Indicatore a zig zag e reti neurali - pagina 8
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SK - lo scopo del mio test era di verificare l'indicatore in modalità dinamica, ma non di cercare di ottenere il massimo profitto usandolo, quindi non ho cercato di migliorare l'Expert Advisor. Il risultato della verifica delle caratteristiche dinamiche dell'indicatore è molto buono, dal mio punto di vista, è mediocre in termini di utilizzo insieme all'Expert Advisor, il drawdown è troppo grande, non userei un tale Expert Advisor per il trading reale.
Ma sono assolutamente sicuro di una cosa, questo indicatore funzionerà ugualmente in qualsiasi mercato, indipendentemente dagli intervalli di tempo che sto testando. Ciò deriva dal principio della sua costruzione ed è anche confermato dalle mie numerose osservazioni del suo lavoro durante l'anno su un conto demo.
Non voglio spendere risorse per scaricare una lunga storia di quotazioni per il gusto di controllare qualcosa di cui non dubito, inoltre non ho intenzione di usare questo indicatore separatamente, ma insieme a un sistema esperto che farà previsioni - i risultati saranno incommensurabili con quello che ho ora.
Se non sono sicuro di come usarlo posso dire che l'indicatore è già compilato e ho già imparato come collegarlo a mt4, l'ho già scritto su una shell.
Se ho un po' di esperienza nello scrivere indicatori ed Expert Advisors in MQL, ma non sono andato oltre NSDT di Ward Group e realizzarli in MT4 è molto difficile (per me, forse mi informerò meglio).
disponibile qui: http://neuroforex.jino-net.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=28&func=select&id=1
SK - lo scopo del mio test era di verificare l'indicatore in modalità dinamica, ma non di cercare di ottenere il massimo profitto usandolo, quindi non ho cercato di migliorare l'Expert Advisor. Il risultato della verifica delle caratteristiche dinamiche dell'indicatore è molto buono, dal mio punto di vista, è mediocre in termini di utilizzo insieme all'Expert Advisor, il drawdown è troppo grande, non userei un tale Expert Advisor per il trading reale.
Ma sono assolutamente sicuro di una cosa, questo indicatore funzionerà ugualmente in qualsiasi mercato, indipendentemente dal timeframe che controllerò. Questo segue il principio della sua costruzione ed è anche confermato dalle mie numerose osservazioni del suo lavoro durante l'anno su un conto demo.
Non voglio spendere risorse per scaricare un grande storico di quotazioni per il gusto di controllare qualcosa di cui non dubito, inoltre non ho intenzione di usare questo indicatore separatamente, ma insieme a un sistema esperto che farà previsioni - i risultati saranno incommensurabili con quello che ho ora.
Mi aspetto di ottenere un fattore di profitto non inferiore a 25, e per quanto riguarda i benchmark - non c'è limite alla perfezione, e con la crescita della potenza dei computer, e sono costantemente di fronte a una mancanza di risorse, è possibile creare sistemi sempre più efficienti. Ci sono molte idee, non abbastanza tempo e spesso non abbastanza esperienza di programmazione per implementarle tutte.
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, credo che il più importante, insieme all'accuratezza delle previsioni, sia la stabilità del sistema, deve funzionare allo stesso modo ora e tra 10 anni indipendentemente dai cambiamenti nel mercato, e questo si ottiene dalla capacità del sistema di riqualificarsi in tempo reale e di gestire la situazione che cambia in modo tempestivo. Ora il mio sistema si riaddestra ogni 5 minuti e ricalcola le previsioni ogni minuto con le nuove barre, se avessi più memoria ad accesso casuale e velocità farei l'addestramento ad ogni passo insieme ai calcoli e la precisione delle previsioni aumenterebbe molto, ma ora prendo solo una piccola parte degli input informativi che uso per l'addestramento della rete neurale, altrimenti il computer si blocca a causa della mancanza di memoria. Ma questi sono problemi puramente tecnici, spero che saranno risolti con il tempo.
Per interesse ho riprovato nello Strategy Tester l'Expert Advisor con l'indicatore che ho testato sopra, ma ho disabilitato i trailing stop e li ho spostati, hanno solo interferito (anche se potevo lasciare lo stop aperto perché non scattava comunque), il risultato è stato un po' migliore.
Se non sono sicuro di come usarlo, cercherò di costruire un simulatore con indicatori di prima classe e poi compilare gli indicatori con MQL5.
Se ho un po' di esperienza nello scrivere indicatori ed Expert Advisors in MQL, ma non sono andato oltre NSDT di Ward Group e realizzarli in MT4 è molto difficile (per me, forse mi informerò meglio).
