Aiuta a scrivere una regressione lineare - pagina 7
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D'accordo. Controllato l'errore si accumula anche nella mia variante con una serie enorme di minuzie. Quindi, prima di usare anche questo algoritmo, sposto X a 0. A causa della mancanza di quadrati, l'errore si accumula più lentamente.
Anche se cosa sto cercando di convincervi :). Puoi usare qualsiasi algoritmo, la cosa principale è trovare il rastrello e sapere di non calpestarlo.
Il metodo più semplice e molto veloce che può essere implementato in MQL4 è quello di tracciare una linea attraverso due punti calcolati utilizzando la formula LRMA = 3*LWMA - 2*SMA.
In generale, si dovrebbe calcolare
1. MA normale
2. Diritto LWMA
3. invertire LWMA
Non c'è nessun problema con i primi due, cioè calcolare l'ultimo valore per la barra 0-esima usando iMA() è come due dita sul marciapiede per ottenere il valore dell'ultimo punto usando la formula di cui sopra.
Ma per calcolare il valore del terzo - reverse LWMA, dobbiamo invertire l'array di serie di prezzi e applicare iMAOnArray() con il valore MODE_LWMA ad esso. Sostituisci questo valore nella formula precedente al posto di LWMA e ottieni il (primo) punto iniziale.
Collega i due punti con un segmento di linea e ottieni una regressione lineare, ma senza coefficienti di correlazione.
Nota: la MA convenzionale non ha bisogno di essere ricalcolata nella direzione opposta al punto di partenza, poiché il suo valore è indipendente dalla direzione in cui viene conteggiata.
Il metodo più semplice e molto veloce che può essere implementato in MQL4 è quello di tracciare una linea attraverso due punti calcolati utilizzando la formula LRMA = 3*LWMA - 2*MA.
In generale, deve essere calcolato.
1. il normale MA
2. LWMA dritto
3. invertire LWMA
Non c'è nessun problema con i primi due, cioè calcolare l'ultimo valore per la barra 0-esima usando iMA() è come due dita sul marciapiede per ottenere il valore dell'ultimo punto usando la formula di cui sopra.
Ma per calcolare il valore del terzo - reverse LWMA, invertire l'array di serie di prezzi e applicare iMAOnArray con il valore MODE_LWMA ad esso. Sostituisci questo valore nella formula di cui sopra al posto di LWMA e ottieni il (primo) punto iniziale.
Collega i due punti con un segmento di linea e ottieni una regressione lineare, ma senza coefficienti di correlazione.
Nota: la MA convenzionale non ha bisogno di essere ricalcolata nella direzione opposta per il punto di partenza, poiché il suo valore è indipendente dal modo in cui si conta.
E con quale ritardo si prendono i punti, o non fa differenza?
Immagino che se si traccia una linea retta nel modo che descrivi, dovrebbe coincidere con la regressione lineare in questo thread (solo il calcolo è più veloce)?
1. qual è il ritardo dei punti, o non fa differenza?
2. Immagino che se tracci la linea con il tuo metodo dovrebbe coincidere con la regressione lineare in questo thread (solo il calcolo è più veloce)?
1. Non capisco l'umorismo nella prima domanda, poiché il calcolo si basa sul numero di barre, cioè sui punti della serie di prezzi
2. Sulla seconda domanda hai azzeccato, perché c'è una prova matematica di LRMA.
1. Non capisco l'umorismo nella prima domanda, dato che il calcolo viene eseguito utilizzando il numero di barre, cioè i punti della serie di prezzi
Allora non ho capito affatto la formula, (a proposito di cosa con la sottrazione da LWMA-SMA=inversa di LWMA lo sapevo da tempo)
Il valore iniziale è calcolato tramite LWMA, il valore finale tramite LWMA inversa e presumo che il ritardo sia uguale al periodo ??
Allora non ho capito affatto la formula, (di cosa con la sottrazione da LWMA-SMA=inversa LWMA lo sapevo da tempo)
Questa è la prima volta che ne sento parlare. Ma, se è davvero così, allora il valore del primo punto (inizio del periodo) può essere trovato dalla formula: LRMA_BEGIN = 3*LWMA - 5*SMA
Dobbiamo controllare.
È la prima volta che ne sento parlare. Se questo è effettivamente il caso, allora il valore del primo punto (inizio del periodo) può essere trovato usando la formula: LRMA = 3*LWMA - 5*SMA
>> Controlla.
Quindi LWMA ha un coefficiente decrescente, l'inverso LWMA ha un coefficiente crescente e la loro somma è uguale a SMA.
(nel senso della media aritmetica di (LWMA+ LWMA inverso)*0,5).
(circa quello che se si sottrae da LWMA-SMA = LWMA inverso)
LWMA inverso= LWMA-2*(LWMA-SMA); questo è più accurato.
E sopra è schematico, cioè sottrarre significa mettere un segmento uguale nella direzione opposta alla SMA.
Semplificando, l'inverso di LWMA=2*SMA-LWMA;