[Qualsiasi domanda da principiante, per non ingombrare il forum. Professionisti, non passate. Non posso andare da nessuna parte senza di te. - pagina 690

Nuovo commento
 
Quando si esauriscono, la campana suona da una figura famigerata...
 
artmedia70:
doppio AccountFreeMargin( )
Restituisce il valore dei fondi liberi permessi per aprire posizioni nel conto corrente.
Esempio:

Ho visto il riferimento. Qual è la differenza tra AccountFreeMargin() e saldo e patrimonio netto?

E di conseguenza, ha senso usare AccountFreeMargin() nel calcolo del rischio per i nuovi trade?

 
chief2000:

Ho visto l'aiuto. Qual è la differenza tra AccountFreeMargin() e saldo e patrimonio netto?

E di conseguenza, ha senso usare AccountFreeMargin() nel calcolo del rischio per i nuovi trade?

Cos'è un Margin CALL?
Una Margin Call è una condizione che risulta in una chiusura forzata di una posizione.

Questo accade quando il saldo del tuo conto (Equity) ha raggiunto lo zero del margine richiesto (Margin) per la somma di tutte le posizioni aperte.

L'operazione viene eseguita automaticamente. In alcune aziende il Margin Call è fissato al 30% del deposito collaterale.

 
artmedia70:
Per concludere, vi darò un esempio di chiusura di tali operazioni aumentando il capitale di un determinato numero di percentuali. L'ho aumentato del 5%.

Grafico, dopo 16 giorni. Potete vedere chiaramente come la linea del saldo cade sulla linea del capitale quando tutte le posizioni sono chiuse quando aumenta del 5%.


Questo è chiamato il profitto totale di tutte le posizioni.



Non è una cattiva strategia, ma non capisco cosa succede se il grafico - il prezzo va nella direzione opposta?
 
IgorM:

Non è una cattiva strategia, ma non capisco cosa succede quando il grafico - il prezzo va nella direzione opposta?

Quando molte posizioni sono aperte da entrambe le parti e tutte sono in rosso, non succede molto - assumeremo che due posizioni perdenti dirette in modo opposto quando il prezzo è tra loro non aggiunge o sottrae nulla - una tende ad essere più negativa, l'altra ad essere più positiva. Tutto dipende dalle nuove posizioni aperte. Se vanno in profitto, aumentano il capitale. Quando il suo importo diventa uguale al livello di trigger - l'Expert Advisor chiuderà tutte le posizioni aggiungendo il 5% di profitto al capitale (in questo particolare esempio). Se vanno in rosso, il drawdown aumenterà fino a raggiungere MC, e poi a CO...

Quindi, non dobbiamo sovrasaturare, dobbiamo guardare la fine, l'esaurimento della tendenza e non fare trading per niente o ridurre i lotti al minimo... Non ho ancora abbastanza per verificare l'idea di trovare divergenze e... Ho scritto qui recentemente chiedendo aiuto, ma... finora... niente...

 
artmedia70:

Quando molte posizioni sono aperte da entrambe le parti e tutte sono in rosso, non succede molto - assumeremo che due posizioni perdenti dirette in modo opposto quando il prezzo è tra loro non aggiunge o sottrae nulla - una tende ad essere più negativa, l'altra ad essere più positiva. Qui tutto dipende dalle posizioni appena aperte: se vanno in profitto, aumentano il capitale. Quando il suo importo diventa uguale al livello di trigger - l'Expert Advisor chiuderà tutte le posizioni aggiungendo il 5% di profitto al capitale (in questo particolare esempio). Se vanno in rosso, il drawdown aumenterà fino a raggiungere MC, e poi a CO...

Quindi, non dobbiamo sovrasaturare, dobbiamo guardare la fine, l'esaurimento della tendenza e non fare trading per niente o ridurre i lotti al minimo... Non ho ancora abbastanza per verificare l'idea di trovare divergenze e... Ho scritto qui recentemente chiedendo aiuto, ma... finora... niente...


Scusa, non ho nemmeno finito di leggerlo - ma devo chiedere subito - questa strategia è solo per Eurobucks o per qualsiasi coppia?
 
