Strana osservazione!

 

Buon pomeriggio a tutti!

Testando e ottimizzando l'Expert Advisor EURJPY sul timeframe = H4 mi sono imbattuto in una certa confusione. (per usare un eufemismo)!

Al di fuori del periodo di ottimizzazione sul test avanti/indietro l'Expert Advisor ha mostrato un buon risultato. Vedere il grafico.

Ma l'esecuzione nella "parte posteriore" del campione (al di fuori del periodo di ottimizzazione) non era così buona come volevamo.

È perché l'Expert Advisor ha prima mostrato una crescita del deposito nel grafico, e poi ha avuto un affondamento. Tuttavia, questa perdita è avvenuta al tempo del ROBOT CHAMPIONSHIP 2007!

 

Ho fatto scorrere la storia su n4 e su D1 in buona fede, ma non ho trovato come la storia della fine del 2007 differisca da quella di altre trame.

Il mio Expert Advisor lavora con i frattali. Non ha fermate. L'entrata e l'uscita si basano sull'apparizione di frattali.

Poi ho ottimizzato l'Expert Advisor su un sito "affondante". Ma ora dà profitto qui ma fallisce sull'altro!

Per favore, condividi i tuoi pensieri su questo problema!

 
rid писал (а) >>

Ho poi ottimizzato l'EA sulla storia "prugna". Ma ora, sta guadagnando qui, ma si sta prosciugando in tutta un'altra storia!

Per favore, condividi i tuoi pensieri su questo problema!

Il mercato cambia costantemente. Altrimenti qualcuno potrebbe semplicemente gestire MTS e mandare in bancarotta tutti gli altri partecipanti al forex. Affinché nessuno "uccida" il forex (il forex è un semplice mercato e non può esistere senza la circolazione del denaro), deve essere il più irripetibile possibile.

In un momento MTS sta facendo profitti e in un altro momento sta prosciugando. Tutto sommato, l'intero depo è speso per lo spread.


Anche se naturalmente è interessante. Sarebbe bello scoprire quale sia stato il cambiamento nel mercato. Cioè il parametro che è cambiato e le sue caratteristiche quantitative: prima, durante e dopo il periodo di affondamento.

 
Mi sembra che le candele EURJPY su n4 per ottobre-dicembre 2007 erano un po' più grandi (più larghe) che in altre parti della storia. 2007 erano un po' più grandi (più larghi) che in altre parti della storia. Ma forse è solo quello che sembrava.....
 
rid писал (а) >>
Mi sembra che le candele EURJPY su Н4 per ottobre-dicembre. 2007 erano un po' più grandi che nelle altre parti della storia. Ma forse è solo la mia immaginazione.....

Questo è solo apparentemente il caso. Infatti, tutte le candele hanno la stessa larghezza. :)

Ma la loro lunghezza può essere più lunga a causa dell'alta volatilità. Penso che dovresti poi fare un filtro sull'indicatore ATR. Se ha un parametro X superiore a un certo numero, non fare trading. E controlla come il filtro cambierà i risultati del trading sulla storia, non solo per il tempo del campionato 2007, ma anche per una storia più ampia.

Se si tratta di una maggiore volatilità, questo filtro dovrebbe migliorare il vostro sistema.

 
rid писал (а) >>
Mi sembra che le candele EURJPY su Н4 per ottobre-dicembre. 2007 erano un po' più grandi (più larghi) che in altre parti della storia. Ma forse è solo quello che sembrava.....

E se gli organizzatori dei campionati avessero la capacità di influenzare i prezzi del mercato finanziario globale durante i campionati:)

 
SK. писал (а) >>

E se gli organizzatori del campionato avessero la possibilità di influenzare i prezzi del mercato finanziario mondiale durante il campionato?)

Il campionato si tiene non ai "prezzi del mercato finanziario mondiale", ma ai prezzi delle meta-quote che possono influenzare. E lo fanno. I loro prezzi sono molto simili a quelli del mercato, ma solo simili...

 
timbo писал (а) >>

Il campionato non è ai "prezzi del mercato finanziario mondiale", ma ai prezzi della meta-quota, che possono influenzare. E lo fanno. I loro prezzi sono molto simili a quelli del mercato, ma solo simili...

qualche dato sulla discrepanza?

A proposito, sarebbe bene che dessero un riferimento al benchmark per evitare reclami da parte dei partecipanti

e che la parola "indicativo" non appare da nessuna parte.

 
Geronimo писал (а) >> e che la parola "indicativo" non appare da nessuna parte.

Non realistico. Ogni società di brokeraggio ha le sue fonti di quotazioni e i suoi filtri. Ogni società di brokeraggio è un negozio privato che stabilisce le proprie regole. Sì, se queste regole danno quotazioni troppo diverse da quelle "corrette", le società di intermediazione scapperanno.

 
Geronimo писал (а) >>

A proposito, sarebbe bene che dessero un riferimento al benchmark per evitare reclami da parte dei partecipanti

Conoscere il benchmark è il punto da cui il DC prende le sue quotazioni. È un ottimo modo di disaggregare.

 
Prival писал (а) >>

Conoscere il benchmark è il punto da cui il DC prende le sue quotazioni. È un ottimo modo per toglierlo.

Come si fa?

Per quanto riguarda Meta Quotes Demo, sono prese da Alpari, come loro stessi hanno dichiarato.