Galateo del mercato o buone maniere in un campo minato - pagina 86
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Le pieghe del PT dovrebbero trovarsi sul kagi +/- spread,
Nella foto sono sotto/sopra le rotture del kagi.
È la qualità dell'immagine o...?
Se è il primo, per favore rendete l'immagine più leggibile.
Mikhail, hai ragione naturalmente. Questa immagine non è attaccata alle zecche e quindi è disegnata nei suoi propri conteggi. Se il grafico è disegnato su dati in tick, sarà esattamente come dici tu - le interruzioni di PT si trovano sui bordi di kagi +/- spread. Solo che non è lo spread, è +/-. Ecco l'immagine corretta con i tempi delle zecche:
È lo spread dal bordo (nel caso generale), come "pagamento" per l'entrata nel punto +/- della curva kagi - ora, credo, tutto è corretto e completo.
La strategia H+ è facile da immaginare,
Si prega di fornire un esempio grafico o dei segni ("...sega che va in controrotazione (H-pack)...") del verificarsi dell'H-pack.
A parte alcuni "cedimenti/flash" sulle costole di kagi non mi viene in mente nulla, ma non credo che possano essere considerati come un segno di H-pack.
Nel passero si può vedere che la strategia H+ apre una posizione nella direzione dal top di Kagi formato all'ultimo punto del PT (lungo il "trend"):
Al contrario, la strategia H- implica un'apertura di posizione contro-direzionale (figura a sinistra). Ovviamente, sulla stessa sezione di dati storici, è possibile per diversi orizzonti di partizione verticale di H, assegnare il pacchetto H+ o il pacchetto H-, che è effettivamente mostrato. Naturalmente, la strategia H+ sembra più attraente in termini di rischi che il trader deve correre. La questione è che questa strategia si riduce alla regola - "Limita le perdite e lascia crescere i profitti", e in contrasto con la strategia N(limita i profitti e lascia crescere le perdite), ha una forte limitazione della perdita massima per una transazione, che è limitata dal valore di H. Ma, sfortunatamente, l'analisi statistica mostra che nei mercati di oggi, il TC più redditizio è la strategia H (i mercati sono ora prevalentemente rolling). Certamente porta a più rischi inevitabili, ma tuttavia rende un profitto.
Quello di cui sto parlando, è più facile da capire, guardando la dimensione TP delle tangenti del trading di TS dalla strategia Н:
Dalla Fig. è chiaro che con un MO positivo della strategia H, si possono prendere lotti (fino a 3-4 H). La strategia H+ ha una distribuzione simile dei valori di presa, ma speculare.
Grande, cioè di fatto il valore di H determina il tipo di strategia.
Ma, imho, è anche determinato per la data H dallo strumento, o più precisamente dal VI.
Ecco una rappresentazione tabellare dei grafici mostrati in precedenza
aree contrassegnate in verde con costruzioni cagi < 2H
Per il mercato azionario e i futures l'influenza del VX sarà ancora più significativa.
Si scopre che c'è un'ulteriore sfida per scegliere il tipo di strategia.
Quali pensi che siano i modi per risolverlo, a parte l'analisi della storia?
Michael, non per sembrare snob, ma dimmi cosa hai dove nella tabella. Cosa significano i numeri? E trarre una conclusione da questi dati, ci aiuterà a navigare più facilmente.
Michael, non per sembrare snob, ma dimmi cosa hai dove nella tabella. Cosa significano i numeri? E trarre una conclusione da questi dati, ci aiuterà a navigare più facilmente.
Come nel mio ultimo grafico e nelle tue ultime 2 foto,
mostrando i diversi cagi spaccati a diverse H sullo stesso intervallo di tempo
Le ore del giorno a sinistra.
Colonne - diverse H con passo = spread
Celle - lunghezza del segmento cagi in H
rispettivamente, celle verdi - ore con lunghezza del segmento cagi < 2H, cioè assumendo H
La conclusione, imho, è semplice, dato che non verranno dati pips, si pone il compito di scegliere la strategia H.
