Un problema di teoria della probabilità - pagina 3

 
Kharin:
AKM:

Il compito di ogni trader, dal mio punto di vista, è quello di trovare questi modelli di comportamento del mercato.

Dal mio punto di vista - una direzione molto promettente può essere un tentativo di descrivere il comportamento del mercato in un particolare momento nel tempo come una palla fisica, che riceve qualche impulso a muoversi. E quanto più forte è questo impulso, tanto più (a causa della sua inerzia) ovvia sarà la direzione del movimento e il percorso possibile...

E come volete cercare queste regolarità? Letto in un libro di testo? O dovrete ricorrere a uno strumento probabilistico? Come valutate gli eventi senza l'apparato della probabilità? O pensi che

che per certe azioni ci sarà sempre una risposta esatta e unica del mercato?

Sì, per certe azioni - la risposta del mercato è di solito inequivocabile. Nota - ho scritto: come regola, naturalmente è un processo probabilistico. Ma vi assicuro che per i sistemi di trading veramente funzionanti, MTS - si può fare a meno di complicate complessità matematiche. La matematica lineare ordinaria (conoscenza del 5° grado) è abbastanza sufficiente. Naturalmente, si può calcolare lo stesso usando equazioni differenziali e Dio sa cos'altro, ma questo darà solo un ulteriore livello di precisione.

Ma per creare una sorta di modello di mercato (ancora una volta dico semplificato) e costruire la vostra strategia di trading basato su di esso, il che implica che l'azione A - sarà una risposta a senso unico il mercato - B. Posso assicurarvi che con la creazione di alcune regole 2, 3 - si può commerciare con successo e creare un sistema di trading di lavoro.

 
Personalmente, sto cercando di costruire un modello semplificato del comportamento del mercato. Su questo modello ho sviluppato il mio MTS basato sui principi che ho menzionato sopra. Se qualcuno è interessato, il risultato del lavoro - http://onix-trade.net/?act=stat&id=2510 L'ultimo drawdown è causato dal fatto che faccio alcune modifiche, cambiando leggermente il meccanismo di calcolo di alcuni o altri criteri. Ma nel complesso (per ora) sono soddisfatto del risultato.
 
timbo:
goldtrader:

OK, date quella corretta e argomentatela.

Io la metterei così: più candele bianche/nere in una fila, più bassa (meno di 0,5) è la probabilità della prossima bianca/nera. Ma non vedo come questa probabilità possa essere espressa in numeri senza una ricerca statistica.

Bisogna guardare il problema globalmente, non localmente. La domanda giusta non è quale palla è la prossima, ma quali sono nel sacco. Se due rossi sono già stati estratti, allora in origine c'erano o tre rossi nella borsa, o due rossi e uno blu. Ora, stimiamo la probabilità di tirare due palline rosse in ciascuno degli scenari.

Se ci fossero tre rossi, la probabilità di ottenere due rossi in fila è 1, e se ci fosse un blu, la probabilità di ottenere due rossi in fila è solo 1/3. Le probabilità del campionatore (due palle) sono uguali a quelle dell'intero set (tre palle), cioè le probabilità che ci sia una palla rossa sono tre volte superiori a quelle di una palla blu.

Anche qui dovremmo chiarire, perché togliere due rossi di fila o due rossi di fila dall'inizio sono concetti diversi e probabilità diverse.


La risposta corretta è questa:


Se ci sono due palline rosse e una blu nel sacchetto inizialmente ed è permesso togliere le palline senza restituirle in seguito, allora la probabilità che la prima e la seconda pallina tolta siano rosse è 1/3

La probabilità di riuscire a prendere due palline rosse consecutive dallo stesso sacchetto, indipendentemente dalla loro numerazione ordinale, è di 2/3.

 
Reshetov:

Se il sacchetto contiene inizialmente due palline rosse e una blu e gli è permesso di estrarre le palline senza il loro successivo ritorno nel sacchetto, allora la probabilità che la prima e la seconda pallina estratta siano rosse è 1/3

La probabilità che due palline rosse consecutive possano essere estratte dallo stesso sacchetto, indipendentemente dal loro ordine di numerazione, è di 2/3.

E allora? L'enunciato del problema dice esplicitamente: due palline rosse sono state tolte e ne è rimasta solo una nel sacchetto.

Cosa vuoi dire?

 

Ammetto che il mio compito non è impostato correttamente. Non posso articolare chiaramente ciò che ho in mente. MA, la probabilità di indovinare la prossima candela per certe combinazioni passate non è sempre 1/2. Ho trovato la probabilità di indovinare la prossima candela con probabilità 0,76 (la più alta probabilità di tutte quelle ottenute) basata su dati statistici.

P.S.: Se qualcun altro sta lavorando in una direzione simile - possiamo unire le forze.

 
Lukyanov:

P.S.: Se qualcun altro sta lavorando in una direzione simile, possiamo unire le forze.

Ho elaborato dati statistici, ma i risultati non sono molto incoraggianti: sono riuscito ad ottenere circa 350-450p di profitto con un drawdown di circa 100p per 3 anni.

Ho usato un Expert Advisor che apre le posizioni dopo N barre uguali (per colore) di altezza totale non inferiore a M punti. Variante 1 - tendenza, variante 2 - controtendenza. L'ho provato su diversi simboli di diversi timeframe. Ci sono alcune idee non realizzate...

 
goldtrader: La teoria classica della probabilità considera eventi dipendenti e indipendenti. Nei mercati finanziari, imho, abbiamo a che fare con una correlazione debole (a bassa dipendenza), quindi la teoria classica delle probabilità non è applicabile in questo caso. È necessario approfondire la correlazione degli eventi che può aiutare a comprendere più profondamente le regolarità statistiche. Ma anche la correlazione non è costante.

Nel mercato finanziario (Forex in particolare) ci sono entrambi i tipi di eventi - dipendenti e indipendenti. E quelle dipendenti sono solo quelle principali, e quelle indipendenti sono quelle che voi chiamate rumore.

 
Mathemat:

Lo correggerò, ma non ora. Ad essere onesti, non capisco nemmeno i termini del problema del topicstartner. Sto scrivendo un articolo al riguardo. Ci saranno grandi sorprese, ve lo garantisco, e c'è un approccio diverso. Io stesso sono un po' scioccato da quello che ho scoperto...

Hai già infastidito tutti così tanto.... che sei irritato :)
Almeno delineare il tema e l'approccio

 
Lukyanov:

Ammetto che il mio compito non è impostato correttamente. Non posso articolare chiaramente ciò che ho in mente. MA, la probabilità di indovinare la prossima candela per certe combinazioni passate non è sempre 1/2. Ho trovato la probabilità di indovinare la prossima candela con probabilità 0,76 (la più alta probabilità di tutte quelle ottenute) basata su dati statistici.

PS: Se qualcun altro sta lavorando in una direzione simile - possiamo unire le forze.

Si può rendere tutto più facile. Dividere i compiti. E ognuno elabora il proprio. Un'opzione che ho già lavorato. Ma temo che non sia tutto finito. Cercare, trovare e non arrendersi.

Semmai l'email e altre cose sono nel profilo.

 
Xadviser:

Nel mercato finanziario (in particolare Forex) ci sono entrambi i tipi di eventi - dipendenti e indipendenti. E quelle dipendenti sono solo quelle principali, mentre quelle indipendenti sono quelle che voi chiamate rumore.

Posso darvi un esempio di eventi dipendenti nel forex?