Funzione Trailing funds (equity) - qualcuno ne ha trovata una già pronta? - pagina 2

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Un complesso simile è in circolazione, ma non riesco a trovarne una descrizione qui.

ZS. e quello che ho buttato ieri non andava bene?

 
KimIV писал (а) >>

Beh, è così che si chiama: StopVirtual. Volodya (Tartan), per quanto mi ricordo, è particolarmente appassionato di queste cose. Vai al suo forum. Deve avere qualcosa di simile.

No, è un po' sbagliato, il più vicino alla soluzione è il tuo EA, basta cambiarlo un po' e aggiungere un trall secondo i mezzi, e sarà proprio quello che serve, perché il problema non è che non voglio che il DC veda i miei stop - non ho idea di dove metterli (in generale stanno dove dovrebbero e li lascio stare), non è reale, perché il portafoglio... giusto pensare Comboat, per un portafoglio è necessario

 
Tutto questo viene dal maligno. Gli stop sono posizionati in modo sobrio sulla base di un'analisi delle condizioni di mercato (ad esempio, una rottura del canale). E cosa abbiamo qui? Se il nostro portafoglio non è buono - impostiamo i nostri stop e lasciamo che il mercato si adatti al nostro portafoglio?
 
Dai... parla di cose che non capisci :)
 

Um. E se non capisco proprio niente, cosa devo fare? Non parlare proprio di niente? :)


Comunque, ho espresso il mio punto di vista. Qual è il background del suo approccio? Vedete, secondo la vostra idea, risulta che una stessa strategia di trading funzionerà in modo diverso se il saldo del portafoglio è di $100.000 in un caso e di $10.000 nell'altro (a parità di altre condizioni). Gli stop azionari non sono la forza.

 
bstone писал(а) >>
È tutto da parte del maligno. Gli stop sono posizionati sobriamente, basati sull'analisi del mercato (ad esempio la rottura di un canale). E cosa abbiamo qui? Se il nostro portafoglio non è molto buono - impostiamo i nostri stop e lasciamo che il mercato si adatti al nostro portafoglio?

Bene... perché è che, diciamo, una stretta di mano, uno scambio di azioni...

Dalla sera (o la mattina presto) si imposta un paniere di posizioni in diversi strumenti,

e questo "trailing profit" sta tranquillamente osservando la situazione...

*

Esperimenti con trailing stop per ogni posizione,

cioè l'uso di strumenti standard non ha dato buoni risultati...

Ma il profitto strisciando avanti e indietro mi ha portato a tale realizzazione di tracciamento.

*

C'è solo un problema. Eppure è solo nei piani. :)))

Sto usando un Expert Advisor che si chiude quando il profitto raggiunge il valore specificato:

//+------------------------------------------------------------------+ 
//|                                                     CloseALL.mq4 | 
//|                                        Copyright © 2006, Fox Rex | 
//|                                                                  | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
#property copyright "Copyright © 2006, Fox Rex" 
#property link      "" 

//---- input parameters 
extern double    Profit=100.0;// Профит в единицах баланса 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| expert initialization function                                   | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int init() 
  {return(0);} 
int deinit() 
  {return(0);} 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| expert start function                                            | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int start() 
  {
   if (NormalizeDouble(AccountProfit(),2)>= Profit) CloseOrders();
   return(0); 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+ 
void CloseOrders() 
{ 
   for(int i=0; i<OrdersTotal(); i++) 
   { 
      if(!OrderSelect( i, SELECT_BY_POS))continue; 
      if(OrderType()==OP_SELL){OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,2,Red);continue;} 
      if( OrderType()==OP_BUY) {OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,2,Red);continue;}
   } 
}
//+------------------------------------------------------------------+

Tuttavia, a volte ci sono situazioni in cui quando si chiude un grande >8 numero di posizioni

alcuni di loro rimangono ancora... :(

 
kombat писал(а) >>

Bene... perché è che, diciamo, ru-action, action-trading...

Dalla sera (o la mattina presto) si imposta un paniere di posizioni in diversi strumenti,

e questo "trailing profit" sta tranquillamente osservando la situazione...

*

Esperimenti con trailing stop per ogni posizione,

cioè l'uso di strumenti standard non ha dato buoni risultati...

