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Non capisco come si possa ottimizzare il passato per avere profitti stabili in futuro, il mercato può comportarsi come vuole quando vuole, in particolare può cambiare comportamento in modo drammatico come vuole, e in qualsiasi momento
 
eddy:
Non capisco come si possa ottimizzare per il passato e avere profitti nel futuro, il mercato può comportarsi come vuole quando vuole, in particolare può cambiare comportamento in modo drammatico come vuole, e in qualsiasi momento
Per fortuna, questo accade raramente.
 

Cosa intendi per "tale"? cambia sempre, solo più drastico e meno.

per me l'unico sistema normale è quello che segue il mercato:)

 
eddy:
Cosa intendi per "questo"? Cambia sempre, è solo che più è drastico e più è raro.
È questo che voglio chiederti: cosa cambia? Nominare un parametro quantitativo che cambia.
 
Il TS dovrebbe funzionare in qualsiasi momento sul mercato. E la sua ottimizzazione basata sul passato immediato tiene conto dei cambiamenti avvenuti e dà solo i nuovi parametri migliori di questo sistema (FUNZIONANTE).
 

paukas

Quindi voglio chiedervi: cosa sta cambiando? Nominare un parametro quantitativo che cambia.

comportamento, cioè tutto è

volshebnik:
La TS dovrebbe essere adatta a qualsiasi punto del mercato.

ridicolo

 
eddy:
comportamento, cioè tutto.

Sì, il comportamento è cattivo :)

Vedi, tu dici di cambiare, ma non puoi articolare cosa cambia.

 
Ti ho detto tutto, devo dirti tutto quello che misura il mercato? Ognuno misura come vuole.
 
eddy:
Ho detto tutto, vuoi che ti dica cosa fa il mercato? Ognuno lo fa come vuole.

Non cambia nulla. Il mercato fa la stessa cosa ogni giorno. O va su o giù, o traballa sul posto.

Quindi. Tieni d'occhio la scopa :)

 
volshebnik:
Il test Av02 per il 2000 su M5 ha dato una buona perdita sia sull'euro che sulla sterlina.

Capite - questa è una variante di base - ci sono scambi, aperti in direzione casuale - una variante della valanga di reti - nella forma più pura... I modi per aggiornare in base al contenuto del ramo sono indicati da me nello stesso post...
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