Il campionato: come hanno aperto i leader - pagina 2
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Dmitry, due buone corse.Mi chiedo cosa succederà con il MM.È possibile ridimensionare le posizioni per ridurre il rischio nella tendenza a lungo termine per tre mesi?
Ad essere onesti, non ne ho idea, l'Expert Advisor è stato addestrato nei primi giorni di registrazione e non è cambiato, e non c'è possibilità di riqualificarsi a causa dei severi requisiti per l'Expert Advisor. Non mi aspettavo affatto che mantenesse la consapevolezza del mercato. E vedo solo che non gli piace la tendenza perché non apre in più posizioni e non c'è diversificazione. Non lo so, vediamo cosa succede. Posso dire che, tra l'altro, ha umore e memoria, come voi e me, che lo fanno comportare diversamente in situazioni simili e non so quale decisione prenderà, ma presumo che migliorerà il sistema di uscita. E comincerà a pensare a MM dopo lo stop o un drawdown superiore al 30-40%.
Per essere onesto, non ne ho idea, l'esperto è stato addestrato all'inizio della registrazione e non è cambiato, e non c'è possibilità di riqualificazione a causa dei severi requisiti per il lavoro dell'esperto. Non mi aspettavo affatto che mantenesse la padronanza del mercato. E vedo solo che non gli piace la tendenza perché non apre in più posizioni e non c'è diversificazione. Non lo so, vediamo cosa succede. Posso dire che, tra l'altro, ha umore e memoria, come voi e me, che lo fanno comportare diversamente in situazioni simili e non so quale decisione prenderà, ma presumo che migliorerà il sistema di uscita. E comincerà a pensare a MM dopo lo stop o un drawdown superiore al 30-40%.
Non sarei stato messo alla prova con le mie cose primitive. Buona fortuna di nuovo.
Quest'anno, i rischi sono scandalosi. Non ho mai visto niente di simile prima d'ora. Non ho visto nessuno fare più del 100% di profitto il primo giorno. Beh, questo non conta. E per tre giorni +300% - com'è? Non capisco. I rischi sono scandalosi - e anche i profitti.
Alexey
Penso che la gente abbia seguito il principio: uno-due ed è tuo - prendere o lasciare, dal fango al maniero.
Forse qualcuno è sicuro del suo TS e ha aumentato la sua aggressività
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La mia corsa iniziale era di 240k.
Poi ho tolto il rischio e l'ho fatto funzionare per 190k.
ma anche con questa corsa ho trovato un sacco di punti che mi hanno portato giù nell'intervallo di 3 mesi
avendo stimato una grande tendenza intorno al 19 09 2008 ho lasciato 190k per il campionato
ma tuttavia il mio lotto è ancora enorme e l'ho scelto per i campionati
naturalmente è importante iniziare in queste situazioni
e non sarei sorpreso se andassi a fondo
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Ho una buona indicazione che i trade sul tester e il reale coincidono l'uno con l'altro, c'è uno spread ma di solito si aprono un minuto alla volta
Non capisco cosa non sia chiaro qui :)
Scommetto che la psicologia del moccioso medio che partecipa al campionato ha portato alla seguente procedura per preparare un EA per il campionato
1) Scrivere/copiare/comprare un EA
2) Ottimizzare i parametri secondo il gusto
3) Farlo funzionare per tre mesi (molto probabilmente il migliore)
4) Confronta il bilancio finale con i risultati del campione del 2007
5) Se l'abbiamo mancato ma non abbiamo perso il deposito, aumentare il rischio per posizione e andare al punto 3
6) Se abbiamo perso, ma non abbiamo pescato il deposito - vai al punto 1
6) Come risultato, avete un profitto non peggiore del campione del 2007
Naturalmente, nessuno guarda i rischi con un tale approccio - le regole del campionato lo permettono. Ebbene, la dimensione risultante della posizione è inversamente proporzionale al valore delle idee incorporate in TS.
