Galateo del mercato o buone maniere in un campo minato - pagina 4
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Mi sento come se lo stessi facendo male. Ho provato a modellare questo processo e a giocare con i parametri. Non ottengo superfici così belle. Ottengo piani e dipendenze lineari. Non capisco niente. Per disperazione, ho provato a simulare "f ottimale" dal libro di Vince - esattamente lo stesso risultato. Si scopre che non è affatto come dice il libro. Ha preso il suo gioco pazzo dal libro di Vince, quando vince 2$ e perde 1$ - un gioco molto buono e giusto. Comunque, sto ancora cercando di ottenere lo stesso di quello di Vince.
Ho costruito superfici in Mathcad. Ho usato un'espressione per il tasso di rendimento per unità di tempo (l'unità è il tempo caratteristico di cambiamento del prezzo di un pip):
Poiché il valore ottenuto è piccolo, circa 10^-4 (non è un errore, perché è un tasso di rendimento per il tempo di variazione del prezzo di un pip), il risultato è stato moltiplicato per 10^5 e ho ottenuto queste superfici, che potete vedere nella figura.
S - 10^4
dS - cambiato nell'intervallo di 1-100
L varia da 1-300
p - cambiato nell'intervallo 0-0,03
Spread - cambiato da 1-10
Dovrebbe convergere
Fantastico. Questa metodologia di calcolo della leva finanziaria è applicabile solo a NS? O funziona per qualsiasi MTS?
La NS non ha assolutamente nulla a che fare con questo. Non ha niente a che fare con nessuno. L'unico requisito è conoscere la probabilità della previsione.
quale spalla sta usando il tester?
Quello che c'era sull'ultimo accesso al terminale
Quale leva sta usando il tester? E come si può cambiare?
Per effettuare nuovamente l'accesso ad un altro conto/una diversa società di intermediazione.
Questo è il punto, alcune persone non possono calcolare la previsione ;0) . Ho un sistema per catturare gli estremi della giornata. Ora sto cercando di migliorarlo, è instabile. Allora, dopo aver letto questo ho pensato per la prima volta - che tipo di leva usa il tester? E come posso cambiarlo?
stLot *Lot=K*Lever - collega la dimensione della posizione aperta (Lot) con la leva e la dimensione del deposito (vedi il primo post dell'argomento). Conoscendo la dimensione della posizione aperta, è possibile trovare la leva utilizzata, e viceversa. E un'altra cosa, il tester non usa alcuna leva, è una prerogativa del tuo TS, quindi la risposta come "...passare a un altro conto / altra società di brokeraggio..." non corrisponde davvero alla realtà. Beh, o forse sto fraintendendo qualcosa.
Per quanto riguarda il calcolo della previsione - 1/2+p per le transazioni "corrette", potete ottenere questo numero nel modo seguente:
Eseguiamo il TS in modo che ci siano alcune centinaia di transazioni (più sono, più la stima è affidabile) con un lotto minimo. Inoltre, inviamo il rapporto del tester a un'applicazione matematica (per esempio, Excel) e convertiamo ogni tangente (espressa in $) in punti aggiungendo a ciascuno il valore della commissione della società di intermediazione in punti. Ora, contate quante transazioni sono in + e dividetele per il numero totale di transazioni. Se il risultato è <0, "invertiamo" senza ambiguità il TS. Se ora tutto è a posto, allora sottraiamo 1/2 dal rapporto ottenuto, questo è il valore richiesto di p.
stLot *Lot=K*Lever - collega la dimensione della posizione aperta (Lot) con la leva e la dimensione del deposito (vedi il primo post dell'argomento). Conoscendo la dimensione della posizione aperta, si può trovare la leva utilizzata, e viceversa. E un'altra cosa, il tester non usa alcuna leva, è una prerogativa del tuo TS, quindi la risposta come "...passare a un altro conto / altra società di intermediazione..." non corrisponde davvero alla realtà. Beh, o forse sto fraintendendo qualcosa.
Per quanto riguarda il calcolo della previsione - 1/2+p per le transazioni "corrette", potete ottenere questo numero nel modo seguente:
Eseguiamo il TS in modo che ci siano alcune centinaia di transazioni (più sono, più la stima è affidabile) con un lotto minimo. Inoltre, inviamo il rapporto del tester a un'applicazione matematica (per esempio, Excel) e convertiamo ogni tangente (espressa in $) in punti aggiungendo a ciascuno il valore della commissione della società di intermediazione in punti. Ora, contate quante transazioni sono in + e dividetele per il numero totale di transazioni. Se il risultato è <0, "invertiamo" senza ambiguità il TS. Se tutto è a posto, allora sottraiamo 1/2 dal rapporto ottenuto, questo è il valore richiesto di p.
impreciso, mancato.
.... ottenuto in + e dividere il numero risultante per il numero totale di transazioni-1/2. Però è chiaro. Solo che non otteniamo la probabilità, ma la frequenza delle transazioni positive. Sotto certi presupposti può essere considerata una probabilità.
Mi sembra che la probabilità di un accordo non sia costante e possa variare da un accordo all'altro. Devi essere in grado di calcolarla (probabilità) prima di ogni scambio. Ma è molto più difficile.
Naturalmente, Sergey, sono d'accordo con te. Sarebbe bello poter stimare il parametro p localmente, in tempo reale, ma temo che questo compito sia dello stesso ordine di difficoltà della costruzione di un indicatore non ritardato, con tutte le sue conseguenze...
A proposito, se disegniamo in doppia scala logaritmica la dipendenza della dimensione ottimale della presa dalla dimensione ottimale della leva di trading, ecco cosa otteniamo:
Il parametro p è qui incluso implicitamente; l'accuratezza della previsione di p aumenta da sinistra a destra per due valori fissi della commissione delle società di intermediazione - 2 e 8 punti (linee rosse e blu rispettivamente). Nei calcoli abbiamo usato espressioni semplificate per le dipendenze dS(p) e Lever(p) assumendo che p sia piccolo. La differenza dalla soluzione esatta non ha superato il 10% in tutto l'intervallo presentato.