:)) Tentativo numero 2. Oppure speculiamo sull'essenza del guadagnare, ma senza essere specifici... :)) - pagina 3
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Non vedo la prugna...
È una demo, non una vera e propria, a giudicare dalle dimensioni dei lotti. Di che tipo di risultati di pipsing possiamo parlare sulla base di una demo? Solo quello vero. Periodo.
Un discorso sull'appropriazione del denaro del mercato (sull'essenza del "fare soldi"):
Cosa credi di essere, un commerciante?
Pensi di fare soldi? 1
Sei arrabbiato perché non hai scoperto prima il mercato)))
- Sei un commerciante di paludi. - Il mercato fa schifo.
Trattenete i vostri rancori. Vedi quel fiume laggiù?
Perché pensi che ci sia acqua in estate, quando è secco e non piove?
- Perché (libro di testo di quinta elementare) c'è una palude dove si trattiene l'acqua, abbastanza per tutto l'anno.
È così che si è trader - quando si ricevono soldi, si pensa di averli guadagnati).
Ma no, non hai guadagnato, hai solo preso i soldi per restituirli ad un'ora irregolare.
Non piangere, non fare il broncio, è meglio che studi Storia Naturale. Comunque è più facile della matematica del 19° secolo. Forse non tutto è perduto, forse diventerai un ecologista....
Qualche parola in più sui componenti di Holy Grail. Nel suo sviluppo, i componenti necessari sono:
1. Dati sorgente corretti. Le barre normali che vediamo nel terminale sono i dati sbagliati.
2. Segnali corretti. Beh, non c'è niente da aggiungere qui, perché il 90% dell'attività sul forum è la ricerca dei segnali giusti.
3. Corretto MM.
4. Test corretto che statisticamente quasi esclude la possibilità che il risultato dei primi tre punti si sia rivelato un montaggio.
Il tester MT4 è solo un componente del test corretto. E l'ottimizzatore può fare il lavoro - solo se è usato correttamente, capendo come i parametri ottimali sono legati al trading reale: se diciamo che durante l'ottimizzazione dobbiamo scegliere la zona dei parametri TS, nel cui quartiere la redditività è stabile, dobbiamo avere un meccanismo reale, in cui esattamente questa stabilità è direttamente sfruttata. Se questo meccanismo non è incorporato nell'algoritmo di trading, questa ottimizzazione è inutile.
Qualche parola in più sui componenti di Holy Grail. Nel suo sviluppo, i componenti necessari sono:
1. Dati sorgente corretti. Le barre normali che vediamo nel terminale sono i dati sbagliati.
2. Segnali corretti. Beh, non c'è niente da aggiungere qui, perché il 90% dell'attività sul forum è la ricerca dei segnali giusti.
3. Corretto MM.
4. Test corretto che statisticamente quasi esclude la possibilità che il risultato dei primi tre punti si sia rivelato un montaggio.
Il tester MT4 è solo un componente del test corretto. E l'ottimizzatore può fare il lavoro - solo se è usato correttamente, capendo come i parametri ottimali sono legati al trading reale: se diciamo che durante l'ottimizzazione dobbiamo scegliere la zona dei parametri TS, nel cui quartiere la redditività è stabile, dobbiamo avere un meccanismo reale, in cui esattamente questa stabilità è direttamente sfruttata. Se questo meccanismo non è implementato nell'algoritmo di trading, questa ottimizzazione non ha alcun valore.
П.1
In generale, questo è vero. Ma non possiamo cambiarlo. Pertanto, una discussione - dove ottenere o come fare dati "corretti", ha senso rinviare per un certo periodo di tempo ... :))
П.2
Esattamente... È quello che voglio dire anch'io... Se il segnale di vendita sarà dato dieci minuti prima della caduta del prezzo al minestop nel 99% dei casi, e il segnale di acquisto inversamente, allora è un graal... Tutto il resto è secondario.
П.3
Hmmm... il test non è dell'area dei modelli ideali... Se l'indicatore per esempio accumulerà solo la differenza in punti tra i segnali OP e i segnali CL... E questa differenza crescerà... E sarà almeno l'1% della differenza totale teoricamente possibile, allora come implementare questa strategia entro i limiti e le resistenze di CA, come evitare Mr-calls a causa di grandi drawdowns? Tutto questo è secondario... Non ho visto una singola strategia, che anche preottimizzata con gli stessi dati storici, possa essere eseguita attraverso TUTTA la storia da, diciamo, il 1998 al 2008, in modo che non ci sia stato un singolo drawdown assoluto di più di $5000 con, ovviamente, non importa quale sia il deposito di partenza....
Cioè, in sostanza - sì, va tutto bene! Ma questa è in realtà la seconda domanda - "come migliorare?" o "come renderlo perfetto?".