Per quelli che non scrivono l'algoritmo è corretto al 100% :-)))
+1
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Qui penso che il mercato abbia un carattere completamente diverso rispetto al 2007
e usare il 2007 come metro di paragone solo per superare i 130k è l'approccio sbagliato in qualsiasi situazione
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nel 2008, è realistico superare i 130k del 2007
solo a causa della differenza del tasso di cambio medio giornaliero
che avrà un buon lungo-medio termine può fare un pifferaio legale
è difficile per un "pifferaio legale" a causa delle forti mosse
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è nato un nuovo termine
(С)YURAZ - "pipser legale" - dal mio punto di vista - quando il programma si muove leggermente più dello spread di 1-2 pips o 3-4
ed entro i limiti consentiti - ma le sue fermate saranno ancora più lunghe della sua presa
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cioè con uno stop loss di 5p e uno spread di 4p un pip dovrebbe prendere 6-7p - dal mio punto di vista, questo è anche scalping
si potrebbe anche chiamare un diverso tipo di lavoro sul piccolo-rubino
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l'aspettativa di accoppiamento sarà sempre negativa
il pifferaio cercherà di suonare sulle zecche
- questo è male - perché è molto difficile fare il debug di questo miracolo a causa della varietà di filtri - non tutti i broker funzioneranno
e il concetto inesistente di dati di spunta "onesti"
ci sono molti problemi - fino al mancato pagamento del conto
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lavorare sull'orlo di un fallo - sia dal punto di vista del rischio di mancato pagamento da parte del broker - sia dal punto di vista del rischio del TS
forse hai ragione, ma l'approccio è completamente sbagliato. l'unica cosa da fare è scommettere per davvero - vinci e liberatene!
scommettere in un altro momento otterrà una serie di dadi - si arrabbia e decide che non lo farò più
Quest'anno, i rischi sono scandalosi. Non ho mai visto niente di simile prima d'ora. Non ho visto nessuno fare più del 100% di profitto il primo giorno. Beh, questo non conta. E per tre giorni +300% - com'è? Non capisco. I rischi sono enormi - e anche i profitti.
La volatilità è molto più alta.
Per esempio su EUR, la volatilità media per 22 giorni (giorni High-Low)
Ora lo yur ha 2-3 volte più volatilità durante lo stesso periodo che all'inizio del campionato nel 2007.
Inoltre, nel 2007 è stato ottimizzato a bassi livelli di volatilità. In settembre-inizio ottobre 2008 la volatilità è molto più alta che nei periodi precedenti, quindi la sottostima del rischio può essere significativa.
La questione di come il sistema corretto, se rischiano fino a metà del deposito, poi uno dei due o è roulette, o non sappiamo qualcosa ... Ma penso che la moderazione ha una possibilità di vincere, a condizione che tutti gli aggressori sarà sbagliato all'inizio (due settimane).
Moderazione contro statistica. Non molto tempo fa ho tenuto un campionato parallelo Monkey Trading 2007. Le condizioni sono molto semplici: la direzione dell'affare, le prese e i profitti sono determinati in modo casuale, la dimensione del lotto è determinata automaticamente per gli stop selezionati e il livello di rischio (ho usato il 30%). Tra 600 scimmie c'erano abbastanza "commercianti tosti" che hanno fatto molto più profitto del vincitore dell'ultimo campionato umano.
Morale: più partecipanti ci sono, maggiore è la possibilità che la scimmia aggressiva vinca. Se il campionato 2007 avesse 1200 partecipanti - 600 umani e 600 scimmie - c'è il 100% di probabilità che la scimmia vinca. Non si sa quale sarà la proporzione di umani e scimmie nel 2008, ma il futuro dei tornei è predeterminato - con la loro crescente popolarità, il numero di partecipanti di tutti i tipi crescerà, e solo le scimmie vinceranno.
Una morale laterale: nessun rapporto di campionato può dire quale sia l'umano e quale la scimmia fortunata, cioè bisogna sapere come funziona per comprare una strategia.
Non bisogna confondere la nozione di garanzia commerciale e il rischio commerciale. È meglio proibire il rischio dei trade iniziali con degli stop loss. Se non ci fossero stop loss, si consideri che il rischio è il 50% del depo.
Tutto è corretto. Solo senza conoscere l'algoritmo di uscita nell'Expert Advisor, non si può dire nulla sul rischio basato sullo stop loss impostato all'apertura. Può essere impostato solo in caso, per limitare le perdite in caso di un forte movimento contro la posizione, per esempio, sulle notizie, quando il segnale di uscita non ha ancora avuto il tempo di formarsi. E praticamente, non funzionerà mai.
Nel vostro Expert Advisor, per esempio, questo metodo è utilizzato per limitare le perdite attraverso la modifica del Take Profit.
Tutto è corretto. Solo senza conoscere l'algoritmo di uscita nell'Expert Advisor, non si può dire nulla sul rischio basato sullo stop loss impostato all'apertura. Può essere impostato solo in caso, per limitare le perdite in caso di un forte movimento contro la posizione, per esempio, sulle notizie, quando il segnale di uscita non ha ancora avuto il tempo di formarsi. E praticamente, non funzionerà mai.
