Martingala non è affatto male, porta profitti - pagina 5
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Il risultato di un particolare trade non è determinato dai trade precedenti - semplicemente perché non è solo una proprietà della strategia, ma anche del mercato. Le speranze che la probabilità di successo di un dato trade dipenda in qualche modo dalla storia del conto sono illusorie. Una persona che persiste in questa illusione dimostra una mancanza di comprensione dello spirito stesso della teoria della probabilità/statistica. Il forum ha ripetutamente citato l'esempio del lancio di una moneta corretta: la probabilità di un'aquila nella prova successiva è esattamente 0,5, non importa quante volte l'aquila sia caduta immediatamente prima (anche mille volte di seguito).
Allora la probabilità che l'aquila segua di nuovo l'aquila è buona solo quanto il metodo.
Il risultato di un particolare trade non è determinato dai trade precedenti - semplicemente perché non è solo una proprietà della strategia, ma anche del mercato. La speranza che la probabilità di successo di un dato trade dipenda in qualche modo dalla storia del conto è illusoria. Una persona che persiste in questa illusione dimostra una mancanza di comprensione dello spirito stesso della teoria della probabilità/statistica. Il forum ha ripetutamente citato l'esempio del lancio di una moneta corretta: la probabilità di un'aquila nella prova successiva è esattamente 0,5, non importa quante volte l'aquila sia caduta immediatamente prima (anche mille volte di seguito).
la probabilità che un'aquila sia di nuovo aquila aumenta finché il modo è buono.
Questo ragionamento è sbagliato.
Il mercato non è certamente casuale, ma lo sviluppo del mercato non dipende dalla storia di trading di un conto individuale. Pertanto, la storia delle transazioni non può essere considerata come un criterio per determinare la direzione o il valore delle nuove transazioni (in realtà, può essere considerata, ma questa considerazione non porterà ad un risultato positivo).
Per quanto ho capito, state procedendo dal fatto che le "aquile" devono essere corte, quasi in pip. Infatti, se si apre con obiettivi corti su una tendenza, allora si otterrà un sacco di scambi positivi all'interno della tendenza e, come, più si va avanti, più grande e più costoso.
Tuttavia, la strategia deve "catturare" questa tendenza e mantenere il commercio fino a quando il segnale opposto appare - il criterio di trading è innescato. Altrimenti, semplicemente non c'è motivo di chiudere. Con questo ordine di trading, l'aspetto positivo fondamentale della tecnologia è il trading da segnale a segnale.
L'errore nel tuo ragionamento è che l'aquila successiva viene considerata dopo che l'aquila precedente è stata chiusa e, inoltre, è stata chiusa non per un criterio di trading ma per motivi non commerciali, per esempio stop=20p. Normalmente, in questa situazione, dovremmo considerare il criterio commerciale. E se richiede "aquila", allora scommetti su "aquila". Ma è sbagliato prendere in considerazione ciò che è successo alla precedente "aquila".
Numero massimo di
vittorie continue (profitto) 20 (6036.85)
perdite continue (perdita) 2 (-7146.80)
Massimo
Profitto continuo (numero di vittorie) 8252.00 (6)
Perdita continua (numero di perdite) -7146.80 (2)
Media
vincite continue 5
perdita continua 1
Scrivo EAs invece di ragionare - ecco un forwardtest di un EA con una martingala 100 trade sulla trama
ottimizzazione il resto su non ottimizzato. Il risultato è dovuto all'alto rapporto di 5 a 1 dei trade redditizi. Nessun pip come potete vedere.
È un po' un peccato...
Voglio ciò che è meglio. Solo, in modo amichevole, per chiarire un po' la vera situazione. E c'è un equivoco così grave. "Io invece di ragionare..." è totalmente sbagliato.
Ok. Arriviamo al punto.
Un consulente meraviglioso. L'angolo di pendenza della linea principale è notevole in esso.
E per quanto riguarda la martingala, diamo un'occhiata più da vicino. Ogni volta che c'è una deviazione positiva significativa dalla linea principale, è seguita da un ritorno. Il grafico di equilibrio che hai presentato è solo una chiara indicazione che la martingala non porta a risultati migliori.
