EA N7S_AO_772012 - pagina 58
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Flop o non flop, ci sono settimane in perdita. Ogni quarta o quinta settimana è una perdita.
In 19 settimane di test generali su demo con diverse versioni e numero di segni ho avuto 5 settimane perdenti, comprese due settimane con -$21 e -$6 ($1=1py). Per essere giusti, c'è stata una settimana con forza maggiore -400$ e altre due -370$ e -190$. Con le settimane positive mi sono confuso nella contabilità con il passaggio a 5 cifre, ma il saldo sembra essere quasi triplicato alla fine da un iniziale $2000 a $5780. Settimana mediamente redditizia $340. Profitto medio di circa 200$ a settimana, cioè possiamo parlare di 8-10% a settimana con un drawdown massimo di 400$ (20%).
Cosa fare? ANALISI! Guarda i grafici. C'è un'inversione in molti strumenti, più una volatilità relativamente debole e una settimana tagliata. Penso che non avrei scambiato meglio con il trading manuale.
Se ci sono dubbi, ribadisco e condivido le mie osservazioni.
NON È COSÌ IMPORTANTE SELEZIONARE I PARAMETRI DOPO L'OTTIMIZZAZIONE,
È PIÙ IMPORTANTE CHE L'OTTIMIZZAZIONE STESSA ABBIA UNA QUANTITÀ SIGNIFICATIVA DI RISULTATI POSITIVI, PREFERIBILMENTE PIÙ DEL 70%.
AL FINE DI OTTENERE TALI RISULTATI È NECESSARIO SCEGLIERE UNA GAMMA E ANCHE UN INDICATORE DI BASE PER OGNI COPPIA, A SECONDA DELLE CONDIZIONI DI MERCATO.
Un'altra piccola osservazione
QUANDO SI LAVORA CON CONSULENTI ESPERTI CHE UTILIZZANO NN (RETI NEURALI), COME QUESTO, SFORZARSI DI UTILIZZARE UN MAGGIOR NUMERO DI STRUMENTI.
Un'altra domanda stupida: posso usare i vecchi set per la settimana successiva se la settimana corrente ha scambiato bene?
Cioè l'ottimizzazione è effettivamente confermata e la settimana che ha scambiato bene è una specie di buon anticipo?
Come si dice: le buone azioni non fanno mai bene).
È interessante conoscere l'opinione dell'autore e di altri guru.
Cosa si debba fare esattamente a questo scopo, ognuno lo decide per sé.
Per esempio, il più semplice è quello di proibire i trade nella direzione della massima perdita, cioè se Trd_Up_X è ottimizzato bene, e Trd_Dn_Y è molto cattivo, allora dopo l'ottimizzazione si sperimenta con questi valori. Altre varianti di azioni sono se avete voglia e tempo. Cambiamo lo schema in 3&2 (o anche 2&1), forse il mercato è cambiato drasticamente, cioè sia il primo che il secondo range sono senza turno e più corti. Assicuratevi che il numero di offerte sia accettabile (non 1-2 a settimana e non 50)). Infine, se siete sicuri della forza del vostro PC, quindi provare altri indicatori (parametro Indctr), forse nel mercato attuale, è qualche altro indicatore funziona meglio. Prima dell'ottimizzazione, è possibile valutare visivamente diversi indicatori, compresi i loro parametri, giocare con loro.
Un'altra domanda stupida: posso usare i vecchi set per la settimana successiva se la settimana corrente ha scambiato bene?
Cioè l'ottimizzazione è effettivamente confermata e la settimana che ha scambiato bene è una specie di buon anticipo?
Come si dice: le buone azioni non fanno mai bene).
Sono interessato all'opinione dell'autore e di altri guru.
Sì, l'ho fatto. La settimana scorsa avevo dei set che funzionavano da due settimane di fila, cioè la settimana scorsa era la terza settimana per loro. Questa era una misura forzata, con i set che funzionavano di nuovo anche nella settimana precedente fallita. Questo mi ha dato un'idea di cosa fare se la settimana era più o meno, e se mantenere l'impostazione. Teoricamente dovrei ottenere dati freschi, quindi non posso dare una risposta chiara. Ha bisogno di essere testato.
La mia opinione - è necessario fissare il profitto in qualche altro modo... troppo lunghi accordi galleggiano nelle versioni Shuter... Sto provando questo "strumento", anche se di versioni precedenti, leggermente modernizzato da me (con un altro indicatore) e un output diverso (aggiunto trawl e chiusura della posizione ogni giorno) su CFD... Non ho abbastanza storia da condividere, ma i primi risultati sono molto soddisfacenti =)
Ho seguito l'argomento dall'inizio, penso che l'Expert Advisor sia davvero utile!