Nel vostro Expert Advisor, per esempio, questo metodo è utilizzato per limitare le perdite attraverso la modifica del Take Profit.
Esatto, si tratta di stimare approssimativamente il rischio dai dati disponibili. Ma sono d'accordo, è ancora meglio che trarre conclusioni analizzando le garanzie sulle transazioni.
Moderazione contro statistica. Non molto tempo fa ho tenuto un campionato parallelo Monkey Trading 2007. Le condizioni sono molto semplici: la direzione dell'affare, le prese e i profitti sono determinati in modo casuale, la dimensione del lotto è determinata automaticamente per gli stop selezionati e il livello di rischio (ho usato il 30%). Tra 600 scimmie c'erano abbastanza "commercianti fighi" che hanno fatto molto più profitto del vincitore dell'ultimo campionato umano.
Morale: più partecipanti ci sono, maggiore è la possibilità che la scimmia aggressiva vinca. Se il campionato 2007 avesse 1200 partecipanti - 600 umani e 600 scimmie - c'è il 100% di probabilità che la scimmia vinca. Non si sa quale sarà la proporzione di umani e scimmie nel 2008, ma il futuro dei tornei è predeterminato - con la loro crescente popolarità, il numero di partecipanti di tutti i tipi crescerà, e solo le scimmie vinceranno.
Una morale laterale: nessun rapporto di campionato può mostrare chi è un umano e chi è una scimmia fortunata, cioè bisogna sapere come funziona per comprare una strategia.
Avete assolutamente ragione. E le regole del campionato sono da biasimare per questo, perché per vincere spingono i partecipanti ad andare nel gruppo delle scimmie, aumentando la dimensione massima della posizione di apertura fino all'imprudenza.
La limitazione artificiale dell'aggressività è necessaria, per esempio, impostando la leva a 1:10 invece di 1:100, che aumenterebbe drammaticamente le possibilità di veri partecipanti e ridurrebbe le possibilità di scimmie. Indirettamente una tale limitazione esiste sotto forma di una dimensione massima di 15 lotti, ma è attivata troppo tardi. Qui ho eseguito il mio Expert Advisor nel tester di nuovo e sono stato sorpreso di vedere un risultato di 75 000 000 invece del solito ~ 300 000. Risulta che MQ sul server demo ha rimosso il limite di 5 lotti nelle sue impostazioni.
Sarebbe interessante provare il tuo campionato in scimmia con una leva 1:10, come cambierebbero i risultati?
L'inizio della competizione di quest'anno è stato molto favorevole per molti partecipanti, perché è stata una tendenza molto forte di euro-dollaro, e questa è la coppia su cui lavora la maggior parte degli Expert Advisors. Ottenendo un buon slancio all'inizio, possono migliorare significativamente i vincitori dell'anno scorso. È come iniziare tre giorni dopo, ma con un deposito iniziale più grande.
Beh, vediamo...
Ci dovrebbe essere una limitazione artificiale dell'aggressività, per esempio impostando la leva a 1:10 invece di 1:100, che aumenterebbe drasticamente le possibilità di veri partecipanti e ridurrebbe le possibilità di scimmie.
Non vedo la tua logica. Se il campionato è gestito con una leva di 1:10 invece di 1:100, allora le scimmie finiranno con 20k invece di 110k sul loro bilancio. E i "veri" partecipanti avranno 11-12k sul loro saldo. Che senso ha allora una tale manovra?
L'inizio della competizione di quest'anno è stato molto favorevole per molti partecipanti, perché è stata una tendenza molto forte per la EUR/USD, che è la coppia di valute che la maggior parte degli Expert Advisors usa. Ottenendo un buon slancio all'inizio, possono migliorare significativamente i vincitori dell'anno scorso. È come iniziare tre giorni dopo, ma con un deposito iniziale molto più grande.
No, hanno avuto lo slancio, hanno fatto crescere il deposito. Ora gli scambi vengono eseguiti in grandi volumi. Non appena la tendenza cambia in un piatto, questi grandi volumi possono colpire duramente il deposito e riportarlo al punto di partenza. Quindi lo slancio iniziale (a meno che non duri 3 mesi) non ha importanza. La cosa principale è che il mercato ha il tempo di mostrarsi in tutta la sua varietà durante questi 3 mesi. E può farlo.