... Non ho visto una singola strategia che, anche preottimizzata sui LORO dati storici, potesse essere eseguita attraverso TUTTA la storia, diciamo dal 1998 al 2008, in modo che non ci fosse un singolo drawdown assoluto di più di $5000
Cosa ho ottenuto!!!!
'Quello che ho!!!!'
Non sono stato molto chiaro, ma dal contesto delle mie parole era chiaro che in primo luogo, la strategia non dovrebbe avere alcun money management, né esplicito né implicito... E con quello che hai lì.
Posizioni corte (% vittorie) 2238 (52,32%)
Posizioni lunghe (% dei vincitori) 2262 (51,19%)
Operazioni redditizie (% di tutte) 2329 (51,76%)
Operazioni in perdita (% di tutte) 2171 (48,24%)
avere un drawdown di 1000 dollari non è normale... Cerca di cancellare l'acquisto e lasciare solo la vendita e viceversa.
Questa è la prima cosa.
In secondo luogo sto parlando di date dal 1999 al 2008 esattamente in questo intervallo...
E nella terza, semplicemente, è importante che la lunghezza del codice di una tale strategia fosse diciamo 100 o 200 linee in stile normale... In una parola, l'idea dovrebbe essere .... Anche se se l'avete esattamente così, allora dichiarate l'essenza dell'idea... E cominciamo a discuterne. È molto probabile che nasca qualcos'altro...
Beh, ve lo dirò onestamente, ma non offendetevi - non è molto impressionante...
Questo è interessante. Se non ti dispiace. Il suo punto di vista è esattamente in questo senso.
Beh, non sono ancora andato molto lontano). Ma sto lavorando, e anche sulla realizzazione. La mia idea attuale del Graal è la seguente:
1) Gli Expert Advisors che usano criteri chiari di apertura, chiusura e mantenimento di una posizione, nel migliore dei casi, sono dei tester grails. Il mercato cambia costantemente; quindi il graal deve cambiare costantemente, adattandosi a questi cambiamenti o addirittura cercando di prevederli. Da qui le forti restrizioni all'uso degli indicatori classici o delle varianti standard del loro uso e la necessità di sviluppare un apparato decisionale complesso e flessibile.
2) Bisogna considerare quanti più dati e strumenti possibili per trovare le relazioni e i modelli attuali, e per selezionare tra di essi quelli che funzionano, o che si prevede funzioneranno in un futuro non troppo lontano. Naturalmente il Graal deve fare tutto da solo.
3) I migliori "amici" nella costruzione del graal dovrebbero essere terver e matstat.
Se qualcuno vuole condividere le sue idee, sarà interessante confrontarle e ottenere spunti di riflessione.
È una demo, non una vera e propria, a giudicare dalle dimensioni dei lotti. Di che tipo di risultati di pipsing possiamo parlare sulla base di una demo? Solo quello vero. Periodo.
Quindi, nessuno dice che è un "vero" Graal. ;-)
Non ho visto una sola strategia, che anche pre-ottimizzata sui LORO dati storici, potrebbe essere eseguita attraverso TUTTA la storia da, diciamo, 1998 a 2008, in modo che non ci fosse una volta un drawdown assoluto più
Voglio essere un po' più specifico...
1. Per renderlo più chiaro -- prendiamo un intervallo di due mesi, e con questo intervallo passiamo dal 1999 al 2008... E poi facciamo questo - pimeline a questo range.... vedere il risultato... Ci spostiamo, ottimizziamo di nuovo, guardiamo di nuovo i risultati... ...e così via. Il criterio per vincere è semplice - non un solo precipitare in nessuno dei tuoi tentativi... Puoi ottimizzare quanto vuoi... Ma il saldo o il saldo del conto dopo aver chiuso tutte le posizioni deve essere positivo... In questo caso dovete implementare una strategia nel codice del vostro Expert Advisor ... Ma per ottimizzare i coefficienti/parametri.... di nuovo - :)) Puoi farlo quanto vuoi...
Non ho ancora visto nessuna strategia del genere. Quindi l'ottimizzazione non è il male... E non dobbiamo averne paura. IMHO.
1. Per renderlo più chiaro - prendiamo un intervallo di due mesi, e questo intervallo si sposta dal 1999 al 2008... In questo caso facciamo quanto segue - facciamo perno su questo range.... vedere il risultato... Ci spostiamo, ottimizziamo di nuovo, guardiamo di nuovo i risultati... ecc.
Beh, sì, l'analisi in avanti descritta da Pardo. E questa è la vera base dell'ottimizzazione dei parametri, perché è un meccanismo di lavoro per sfruttare proprio questa sostenibilità.
In linea di massima, lo è. Ma noi, è al di là del nostro potere per cambiare questo. Quindi la discussione su dove ottenere o come fare i dati "giusti", ha senso rimandare per un tempo indefinito...