A un bivio. Un argomento per i proprietari che hanno sviluppato EA realmente funzionanti e redditizi. - pagina 5

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goldtrader:
fxrobots:
Gli EA normali hanno bisogno dei loro approcci non standard, tenendo conto sia del TA che del FA.
Come riesci a includere FA nel tuo EA?

La cosa più semplice da fare è prendere in considerazione i tassi di rifinanziamento delle banche centrali, i loro cambiamenti
e le previsioni (futures).


Se si fa sul serio, bisogna tenere traccia di 8-10 parametri, sia puramente monetari (per esempio, M*) che economici (PIL, CPI, PPI, payrolls, ecc.).
Anche questo non è difficile, anche se è meglio usare un linguaggio più avanzato di MQL4.

I legami tra i parametri e i movimenti di valuta possono essere stabiliti sia calcolando la correlazione,
o addestrando i NS.

Come si capisce, lo sviluppo di un serio Expert Advisor non è un codice di 2 pagine e non è il lavoro di un singolo sottoprogrammatore.
e il prezzo non sarà certamente 10$ per un secchio.
 
goldtrader:
KimIV:
zhuki ha scritto (a):
... Tanto più per la bellezza del grafico dell'equilibrio.
Non si tratta di bellezza, ma del fatto che una di queste lingue può minacciare il deposito. Anche se si tratta di un breve periodo, ma pur sempre un profondo drawdown. Prima o poi una delle lingue farà fallire il tuo deposito:-)

In teoria, questo non dovrebbe accadere: c'è un equilibrio sul grafico, e quando una posizione viene chiusa in stop loss (anche con una grossa perdita), allora c'è una posizione aperta (forse più di una) con un buon profitto, riducendo così l'equity. Il saldo può anche essere negativo se il patrimonio netto è superiore a zero. Ho affrontato tali situazioni nel tester e nella demo. Non ci gioco sul mercato reale).
Non credo che sia un problema dato che non ho fallimenti azionari, ma grazie per i commenti.
 
zhuki:
Non credo che sia un problema perché non c'è un divario di equità, ma grazie per i vostri commenti.

Questo è più importante dell'equilibrio.

Per favore, riferite periodicamente sui progressi del caso.

 
fxrobots:
La cosa più semplice da fare è prendere in considerazione i tassi di rifinanziamento delle banche centrali, i loro cambiamenti
e le previsioni (futures).

Se si fa sul serio, è necessario tracciare la dinamica di 8-10 parametri, sia puramente monetari
(ad esempio, la variazione della massa monetaria M*) che i parametri economici generali (PIL, CPI, PPI, payrolls, ecc.).
È facile da implementare, ma è meglio usare un linguaggio più potente di MQL4.

Sapevi che il mercato reagisce non solo alle notizie (buone o cattive), ma alla differenza tra le aspettative e la realtà? Cioè, le notizie, per esempio, possono essere cattive, ma possono superare le aspettative e il tasso salirà. E spesso il mercato ha reagito in modo imprevedibile nella direzione opposta dopo l'uscita della notizia. Non è così semplice...
 

Darò anche il mio consiglio:

Ascolta ciò che ti viene detto e fallo a modo tuo.

Mantenete i vostri sistemi il più semplice possibile. Non impantanatevi con frasi come "...l'ho già fatto prima...non funzionerà" ecc.

Fatelo e provate voi stessi!!! Ognuno è diverso e ognuno lo fa in modo diverso e quello che ha successo è quello che non si arrende al primo ostacolo.

 
+
 
E la MM? Quanto è importante per il TC?
 
Lukyanov:
E la MM? Quanto è importante questo parametro per il TS?
Cosa possiamo dire qui, se non che un MM scelto in modo inadeguato aumenta immensamente i drawdown. Questa è un'arma a doppio taglio.
 
Cosa succede se MM viene usato con qualsiasi opzione di martingala (raddoppio del lotto, swing, lock, ecc...)?
 
Per Lukyanov. Se volete ancora esplorare nuovi orizzonti della matematica, della statistica e infine della loro implementazione nella programmazione, avete ancora molti libri da leggere. Per scegliere la direzione giusta, prova a non testare il nuovo TS sulla storia degli ultimi 2 mesi, ma a fare trading manuale durante lo stesso periodo. Allora, secondo me, troverete le risposte alle vostre domande.
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