarli. In generale, penso che il 90% degli indicatori, e certamente quasi tutti gli indicatori classici, sono una reliquia del trading manuale, per il trading automatico abbiamo bisogno di altri strumenti. Beh, dipende da voi, io non mi preoccupo delle mie idee). Se non capite cosa sta succedendo in questa situazione, allora potreste cadere sul vostro stesso barbone, e questo vi porterà all'illuminazione).
Sono assolutamente d'accordo, la cosa principale è l'idea!!! E poi come implementarla è una questione di tecnica, e poi gli indicatori standard difficilmente aiutano, o aiutano... Ma solo in una qualità secondaria. Ho fatto a meno degli indicatori da molto tempo, perché ho capito che erano inutili. O meglio, nel mio TS uso solo un indicatore, solo per comodità .... per non calcolare la media manualmente :)