Un problema di teoria della probabilità - pagina 4
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Nel mercato finanziario (in particolare Forex) ci sono entrambi i tipi di eventi - dipendenti e indipendenti. E quelle dipendenti sono solo quelle principali, mentre quelle indipendenti sono quelle che voi chiamate rumore.
Posso darvi un esempio di eventi dipendenti nel Forex?
Non entrerò nei dettagli, lo dirò in breve. Il Forex (con qualche presupposto) funziona sul principio dei "vasi comunicanti" in fisica. Se metti pressione da qualche parte, uscirà sicuramente da qualche altra parte. (scusate il modello un po' "piatto" come spiegazione). A cominciare dal fatto che nel forex non c'è acquisto e vendita, ma solo scambio (un fatto che è una rivelazione per alcuni). Tutte le dipendenze iniziano con questo. Molti (non mi riferisco a te personalmente) cercano di guardare una colonna (di vasi comunicanti) per determinare come (dove e di quanto) il livello di questa colonna cambierà senza vedere (non notare, non prendere in considerazione) tutte le altre. Prendete qualsiasi cross, per esempio se GBP/USD sale, USD/JPY scende, GBPJPY sale sicuramente - cosa non è la dipendenza?
E c'è un'espressione matematica per questa relazione. Ancora una volta, questo si applica solo al Forex. I metalli preziosi non seguono questa equazione :-) Purtroppo. Ma qualcosa mi dice che lei sa tutto questo, allora forse non ho capito la domanda.
Ammetto che il mio compito non è impostato correttamente. Non posso articolare chiaramente ciò che ho in mente. MA, la probabilità di indovinare la prossima candela per certe combinazioni passate non è sempre 1/2. Ho trovato la probabilità di indovinare la prossima candela con probabilità 0,76 (la più alta probabilità di tutte quelle ottenute) basata su dati statistici.
PS: Se qualcun altro sta lavorando in una direzione simile - possiamo unire le forze.
In questo modo si potrebbe almeno articolare chiaramente la direzione.
Se siete interessati al punto 3, allora leggete il ramo 'Condizione di mercato - piatto o tendenza? Quale sta dominando?" una parte del lavoro è stata fatta. Risultati interessanti, molti pensieri "tra le righe", per il lettore attento.
Nonostante il fatto che troverete dei modelli nell'area che state ricercando ora, i modelli che troverete non daranno alcun vantaggio particolare nel trading, perché le dipendenze sono più ampie.
Ma il fatto che hai iniziato con la ricerca è una buona cosa.
...Prendi qualsiasi cross, per esempio, se GBP/USD sale, USD/JPY scende, allora GBPJPY sale sicuramente.
E c'è un'espressione matematica per questa relazione.
GBPUSD * USDJPY / GBPJPY = 1 Sempre. Quindi?
Quindi GBPJPY è chiamato un cross rate "sintetico". Quindi?
"Arbitrare primitivamente/classicamente" (usando questa formula), in particolare in DC, NON lo è.
Anche se sì - in questo caso questa formula mostra un "evento dipendente", ma ... con le palle già tirate, e in nessun modo quelle future.
E un'altra cosa - che cosa ha a che fare "la tendenza dell'abete-amico" con il colore di una candela particolare, e su un timeframe sconosciuto?
1. Ed è per questo che GBPJPY è chiamato un cross rate "sintetico". Quindi?
2. "Arbitrare primitivamente/classicamente" (usando questa formula), in particolare in DC, NON lo è.
3. Anche se sì - in questo caso questa formula mostra un "evento dipendente", ma ... con palle già tirate, non future.
E 4 - cosa ha a che fare "la tendenza dell'abete" con il colore di una candela specifica, e non so quale timeframe?
1) Nessuno vi proibisce di fare trading su di esso.