Candid:

1. Non c'è nessun problema nel trovare gli estremi - basta alimentare l'indicatore all'ingresso di qualche ZZ invece del prezzo. Naturalmente, ci si dovrebbe rendere conto che la procedura per identificare gli estremi è fondamentalmente ambigua. Ricordo di aver mostrato una foto in questa forma qualche tempo fa. Oh, l'ho trovato :)



2. Non inventerò un'immagine, ma ho intenzione di farlo da diversi anni e ancora non ci riesco: una linea è definita da due coefficienti, diciamo A e B. Si creano due array, A[] e B[], e un contatore di linee, i. Quando create una nuova linea, inserite A e B in A[i] e B[i] e incrementate il numero di linee. Se il conteggio delle linee supera la dimensione degli array, incrementateli o azzerate il contatore (cioè, iniziate a buttare fuori le vecchie linee nell'ordine della loro creazione). Il resto è semplice, si calcola la posizione attuale di ogni punto della linea negli array A[] e B[] nel ciclo e si controlla l'intersezione con la linea indicatrice.

A proposito, si dovrebbe pagare un campione di futuro indicatore come tassa :)


Non l'ho notato subito, per qualche motivo... Mi dispiace. Grazie...
Stavo vagando per il forum e mi sono imbattuto in un'idea interessante - determinare le divergenze non per estremi, ma per regressione lineare e se il loro confronto è meno, significa che è stata trovata una divergenza... Anche una funzione è stata pubblicata lì:
//+------------------------------------------------------------------+
//| Линейная регрессия                                               |
//|    параметры:                                                    |
//|    Temp[]   - массив с данными индикатора                        |
//|    sym      - символ по которому считаем регрессию               |
//|    tf       - таймфрейм                                          |
//|    sb       - начальный бар                                      |
//|    eb       - количество баров для расчета регрессии             |
//|    flag     - переключает расчет цена/массив с данными индикатора|
//+------------------------------------------------------------------+
double LinearRegression(double Temp[],string sym, int tf, int sb, int eb, bool flag) {
   int i;
   double a,b,c,
          sumy=0.0,
          sumx=0.0,
          sumxy=0.0,
          sumx2=0.0;

   for(i=sb;i<eb+sb;i++) {
      if(flag) {
         sumy+=iClose(sym,tf,i);
         sumxy+=iClose(sym,tf,i)*(i-sb+1);
      }  else {
            sumy+=Temp[i-sb];
            sumxy+=Temp[i-sb]*(i-sb+1);
         }
      sumx+=(i-sb+1);
      sumx2+=(i-sb+1)*(i-sb+1);
   }
   
   c=sumx2*(eb-sb)-sumx*sumx;
   if(c==0.0) {
      Print("LinearRegression error: can\'t resolve equation");
      return;
   }
      
   b=(sumxy*(eb-sb)-sumx*sumy)/c;
   //a=(sumy-sumx*b)/(eb-sb+1);
   return(b);
}
//+------------------------------------------------------------------+
Ora l'unica cosa che rimane è capire e comprendere come lavorare con questo miracolo... Allora metterò qui le mie scoperte... Se lo capisco... sono un idiota... :)
 
IgorM:

Mi dispiace, non ho nemmeno finito di leggerlo - ma te lo chiedo subito - questa strategia è solo per Eurobucks o per qualsiasi coppia?
Non gli importa con quale coppia lavorare, basta che sia volatile... Ho già scritto del suo principale svantaggio: i grandi drawdown. Ho già scritto del suo principale svantaggio: i grandi drawdown, che non ho ancora risolto. Se riesco a creare la funzione di cui ho bisogno, penso che andrà bene... Non chiude solo in base all'equity; ha il profitto totale di tutte le posizioni aperte preso in considerazione e funziona con tutti i TF. Nell'esempio, solo M5.
 
artmedia70:
Non gli importa con quale coppia di valute lavorare, basta che sia volatile... Ho già scritto del suo principale svantaggio: i grandi drawdown. Non l'ho ancora risolto. Se riesco a creare la funzione di cui ho bisogno, penso che andrà bene... Non chiude solo in base al capitale, include il profitto totale di tutte le posizioni aperte e funziona con tutti i TF. Nell'esempio, solo M5.


Ho trovato la volatilità, ma il mio obiettivo è di lavorare con un solo ordine

Ma non sono d'accordo su un TF specifico - se sei collegato a un TF significa che stai calcolando per barre, se non sei collegato a un TF significa che stai calcolando per prezzo

 
IgorM:


Penso che dovremmo cooperare allora - penso di aver trovato la volatilità - ma il mio obiettivo è di lavorare con un solo ordine

Non sono d'accordo su un timeframe specifico - se sei legato a un timeframe, allora il tuo calcolo è basato sulle barre, se non sei legato a un timeframe, allora il tuo calcolo è basato sul prezzo

Non ho legami con un TF specifico - tutti i calcoli sono basati sui valori della prima barra. È solo che ogni TF ha il suo calcolo dei valori obiettivo e la percentuale di chiusura per il profitto totale.
1...683684685686687688689690691692693694695696697...1145
Nuovo commento