È tutto sbagliato, amici. - pagina 7
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andare oltre i 3 RMSE è un segno di un cattivo sistema o di un sistema morente se è apparso sulla destra.
Sono d'accordo, solo che dipende dalla dimensione della finestra in cui si conta l'RMS e la media. Se si prendono tutti i dati e si richiede che l'equity fluttui in un canale fisso y=ax+b con un'ampiezza di 3SCO, allora questo equivale ad assumere la memoria nei trade successivi, cioè l'autocorrelazione e tornare a quella linea retta. Se assumiamo che gli scambi sono indipendenti, allora è corretto assumere 3SCO senza mezzi termini dall'ultimo valore, e praticamente ciò che conta è la dimensione della finestra di ricalcolo di MO e RMS. Infatti, periodo di bande di Bollinger.
Il confronto del patrimonio netto ottenuto per uno strumento (linea rossa) e per il portafoglio composto da 100 strumenti (linea blu) e 10 strumenti (linea destra) si presenta così:
Si deve riconoscere che la distribuzione iniziale non gaussiana degli incrementi della curva di equilibrio TC non pregiudica affatto la qualità della diversificazione del portafoglio.
Questo è molto forte, grazie, Neutron. A proposito, anche 10 strumenti sono sufficienti: la curva è abbastanza decente.
Ma questo, naturalmente, non è l'unico modo per costruire un portafoglio.
P.S.
Beh, forse la non correlazione è sufficiente.