2. Non stiamo parlando di arbitraggio
3. La domanda era sugli eventi dipendenti, non su come applicarli nel trading.
4. No
GBPUSD * USDJPY / GBPJPY = 1 Sempre. Quindi?
Quindi GBPJPY è chiamato un cross rate "sintetico". Quindi?
"Arbitrare primitivamente/classicamente" (usando questa formula), in particolare in DC, non è MAI possibile.
Molto possibile, ai miei tempi ho sintetizzato GBPNZD, perché la maggior parte delle società di intermediazione semplicemente non aveva questa coppia, e dove l'ho fatto, lo spread era così grande...
Il problema si riduce al calcolo corretto dei lotti inclusi nella croce sintetica mojor.
E c'è un'espressione matematica per questa relazione. Ancora una volta, questo si applica solo al Forex.
Queste dipendenze sono comprensibili anche per i principianti, ma sfortunatamente non sono di nessuna utilità pratica (o quasi), perché non c'è nessun ritardo/inversione nei mercati e nessuna delle coppie può essere usata come indicatore principale.
La domanda riguarda gli eventi dipendenti all'interno di una coppia. Per esempio, se osserviamo 8 barre consecutive in aumento in chiusura sul grafico H1. Possiamo dire con una probabilità superiore a 0,5 che la nona barra chiuderà al ribasso? O in altre parole, la probabilità di chiusura della nona barra dipende dal fatto che le precedenti 8 barre di fila erano in rialzo? A proposito, 8 e 9 barre dello stesso colore, specialmente su un grafico H1, è un evento estremamente raro. Quindi, se qualcuno usa una statistica simile stasera sulla sterlina, dopo 8 barre in aumento, aprirebbe nello short, avrebbe una perdita fluttuante di 50 punti o più e sarebbe in grado di chiudere in nero per miracolo. Stavo indagando su questo tipo di dipendenze ieri-oggi e sono arrivato alla conclusione che non c'era (quasi) niente da prendere. Tutto quello che ho potuto spremere dalle statistiche è stato di circa 400p in 3 anni. Ci sono anche un paio di ipotesi che devono essere testate.
La conclusione: la probabilità che si verifichi la prossima barra praticamente non dipende dalla storia di quelle precedenti, cioè questi eventi sono praticamente indipendenti.
Parlando di eventi indipendenti, intendevo eventi simili. Certamente, è chiaro che se EURUSD sale e GBPUSD scende, anche il cross EURGBP sale. E il suo valore può essere nominato senza aprire il grafico. :)
1. queste dipendenze sono chiare anche ai principianti, ma sfortunatamente sono di poca o nessuna utilità pratica perché non c'è alcun ritardo/superamento nei mercati e nessuna delle coppie può essere usata come indicatore principale.
2. La questione degli eventi dipendenti all'interno della stessa coppia. Per esempio, se osserviamo 8 barre consecutive in aumento che si chiudono sul grafico H1. Possiamo dire con una probabilità superiore a 0,5 che la nona barra chiuderà al ribasso? O in altre parole, la probabilità di chiusura della nona barra dipende dal fatto che le precedenti 8 barre di fila erano in rialzo? A proposito, 8 e 9 barre dello stesso colore, specialmente su un grafico H1, è un evento estremamente raro. Quindi, se qualcuno usa una statistica simile stasera sulla sterlina, dopo 8 barre in aumento, aprirebbe nello short, avrebbe una perdita fluttuante di 50 punti o più e sarebbe in grado di chiudere in nero per miracolo. Stavo indagando su questo tipo di dipendenze ieri-oggi e sono arrivato alla conclusione che non c'era (quasi) niente da prendere. Tutto quello che ho potuto spremere dalle statistiche è stato di circa 400p in 3 anni. Ci sono un altro paio di ipotesi che devono essere testate.
3. La conclusione: la probabilità che si verifichi la prossima barra quasi non dipende dalla storia di quelle precedenti, cioè questi eventi sono quasi indipendenti.