Ma il profitto strisciando avanti e indietro mi ha portato a tale realizzazione di tracciamento.

*

C'è solo un problema. Eppure è solo nei piani. :)))

Sto usando un Expert Advisor che si chiude quando il profitto raggiunge il valore specificato:

Tuttavia, a volte ci sono situazioni in cui quando si chiude un grande >8 numero di posizioni

alcuni di loro rimangono ancora... :(

Capovolgere il contatore e aggiungere un controllo ravvicinato.

 
bstone писал (а) >>

Vedete, seguendo la vostra idea, si scopre che la stessa strategia di trading funzionerà in modo diverso se in un caso il saldo del portafoglio è di 100.000 dollari e nell'altro di 10.000 dollari (a parità di altre condizioni). Gli stop azionari non sono la forza.

Da un lato, ti capisco molto bene, perché...

bstone ha scritto (a) >>.

Um. E se non capisco proprio niente, cosa devo fare? Non sai proprio niente? :)

ragione, naturalmente, è il modo di imparare :)

bstone ha scritto(a) >>.

Qual è il background del suo approccio?

Hmmm... spremere il massimo dal portafoglio :) ma, come Kombat ha giustamente sottolineato, non è sempre facile da fare con gli stop standard, nel mio caso particolare - irrealistico, gli stop standard sono impegnati e chiaramente soddisfano il loro scopo, non hanno bisogno e non possono essere toccati, cioè non si può :)
 

bstone писал(а) >>
Это как? Типа если эквити просел, подтянуть его обратно к балансу? :)

l'autore intendeva piuttosto il contrario quando l'equità è andata troppo velocemente verso l'alto dalla linea di equilibrio

per tirare le fila fino al Breakeven

Se leggo bene il pensiero dell'autore.

bstone ha scritto(a) >>.
Si può cercare di usarlo per raggiungere il pareggio almeno una volta ogni tanto. Gli stop, in modo sobrio, sono collocati sulla base di analisi di mercato (per esempio, rottura di un canale). E cosa abbiamo qui? Se il nostro portafoglio non è buono - impostiamo i nostri stop e lasciamo che il mercato si adatti al nostro portafoglio?

capisci che puoi usare gli stop non solo per prendere una perdita ma anche per proteggere un profitto

Penso che questo sia ciò che l'autore intendeva

alcuni TS hanno salti di equità dalla linea di bilancio

Se avete un indicatore, potete provare ad usarlo almeno per il Breakeven.

 
YuraZ >> :

l'autore intendeva piuttosto il contrario quando l'equità è andata troppo velocemente verso l'alto dalla linea di equilibrio

per tirare le fila fino al Breakeven

se sto leggendo correttamente la mente dell'autore.

No, non lo fa. L'autore stesso ha detto che non permette alle sue convinzioni religiose di cambiare le fermate regolari.


Ma può usare fermate "virtuali" per l'equità. Sono un idiota, ovviamente, ma non vedo la differenza. Se chiudete usando stop regolari o virtuali, il risultato sarà lo stesso.


Poi l'autore dice di trailing stop su equity, e Combat dice che si ferma al culo - dare loro gettoni. In breve, il campo nemico è un casino :)


L'idea generale dell'autore è abbastanza chiara, ma, come ho detto, non vedo nessun ragionamento razionale dietro. L'autore vorrebbe salvare il suo profitto e uscire dal mercato se l'equity fosse prima aumentato del 20% e poi cominciasse a diminuire al 10%. Quindi, lo stop loss virtuale era del 10%. Sì, abbiamo guadagnato il 10% e siamo felici.


Ma di nuovo, perché la TS non ha chiuso con gli stop standard? Se non si è chiuso, significa che l'analisi di mercato implicava la possibilità di alcuni sviluppi sfavorevoli a breve termine. Gli stop sono gli stop per uscire dal mercato, se è evidente che l'ipotesi di lavoro sulle sue condizioni non è corretta. E se non ci fosse stato uno stop virtuale, il mercato si sarebbe leggermente spaventato per un pullback e sarebbe salito. Gli stop regolari avrebbero svolto perfettamente il loro lavoro, ma lo stop virtuale avrebbe morso tutti i profitti. Quindi potete indovinare cosa sarebbe stato meglio.

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