La martingala potrebbe (alla fine erroneamente comunque) essere considerata utile se il grafico non tornasse alla linea principale, ma continuasse il suo sviluppo alla velocità della linea principale, ma dal punto (in cima allo slide) che è stato raggiunto come risultato della martingala. Ma questo non succede. È proprio il contrario. E si può vedere chiaramente l'aumento dei volumi di scambi (martingala) sulla discesa (durante il periodo di perdita) di ogni slide locale.
Se non vuoi sentire il mio ragionamento, dipende da te. Ma in questo caso vi assicuro che se togliete il martingail dall'EA, mantenendo i criteri di trading, il risultato economico non cambierà, ma l'EA diventerà più stabile. In particolare, i tassi di prelievo diminuiranno. E questa è un'importante caratteristica positiva per un EA che pretende di essere usato nel trading reale.
Il risultato di un particolare trade non è determinato dai trade precedenti - semplicemente perché non è solo una proprietà della strategia, è anche una proprietà del mercato. La speranza che la probabilità di successo di un dato trade dipenda in qualche modo dalla storia del conto è illusoria. Una persona che persiste in questa illusione dimostra una mancanza di comprensione dello spirito stesso della teoria della probabilità/statistica. L'esempio del lancio della moneta giusta è stato ripetutamente citato sul forum: la probabilità di un'aquila nella prova successiva è esattamente 0,5, non importa quante volte l'aquila sia caduta direttamente prima (anche mille volte di seguito).
La probabilità che dopo "eagle" ci sia di nuovo "eagle" aumenta nella misura in cui il metodo è buono.
Sono parzialmente d'accordo. Il mercato non è una moneta. Ha una memoria, a differenza di una moneta. Il conto di un trader è un modo di memorizzare informazioni sul comportamento non solo del trader, ma anche del mercato. Martingale nel forex, in contrasto con "eagle", non è solo un MM, come è stato ripetutamente detto qui, è anche un tentativo di utilizzare la memoria del mercato assumendo "conservatorismo" del prezzo (vedi, per esempio, questo vecchio articolo - la probabilità di cambiamento del colore di una candela è superiore alla probabilità del suo risparmio). Ma questo è un approccio troppo semplicistico, e io sono contro la martingala nella sua forma pura.
P.S. Anche se c'è un link al mio vecchio Expert Advisor, mi sento obbligato ad avvertire - non è scritto per il trading reale.
FION, ho dato un link a un thread appena sopra dove c'era un link al mio esempio con 12-13 trade perdenti di fila e martingala. Per favore, ditemi, un tale esempio è davvero così incredibile?
Oh nerd, siete fuori dalla vita. Ecco il backtest di un MoneyRain modificato, cioè un maringale moderno. Si prega di notare il numero di perdite continue.
Il backtest completo è nell'archivio allegato
Ai prezzi di apertura sull'orologio?:))
È come disegnare una strada dritta su una mappa. E in realtà ci sono le montagne.
Dopo tutto, nessuno dice che le illusioni sono facili da abbandonare.
Le nuove conoscenze penetrano nella coscienza un po' più facilmente se sostenute da un tuffo concreto nel mondo reale.
A questo scopo, la martingala è un modo perfettamente accettabile e affidabile per sviluppare.
Il risultato di un particolare trade non è determinato dai trade precedenti - semplicemente perché non è solo una proprietà della strategia, ma anche del mercato. La speranza che la probabilità di successo di un dato trade dipenda in qualche modo dalla storia del conto è illusoria. Una persona che persiste in questa illusione dimostra una mancanza di comprensione dello spirito stesso della teoria della probabilità/statistica. Il forum ha ripetutamente citato l'esempio del lancio di una moneta corretta: la probabilità di un'aquila nella prova successiva è esattamente 0,5, non importa quante volte l'aquila sia caduta direttamente prima (anche mille volte di seguito).
Allora la probabilità che dopo "l'aquila" ci sia un'altra "aquila" è buona solo quanto il metodo.
Un problema è la dimensione del deposito e i grandi drawdown - ma dipende da quanto spesso e in quali momenti si lancia una moneta....