Parlando di eventi indipendenti, intendevo quelli simili. Certamente, è chiaro che se EURUSD sta salendo e GBPUSD sta scendendo, anche il cross EURGBP sta salendo. E il suo valore può essere nominato senza aprire il grafico. :)
1. Ho dato le coppie solo come esempio
2. Allora ho davvero frainteso la domanda, perché per come la vedo io, non è una dipendenza, ma un modello statistico. Otterrete la risposta a questa domanda solo facendo una ricerca statistica. Così su due piedi direi che sì, è possibile con più del 50% di probabilità, per esempio 60/40, ma questo non esclude il restante 40% come nel tuo esempio di oggi sulla sterlina. Per una risposta più dettagliata abbiamo bisogno di raccogliere statistiche: quante combinazioni simili (8 candele in fila) sono state nell'area studiata, quante di esse sono finite con la candela opposta. Ma questo non è tutto. In questo caso, otterrete una probabilità approssimativa del verificarsi di un certo evento - la candela opposta, ma non avrete una risposta alla domanda di quanto grande sarà questa candela, e il rischio di salire sulla candela opposta, ma molto piccola è un soggetto di uno studio separato.
Quello che intendo per dipendenze è diverso. Non la dipendenza del prezzo successivo da quello precedente e le tue conclusioni (3) sono molto probabilmente corrette qui, ma da cosa dipende realmente il prezzo (rapporto).
Se le sue conclusioni sono confermate da studi statistici, sarebbe utile conoscerli.
3. se le sue conclusioni sono supportate da studi statistici, sarebbe utile leggerle.
Purtroppo non li ho conservati, perché non hanno alcun valore pratico. Ma nel prossimo futuro ripeterò alcune corse a memoria e le posterò con l'EA.
Il problema si riduce al calcolo corretto dei lotti inclusi nella croce sintetica di mojores.
Ho provato io stesso a giocare con le "dimensioni del lotto" e ho letto/discusso i calcoli in altre conferenze .... nel migliore dei casi ... -3*spread :(
Se solo potessimo trovare "eventi dipendenti" nella formula EURUSD * GOLD * CocaCola * ???, allora potremmo giocare con loro, perché, imho, nessun "Consorzio"/DC avrebbe il tempo di livellarli. ;);););)
Ma non ha funzionato troppo proficuamente per generare segnali di acquisto/vendita di ORO "in funzione" di EURUSD. :(
Non tutto è semplice come le palle in un poke :(
Il problema si riduce al calcolo corretto dei lotti inclusi nella croce sintetica di mojores.
Ho provato io stesso a giocare con le "dimensioni del lotto" e ho letto/discusso i calcoli in altre conferenze .... nel migliore dei casi ... -3*spread :(
Se sei interessato a sintetizzare una croce artificiale, scrivi quale coppia dovrebbe essere ottenuta e in quale società di intermediazione. Lo risolveremo.
Recentemente, ho sintetizzato un cross artificiale di futures da 6B e 6J, che ho usato per coprire GBPJPY. GBPJPY aperto lungo per catturare il massimo di swap positivi, sintetizzato futures croce 6B6J a breve senza swap. Ma l'idea non ha funzionato, perché la differenza di prezzo (base) tra i futures e l'attività sottostante è leggermente, ma supera il profitto dello swap. Tutto è già stato contabilizzato dal mercato. Ho provato ad usare l'Expert Advisor per prendere il delta della base e giocarci sopra, ma è all'interno dello spread.
Se solo si potessero trovare "eventi dipendenti" nella formula EURUSD * GOLD * CACILA * ???, allora si potrebbe giocare con loro, perché, imho, nessun "Consorzio"/DC potrebbe compensarli. ;);););)
Ma non ha funzionato troppo proficuamente per generare segnali di acquisto/vendita di ORO "in funzione" di EURUSD. :(
Non tutto è semplice come le palle in un sacchetto :(