Riaddestrare ogni 5 minuti e ricalcolare le previsioni ogni minuto - non è troppo spesso? E il tuo desiderio di aumentare ulteriormente la frequenza del retraining (e dei calcoli) per migliorare la precisione della previsione (ad ogni tick, o cosa?) mi sembra strano. Dubito che un sistema veramente funzionante trarrebbe beneficio dal riqualificarsi ad una frequenza che coincide con quella dei dati in arrivo.
P.S. E pf>25 non è solo un sogno, ma qualcosa di fuori discussione... Anche se con il rapporto di operazioni redditizie rispetto a quelle non redditizie 5:1 e TP/SL = 5 è abbastanza raggiungibile.
P.S. E pf>25 non è solo un sogno, ma qualcosa di incredibile... Anche se con un rapporto di operazioni redditizie rispetto a quelle non redditizie di 5:1 e TP/SL = 5 è abbastanza raggiungibile.
Pensate che PF = 25 sia impossibile? E quale valore di PF le sembra accettabile? E quali altri valori sono necessari secondo lei? Per esempio, quale pensi che dovrebbe essere il drawdown consentito?
SK. Considero accettabile un pf non inferiore a 3. Drawdown ammissibile - non più del 5-6% in un trade e non più del 15-20% in una serie di trade perdenti. Ci sono anche altri parametri - Sharpe ratio (almeno 3-4), p.o. di un affare (dipende dal TF di lavoro), uniformità della distribuzione degli affari per tempo e profitto.
Un TS stabile con pf>5 è costoso, per non parlare del 25... Non sto dicendo che ciò sia impossibile, ma sviluppare un tale TS significherebbe che l'autore ha preso Foreh per la coda.
Un TS stabile con pf>5 è costoso; figuriamoci 25... Non sto dicendo che una cosa del genere sia impossibile, ma sviluppare un tale TS significherebbe che l'autore ha preso Foreh per la coda.
D'accordo.
L'oro più economico è una lega con un contenuto d'oro da 0,375 a 0,875 (produzione di massa).
Le leghe con un contenuto d'oro superiore allo 0,99 sono un po' più costose.
La produzione di leghe con un contenuto d'oro superiore a 0,999 richiede condizioni di laboratorio speciali (forni speciali, rivestimenti speciali per forni, ecc.).
I costi di produzione del materiale con un contenuto d'oro superiore ai quattro nove superano di gran lunga il valore di mercato dell'oro stesso.
Ottenere oro più puro è in gran parte limitato dalle possibilità della scienza e della tecnologia moderna (richiede condizioni speciali: vuoto profondo, plasma, ecc.
Penso che PF = 5 sia più che sufficiente. Questo corrisponde a circa 0,84 operazioni redditizie sul numero totale di operazioni.
Ottenere PF = 25 - è un compito, la cui soluzione richiederà uno sforzo considerevole e costoso paragonabile a 5-7 nove in oro:). Se fosse possibile, l'applicazione di una tale soluzione al Forex significherebbe scherzi infantili e sperpero della ricchezza nazionale. E questa soluzione generale dovrebbe essere applicata alle previsioni del tempo - porterebbe un indubbio beneficio all'umanità e incommensurabili profitti all'autore della soluzione.
Penso che un altro indicatore sia significativo, possiamo chiamarlo Regolarità. Questa è la quantità di profitto fatta per unità di tempo, ad un valore d'ordine costante (per esempio 1000 dollari). Questo parametro è misurato come [ $/giorno ].
Una cosa è se il sistema di trading mostra P = 10, cioè una media di 10 dollari di profitto al giorno (in un periodo di tempo, per esempio durante l'anno) ad un costo di ogni ordine di 1000 dollari. È un'altra questione se P = 3. Questa cifra è importante, perché a parità di altre condizioni (per esempio, FF = 5, 10% di drawdown), il sistema con P diverso darà risultati diversi.
È chiaro che non tutti i TC lavorano a un valore costante di ordini. Per tale TS, possiamo introdurre un indicatore calcolato per i valori d'ordine che cambiano. Questo indicatore (Regolarità Variabile o Percentuale) può essere calcolato in modo simile: OR = P/S/S, dove P è il profitto, S è il prezzo dell'ordine, e Q è il tempo. L'unità di misura di questo indicatore è [ %/giorno ].
Sulla base della regolarità, possiamo calcolare la stabilità del sistema di trading. Per farlo, dovremmo analizzare come cambia P durante il periodo in esame. Per esempio, se P varia da -5 a 15, allora il sistema ha una bassa stabilità. Se il campo di variazione di P è stretto (per esempio da 7 a 12), tale ST è più stabile.