Il campionato: come hanno aperto i leader - pagina 3
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Moderazione contro statistica. Non molto tempo fa ho tenuto un campionato parallelo Monkey Trading 2007. Le condizioni sono molto semplici: la direzione dell'affare, le prese e i profitti sono determinati in modo casuale, la dimensione del lotto è determinata automaticamente per gli stop selezionati e il livello di rischio (ho usato il 30%). Tra 600 scimmie ci fu un numero sufficiente di "commercianti fighi" che fecero molto più profitto del vincitore dell'ultimo campionato umano.
Morale: più partecipanti ci sono, maggiore è la possibilità che la scimmia aggressiva vinca. Se il campionato 2007 avesse 1200 partecipanti - 600 umani e 600 scimmie - c'è il 100% di probabilità che la scimmia vinca. Non si sa quale sarà la proporzione di umani e scimmie nel 2008, ma il futuro dei tornei è predeterminato - con la loro crescente popolarità, il numero di partecipanti di tutti i tipi crescerà, e solo le scimmie vinceranno.
Una morale laterale: nessun rapporto sui risultati del campionato può mostrare chi è un umano e chi è una scimmia fortunata, cioè per un acquisto di strategia è necessario sapere come funziona.
+1
IMHO, se l'obiettivo è quello di ridurre l'elemento di casualità nel determinare il vincitore, ci sono due modi:
1. aumentare la durata del campionato ad almeno mezzo anno - probabilmente non realistico per le aziende che attuano il progetto (un business molto fastidioso);
2. prendere in considerazione altri fattori per determinare il vincitore, come i concorsi di Alpari per il trading su conti reali;
Se vogliamo avere una soluzione radicale, possiamo passare il concorso al trading reale :) diciamo che un partecipante deve depositare $500-1000 per poter utilizzare MM con lotto minimo 0.01 (10000).
Penso che eliminerà la maggior parte delle "scimmie" in una volta sola.
Non molto tempo fa ho tenuto un campionato parallelo Monkey Trading 2007. Le condizioni sono molto semplici: direzione del trade, take e profit sono determinati in modo casuale, la dimensione del lotto è determinata automaticamente per gli stop selezionati e il livello di rischio (ho usato il 30%). Tra le 600 scimmie si è scoperto che c'era un discreto numero di "cool traders" che hanno ottenuto un punteggio molto più alto del vincitore dell'ultimo campionato umano.
Oh, quindi ero solo la scimmia più fortunata l'anno scorso? :)
Timbo,
Può dirmi di più sulla metodologia e sui risultati dei calcoli?
Qual era il SL, TP usato? Quanti scambi? Qual è il risultato finale delle migliori scimmie?
Oh, quindi ero solo la scimmia più fortunata l'anno scorso? :)
Non sei stato solo il più fortunato. Sei stato incredibilmente fortunato. Così incredibile che è quasi irrealistico che tu fossi una scimmia. Devi essere umano, dopo tutto.
Oh, quindi ero solo la scimmia più fortunata l'anno scorso? :)
timbo,
Può approfondire la metodologia e i risultati dei calcoli?
Quali SL, TP sono stati usati? Quanti scambi? Qual è il risultato finale delle migliori scimmie?
Credetemi, non siete obbligati :)
C'è una somiglianza tra i vincitori del Campionato 2006 e 2007: l'Expert Advisor consiste in tre EA identici con parametri leggermente diversi, e MM - il lotto di ogni sistema dipende dal risultato delle posizioni - il più grande lotto del sistema più redditizio per N posizioni (la relazione profitto-perdita è non lineare).
Tali sistemi sono in grado di funzionare stabilmente con piccoli cambiamenti di volatilità.
E le scimmie sovietiche sono semplici. È dove le pose sono state aperte in modo casuale. Cercatelo sul forum.
Oh, quindi sono stato solo la scimmia più fortunata l'anno scorso? :)
timbo,
Può elaborare la metodologia e i risultati dei calcoli?
Quali SL, TP sono stati usati? Quanti scambi? Qual è stato il risultato finale delle migliori scimmie?
Non proprio. Il test delle ipotesi non può dire che sei una scimmia, ma può provare a dimostrare che NON sei una scimmia. Hai preso XXX. Se la probabilità di ottenere la stessa quantità facendo trading a caso fosse inferiore al 5%, allora si potrebbe dire che con il 95% di probabilità si potrebbe affermare che non si è una scimmia. Tuttavia, questo non poteva essere provato. Se prendi una folla di 600 programmatori, scusami, scimmie, allora sicuramente (100% di probabilità) qualcuno fa più del tuo XXX.
La metodologia è molto semplice: EURUSD, presenza costante sul mercato, un solo trade con un massimo di 15 lotti. Poi si sceglie casualmente una direzione di entrata, e poi si seleziona uno stop e una dimensione di profitto (individualmente - in un intervallo da 10 a 100 pips, non ricordo esattamente). La dimensione del lotto è impostata automaticamente da compuster library sulla base del denaro disponibile, della dimensione dello stop e del livello di rischio (io ho messo il 30%). Questo caso è stato eseguito 600 volte durante il periodo del campionato.
