Galateo del mercato o buone maniere in un campo minato - pagina 85
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Per esempio, si può semplificare il compito prendendo un numero in ingresso divisibile per 2...
Mi sembra che un numero dispari di ingressi sia più promettente, tuttavia, ho un solo ingresso aggiunto al numero indicato nel parametro.
Anch'io.
Alcune riflessioni sui metodi di"NS capacità predittive"
( di seguito è un parere privato ad oggi, in risposta all'interesse espresso dall'autore del thread nel prendere in virgolette, eventualmente contenente imprecisioni ed errori. Sarei grato di indicarli e di discutere l'argomento)
Il titolo del capitolo della tesi di Pastukhov è sull'immagine, lo riporto per sottolineare due parole chiave, secondo me, "modello" e "previsione".
Al primo, imho, è necessario aggiungere la parola"temporale", cioè ogni membro di uno schema di N è "situato" nel tempo dopo il precedente.
Il termine N-esimo sarà sempre +/-1 e può essere ignorato, perché quello che lo precede sarà di segno opposto e lo determinerà
(eccetto il problema di predire la probabilità di prolungamento della tendenza , tuttavia l'autore del ramo ha inizialmente risolto il problema prima di predire il segno del movimento)
Secondo,"prevedere" - definisce la classe di compiti, cioè non riconoscere l'h.p. per esempio, ma esattamente "guardare nel" futuro.
Così otteniamo il compito PREVIEW sulla base di TIME LOOKING AHEAD.
Avendo analizzato i set di pattern per vari multipli H dello spread (cercherò di postare più tardi), si può notare che:
- la ripetibilità è molto bassa,
- inizia ad apparire da H = alcune decine di spread,
- cresce in modo insignificante con l'aumentare di H, e, naturalmente,
- diminuisce con l'aumento di N.
Queste conclusioni sono indirettamente confermate dalla Fig.3.1 a pagina 99 della tesi con piccoli valori di N+ e N-.
Da cui si può concludere che c'è un bisogno:
1. unificazione del modello
2. utilizzando DM.
Il primo si vede che è possibile con i seguenti metodi:
È opportuno scegliere il modello DM sulla base del compito sopra formulato "PREPARAZIONE sulla base dei TEMPI".
I più adatti, o meglio - destinati alla sua soluzione, sono i seguenti:
- regole asst,
- regole di correlazione e
- albero decisionale (in misura minore, ma, come ha dimostrato l'esperienza, a volte con risultati interessanti).
Vorrei parlare delle regole di asserzione separatamente perché sono il modello di DM più "mirato".
La sfumatura è che il modello è per definizione variabile di segno e il modello impara a cercare sempre il movimento opposto all'ultimo.
Potrebbe valere la pena di modificare il modello:
+1,-3,+2,-1
в
+1,-1,-1,-1,+1,+1,-1
Ma poi ci sono alcune domande, come sulla dimensionalità del modello.
Forse aumentando il risultato:
- creare un comitato basato su modelli eterogenei
- Uso di modelli basati su diversi modelli H
- introduzione di input aggiuntivi (non di prezzo) nel modello (volume, ecc.)
Riguardo a quest'ultimo vorrei sentire l'opinione di coloro che leggono questo thread
Imho, condizioni di mercato EURUSD interessanti
e la necessità di scegliere H con una strategia di segno stabile
To: Neutron к последнему посту в личке
Colleghi, suggerisco che in ulteriori discussioni sull'argomento, dovremmo astenerci da valori non misurati razionando sullo spread. D'accordo, lo spread è una caratteristica di un particolare strumento e non riflette completamente le dinamiche di quotazione di uno o un altro strumento. In futuro, se necessario, normalizziamo i valori per H, e tutto ciò che deve essere mantenuto nella dimensione, lo esprimiamo in punti (interi). Michail, per favore commenta la tua figura, qual è l'asse e cosa mostra? Per quanto riguarda la tua affermazione sulla necessità di "...scegliere H con una strategia stabile nel segno...", allora, per come la intendo io, stiamo parlando della necessità di scegliere H, per la quale la condizione di stabilità delle serie alternate di operazioni è soddisfatta, vedi fig..:
Giusto?
X - tempo in ore in un giorno
Y - monotonicità cumulativa di parte dei kagi in H
sul lato destro verticalmente H dimensione in pip discretamente allo spread
questo è l'analogo intraday delle Fig. 3.8 e 3.9 della dissertazione
Giusto?
Si prega di spiegare l'immagine in modo più dettagliato
La dissertazione mostra che il limite della strategia del cambio di segno è H-volatilità = 2.
Nell'immagine è difficile determinare il valore della volatilità H.
Come / su quale base si calcola la zona indicata di un particolare segno di strategia?
Ho capito bene, che nell'immagine la funzione di affitto è rossa, e le zecche sono blu?
Riferimento per informazioni generali: Il "Tir-Method" è stato sul mercato con successo per anni, costruisce anche un modello a zig-zag sulla base di 5 punti.
Le rotture PT dovrebbero trovarsi sui bordi di kagi +/- spread,
nella figura sono sotto/sopra le rotture di kagi.
È la qualità dell'immagine o...?
Se è così, si prega di rendere l'immagine più leggibile.