Per qualche ragione, devo averlo sovrastimato "molto".
variante 4+2
La prima settimana forex sta perdendo spesso
provato EURUSDm5, EURGBPm5, NZDUSDm5
dall'inizio dell'anno
Penso che potrei provare a costruire accordi di revisione in questo EA
cioè io ottimizzo come descritto nella brochure e in avanti è 1-4 settimane, ma invertito
cioè comprare e vendere e viceversa
spegnere la rete a strascico
Set di Eurobucks dal 04012009 - 14022009
in avanti da 14022009 +3 settimane
Ho un -18 in avanti da questo revier per fare un forse redditizio
Non riesco a ottenere un rapporto di 7 operazioni redditizie e 1 perdente ....
A tutta la comunità dei cercatori di profitto e dei sofferenti, ciao!!!
Ieri ho passato tutto il giorno a leggere il thread e a studiare l'Expert Advisor. È una bella EA, rispetto all'autore.
Sono nuovo in questa piattaforma MQL4, anche se ho esperienza nella programmazione, e in particolare nei progetti NS.
Vorrei fare alcuni commenti, che possono essere utili per l'ulteriore sviluppo del progetto.
Il costante riaddestramento porta a sempre più nuovi preset e non porta a un accumulo di informazioni già acquisite.
Dalla mia esperienza posso dire che né gli indicatori, né i NS possono indicare punti di inversione con un'alta probabilità, ma solo segnalare tale possibilità. Pertanto, il prelievo e le possibili perdite non sono curabili. E saranno ancora più grandi se l'Expert Advisor non sarà in grado di identificare il cambiamento della direzione della tendenza, diverso da un campione addestrato.
Vedo solo una via d'uscita: inserire dei preset commutabili, a seconda delle letture del grafico senior. O, per meglio dire, trovare i prezzi in +/- trend o flat.
A questo scopo possiamo introdurre un NS in più, che lavora con l'indicatore di frame grande, e condurre il suo addestramento in un passo separato e su un campione molto più grande che per l'addestramento dei preset condivisi e farlo non così spesso. Dopo l'allenamento i suoi segnali dovrebbero essere usati per insegnare il preset appropriato, che dovrebbe essere almeno tre - dovrebbe essere un flat, + trend e - trend, e probabilmente più, beh, qualcosa in più simile a -correzione e +correzione. Dovranno essere utilizzati dai segnali della rete senior.
È vero che questo approccio richiederà la riscrittura del motore, ma vale la pena farlo.
Ho eseguito l'Expert Advisor su vari simboli e ho affrontato la situazione di "disimparare". Ma a mio parere, appare in questa versione quando cade in un campione addestrato di inversioni di mercato in cui l'approccio di rilevamento della tendenza utilizzato non dà segnali di azione e riduce il numero di accordi a zero. Forse questo può essere corretto da qualche, insignificante!!! aumento dei segnali di rete.
Tenendo conto di quanto sopra, suggerisco un algoritmo di apprendimento composto anche da diverse fasi, almeno una per la rete che riconosce le tendenze e almeno una per ogni preset. Non credo che il tempo di apprendimento aumenterà. Ma la frequenza di riqualificazione dovrebbe diminuire, e idealmente cadere per una coppia ben addestrata.
Mettere archi aggiuntivi sotto forma di MM e il trattamento degli errori di esecuzione degli ordini è una questione puramente personale per ogni utente. Non sprecate il vostro tempo su di esso.
Il "graal" di questa versione è ancora molto, molto lontano. Ed è improbabile che la riqualificazione continua permetta di raggiungere il campionato 2009.
Ma hai ancora tempo)).
Profitti e tanti!!!
Che ne dite di questo lavoro di esperti, per esempio:
Abbiamo una storia di insiemi, dividiamo questi insiemi in tre gruppi: "ha lavorato in un trend rialzista con profitto", "ha lavorato in un trend ribassista con profitto", e "ha lavorato in un flat con profitto". Facciamo 3 copie dell'Expert Advisor con diverse magie e le mettiamo simultaneamente sullo stesso strumento (positivamente provato) - o su diverse lattine.
Allora può succedere che solo uno di essi funzioni correttamente e porti un profitto che non copre le perdite degli altri due.
Tuttavia, dovremmo sforzarci di cambiare questi set a seconda della situazione del mercato. Ma potrebbe richiedere alcuni sforzi aggiuntivi nel codice.
Senza l'intervento, suggerisco secondo il tuo schema di appendere tre EAs e cambiare solo quello che consideriamo più adatto al mercato. Ma non contemporaneamente!!!