Non sono affari di Mashka! - pagina 4
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al neutrone
In realtà non è così semplice, l'immagine mostra uno dei migliori grafici, statisticamente non è così buono, e quindi è molto rischioso utilizzare questo approccio. Per ottenere la MA di previsione (non importa quale metodo) non è sufficiente per il trading, dobbiamo stimare il comportamento del prezzo intorno a questa MA. Se ricostruiamo direttamente i valori del prezzo, causerà errori significativi. Ho provato a calcolare livelli stabili di "prezzo restaurato", ma non sono stato completamente soddisfatto del risultato - anche se c'è stato qualche profitto, non farò alcuna dichiarazione definitiva sulla sua stabilità.
al neutrone
Seryoga, forse non ti capisco molto bene. Ecco una sezione arbitraria (solo H e L sono mostrate):
In altre parole, vengono mostrati solo i vincoli dello sviluppo del processo. Sì, c'è anche un "input" e un "output" per ogni dato. Seryoga, e si può dire dove "siede il reale", più vicino a qualche processo di verità nebulosa?
Ok, andiamo avanti e spieghiamo. Per questo processo, ci sono voluti
Calcolato ACF per loro:
E ACF per le prime differenze:
Un'altra domanda: quali sono le differenze? Di quale correlazione vuota stai parlando? Cosa 10%???? Forse sto facendo qualcosa di sbagliato?
al neutrone
In realtà non è così semplice, l'immagine mostra uno dei migliori grafici, statisticamente non è così buono, e quindi è molto rischioso utilizzare questo approccio. Per ottenere la MA di previsione (non importa quale metodo) non è sufficiente per il trading, dobbiamo stimare il comportamento del prezzo intorno a questa MA. Se ricostruiamo direttamente i valori del prezzo, causerà errori significativi. Ho provato a calcolare livelli stabili di "prezzo restaurato" ma non sono stato soddisfatto del risultato, anche se ho avuto un po' di profitto.
Ho la forte sensazione che Seryoga stava prevedendo ACF, e sta per recuperare BP da esso. Ma potrei sbagliarmi.
Per quanto ho capito, la variante dell'approccio di Neutron descritta in realtà predice non il livello dei prezzi, ma il momento del massimo.
Ho la forte sensazione che Seryoga stava prevedendo ACF, e sta per recuperare BP da esso. Ma potrei sbagliarmi.
Per ottenere il livello di prezzo in questa variante, è necessario riassumere diversi incrementi. Se un errore non è normale per loro (incrementi), è possibile arrivare abbastanza lontano (dall'obiettivo).
P.S. Sì e se anche normale, le statistiche non avranno il tempo di giocare su un intervallo relativamente breve.
Era un pensiero ad alta voce e credo che fosse il mio pensiero :o)))
PS:
Прогноз АКФ - это что-то новенькое в трейдинге...
Lo ammetto, non solo ho temporeggiato, ma ho anche esagerato. Succede :o)
Non l'ho ancora capito del tutto:
Questo è un tentativo di predire la derivata prima di un МА ideale (quello senza ritardo e la cui derivata prima dà segnali di entrata/uscita assolutamente accurati, mostrato nella figura con una linea rossa solida). L'ho fatto in questo modo: ho fatto un passo indietro sulla scala temporale dal valore attuale della derivata di N barre e ho trovato la somma ponderata di n derivate comuni MA (quelle che sono in ritardo), l'ho equiparata al valore della linea rossa e ho risolto un sistema di equazioni lineari per i pesi. Poi, conoscendo questi pesi, moltiplico i valori attuali delle MA in ritardo per essi e ottengo il valore previsto di una MA ideale "per ora".
In fig. ho fatto una previsione per sei barre in avanti. Possiamo vedere che la previsione non è in ritardo rispetto ad una MA ideale anche se da qualche parte differisce notevolmente dall'ultima in termini di ampiezza, cioè l'idea si è rivelata non assurda, anche se un tentativo di estendere l'orizzonte di previsione porta alla "dispersione" della serie di previsioni. Ho allegato un'animazione qui sotto che mostra la dinamica di stabilità della previsione mentre si cerca di aumentare l'orizzonte da 0 barre a 10 (un frame - una barra+).
È la prima derivata su 200 campioni che cambia così? E qual è la citazione? Seryoga, per favore, spiega.
al neutrone
Seryoga, forse non ti capisco molto bene. Ecco una sezione arbitraria (solo H e L sono mostrate):
In altre parole, vengono mostrati solo i vincoli dello sviluppo del processo. Sì, c'è anche un "input" e un "output" per ogni dato. Seryoga, puoi dire dove "si trova il reale", massimamente vicino a qualche vago processo di verità?
Ok, andiamo avanti e spieghiamo. Per questo processo prendiamo
Calcolato ACF per loro:
E ACF per le prime differenze:
Un'altra domanda: qual è la differenza tra loro? Di quale correlazione vuota stai parlando?
Non capisco! Con me è così:
Il coefficiente di autocorrelazione è stato costruito per le serie di prima differenza High, Low e (High+Low)/2.
Ho sbagliato circa il dieci per cento di autocorrelazione positiva, ma comunque l'effetto è notevole.
È la prima derivata in 200 campioni che cambia? Cos'è questa citazione? Seryoga, per favore, spiega.
Oh, che interessante!
Ecco cosa succederebbe se gli ingressi dell'adder si immergessero non sulle maschere in ritardo, ma su se stessi :-) cioè sulla derivata prima dell'MA ideale.
Questa è già una previsione per la larghezza della finestra, cioè per 100 barre!
Forse c'è un errore nel codice... Non può essere.
Qui sotto c'è un avido con la dinamica dell'aumento dell'orizzonte da 0 a 100 bar.
al neutrone
Questo era molto tempo fa, non ricordo da dove veniva, qualche libro, ma è anche un modo di stimare l'autocorrelazione:
anche se... Non sono un gran matematico :o)))
Ну, да, первая производная от двойного прогона ФНЧ (вперёд-назад) с окном усреднения 100 баров. Окно слегка условно, поскольку для анализа я использовал МЕМА, но это не принципиально. Использовался ряд минуток EUR/JPY.
Ho già ammesso di essere un po' sopra le righe. Non ho potuto nascondere questo fatto medico per molto tempo :o)