Il risultato è quasi come un umano :-) Ho trovato questi risultati nell'archivio
Ma questa è la prima versione del campionato, penso che ci fossero degli stop=profit. Poi l'ho modificato e ho dato più libertà alle scimmie. Due di loro ti hanno battuto anche qui però.
IMHO, se si vuole ridurre l'elemento del caso nel determinare il vincitore, ci sono due modi:
1. estendere la durata dei campionati ad almeno sei mesi - probabilmente non realistico per le società di attuazione del progetto (un business molto fastidioso);.
Sicuramente. Aumentare il numero di accordi porta a diminuire la componente casuale.
In generale, un modo radicale - trasferire il concorso per reale :) dire il partecipante deposito iniziale porta $ 500-1000. che è stato possibile rispettare il lotto minimo MM 0,01 (10000).
Penso che questo eliminerà immediatamente la maggior parte delle "scimmie".
Non cercare di eliminare le scimmie. Non hai nemmeno bisogno di 500 dollari. Anche una piccola tassa d'ingresso cambierà drasticamente la psicologia dei partecipanti. È stato descritto molte volte nella letteratura, il rischio di una perdita anche piccola del proprio denaro riduce drammaticamente il livello di avventurismo degli investitori. Nessuno aprirà un lotto per due depositi contemporaneamente.
C'è un'idea che è accattivante nella sua novità. Ovviamente, i Metakvot non hanno motivo di preoccuparsi delle quote di partecipazione, non hanno né il desiderio né la capacità di farlo. Ma ci sono organizzazioni per le quali questa è una routine quotidiana: le fondazioni di beneficenza. Se si sceglie "Wildlife Fund" per esempio, naturalmente, un borghese, il potenziale partecipante vi trasferisce una certa quota, e poi il fondo invia una lista di "sponsor" a Metakvotam. E il livello di rischio si abbassa e la natura si salva.
Sicuramente. L'aumento del numero di transazioni porta a una diminuzione della componente casuale.
Non cercare di tagliare le scimmie. Non hai nemmeno bisogno di 500 dollari. Anche una piccola tassa d'iscrizione cambierà drasticamente la psicologia dei partecipanti. È stato descritto molte volte nella letteratura, il rischio di una perdita anche piccola del proprio denaro riduce drasticamente l'avventurismo degli investitori. Nessuno aprirà un lotto per due depositi contemporaneamente.
C'è un'idea che è accattivante nella sua novità. Ovviamente, i Metakvot non hanno motivo di preoccuparsi delle quote di partecipazione, non hanno né il desiderio né la capacità di farlo. Ma ci sono organizzazioni per le quali questa è una routine quotidiana: le fondazioni di beneficenza. Per esempio, scelgono "Wildlife Fund" (naturalmente, è un fondo borghese), il potenziale partecipante vi trasferisce una certa quota e poi il fondo invia a Metakvotam una lista di "sponsor". E il rischio si abbassa e la natura si salva.
Gli MC hanno bisogno di promuovere il prodotto e non c'è motivo di massacrare le scimmie ai campionati.
Sicuramente. L'aumento del numero di transazioni porta a una diminuzione della componente casuale.
Non cercare di tagliare le scimmie. Non hai nemmeno bisogno di 500 dollari. Anche una piccola tassa d'iscrizione cambierà drasticamente la psicologia dei partecipanti. È stato descritto molte volte nella letteratura, il rischio di una perdita anche piccola del proprio denaro riduce drasticamente l'avventurismo degli investitori. Nessuno aprirà un lotto per due depositi contemporaneamente.
C'è un'idea che è accattivante nella sua novità. Ovviamente, i Metakvot non hanno motivo di preoccuparsi delle quote di partecipazione, non hanno né il desiderio né la capacità di farlo. Ma ci sono organizzazioni per le quali questa è una routine quotidiana: le fondazioni di beneficenza. Se si sceglie "Wildlife Fund" per esempio, naturalmente, un borghese, il potenziale partecipante vi trasferisce una certa quota, e poi il fondo invia a Metakvotam una lista di "sponsor". E il rischio si abbassa e la natura si salva.
Sì, creativo. Se c'è davvero qualcuno disposto a farlo, sarei felice di aiutare con i contatti al World Wildlife Fund, dove ho avuto il grande piacere di lavorare. L'unica cosa che resta da fare è capire quanti soldi di premio raccogliere dai vincitori.
"Monkey" sarà facilmente distinguibile dal massimo drawdown relativo. Questo, tra l'altro, è eloquentemente dimostrato dal risultato del campionato "scimmia" dato da timbo.
Ma quando la "scimmia" batte Better con un drawdown relativo, allora possiamo sollevare la questione sull'ipotesi di identità di classe di Better :)