Da qui la domanda: quale pensi sia il modo migliore per risolverlo, a parte l'analisi della storia?
Ecco cosa penso di tutto questo: per ogni BP ci deve essere un H tale, al quale è possibile una rottura che dia una strategia H+. L'unica questione è che questa H può apparire entro 2 - 5 spread, il che risulterebbe in Pipsing, e quindi non c'è niente da fare su un tale mercato e dovremmo aspettare che la situazione del mercato cambi (almeno a H=7 spread ). Qui ricordo le parole di Jessie Livermore, che disse che l'errore di molti promettenti, ma perdenti speculatori del suo tempo era pensare di poter commerciare ogni giorno in qualsiasi mercato. Penso anche che sia stato un errore, ed ecco perché: perché è un semplice sistema di inversione - se non si compra, si vende e viceversa. Questo approccio può solo sfruttare il vantaggio statistico, che ora sappiamo che NS ha, ma è all'interno dello spread. A mio parere, il sistema non dovrebbe funzionare sempre, ma solo quando i modelli di mercato utilizzati dal sistema superano statisticamente in modo significativo un certo background. È abbastanza possibile che la misura di questo sfondo sia la dimensione di H e la strategia(+/- H) determinata in base a questa dimensione. Naturalmente, questa è solo una mia supposizione e deve essere verificata, cosa che non posso fare da solo.
P.S.
Neutron, ti prego di scusarmi per aver usato questo valore (spread), ma finora le mie conclusioni sulla sua estrema rilevanza non sono state confutate dalla pratica e (anche indirettamente) confermate da esperimenti numerici con la distribuzione degli incrementi di kotir. Sono completamente d'accordo con te sull'importanza dell'adattamento del sistema esattamente alla mia società di intermediazione e al mio filtro (e a un filtro reale, non uno demo, perché c'è ragione di credere che siano due grandi differenze), tuttavia, questo accordo mi porta di nuovo allo stesso spread.
aree evidenziate in verde con costruzioni cagi < 2H
Michael, i valori ottenuti nelle celle sono la media. Questo è comprensibile. Ma non è affatto chiaro quanto sia affidabile il risultato ottenuto. Emettere le informazioni sulla varianza per ogni valore. La mia comprensione è che dopo questa procedura, più del 95% dei dati riportati non saranno validi (la deviazione standard sarà commisurata alla stima del MO).
Inoltre, sembra sorprendente che per piccoli H avete osservato valori di Hvol>2(seconda colonna). Secondo i miei dati, Hvol<2 è stabile in questa zona.
Ecco cosa penso di tutto questo: per ogni BP ci deve essere un H al quale è possibile una rottura, dando una strategia H+.
Il problema è che la stabilità (in termini di inversione di tendenza) della strategia H- è molto più alta della strategia H+, il che cancella tutti i vantaggi (in termini di rischio) di quest'ultima.
Michael, i valori ottenuti nelle celle sono la media. Questo è comprensibile. Ma non è affatto chiaro quanto sia affidabile il risultato. Emettere le informazioni sulla varianza per ogni valore. La mia comprensione è che dopo questa procedura, più del 95% dei dati riportati non saranno validi (la deviazione standard sarà commisurata alla stima del MO).
Inoltre, sembra sorprendente che per piccoli H avete osservato valori di Hvol>2(seconda colonna). Secondo i miei dati, Hvol<2 è stabile in questa zona.
Il problema è che la stabilità (in termini di inversione di tendenza) della strategia H- è molto più alta della H+, il che cancella tutti i vantaggi (in termini di rischio) di quest'ultima.
Certamente è necessario valutare i dati ottenuti.
Tuttavia, in ogni caso, ci saranno identificati VIs con stabile > o < 2H con sufficiente certezza.
In pratica a +/-H punti dalla curva di Kagi si deve prendere una decisione di acquisto o di vendita
basato su una scelta tra strategie H+ e H-.
Quali metodi propone per risolvere il problema della selezione della strategia, a parte l'analisi della storia VI?