Indicatore a zig zag e reti neurali - pagina 6
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Yurixx
Grazie, corretto. davvero un errore. Per non perdere tempo, iniziate con Stratanovich, poiché tutti gli altri (Kalman, Wiener, Bucy ecc.) sono casi speciali
Sì, Yurixx, ora lo vedo. Ma come compilare praticamente quelle stesse statistiche per gli Elliottiani, non ne ho ancora idea (date le perversioni di Elliott stesso all'interno di EWP, che ho notato nella mia risposta a eugenk). In parole povere, un'onda (eliottiana) non finisce necessariamente al punto di rottura dello swing ZZ della stessa scala.
Quindi non è la stessa scala.
Mi basterebbe trovare una figura classica 5-3 sul grafico di un certo TF, selezionare il parametro ZigZag in modo che riproduca questa figura, e poi calcolare, da un lato, quante di queste figure su un determinato intervallo di storia e, dall'altro, quante tendenze della dimensione non inferiore a quella specificata (per esempio 5 onde in totale) sono accadute durante questo periodo di tempo in totale. Non è tutta statistica, naturalmente, ma è semplice e accessibile, e mostra la quota totale del modello 5-3 nella somma di tutti i modelli di mercato in questo pezzo di storia.
Questa è solo l'idea più semplice di calcolo. Bisogna aggiungere alcune sottigliezze, ma queste sono sottigliezze di natura tecnica, ognuno può risolverle da solo.
Ho fatto un po' di ricerche sulle tattiche avverse di recente. Ha fatto una domanda ai multipoint http://protoforma.com/news/?p=166#comments. Per analogia con la loro risposta, si può supporre che non sia sempre possibile "fotografare" l'alternanza delle onde di Elliott sullo stesso timeframe. Se si procede da relazioni di onde basate su fib, allora, teoricamente, è possibile, scegliendo un timeframe, trovare dove queste relazioni (fibos) corrispondono a valori necessari per correzioni o estensioni. E questo sarà il "vero" timeframe, su cui si sviluppa l'onda attuale. Accennerò un po' a questa idea di sfuggita. Sulle fibre. Se l'attuale movimento di prezzo non si adatta a nessun livello fibo relativo agli estremi significativi, allora è necessario cercare altri estremi significativi, forse su un altro timeframe, dove il movimento si adatta... E poi si può discutere (o no) sul significato degli estremi trovati dallo zigzag. L'estremo attuale, dove finisce l'ultimo raggio dello zigzag, è spesso di dubbio valore (più precisamente, può essere prezioso solo per gli esperti). Gli estremi passati, invece, hanno un valore predittivo.
L'immagine mostra l'ultima estensione del 161,8%. E il livello di Fibonacci (50%) ha coinciso con il livello dell'autore del più grande ramo del forum parallelo...
Questa è solo l'idea più semplice di calcolo. Bisogna aggiungere alcune sottigliezze, ma queste sono sottigliezze di natura tecnica, ognuno può risolverle da solo.
Il mercato nella fase pre-Foreh (le azioni e i loro indici) era davvero molto più semplice (ed è per questo che l'EWP è stato progettato in primo luogo, dato che non c'era il Foreh). C'erano un sacco di pezzi classici (diciamo un 5-3-5-3-5 davvero classico - nessuna sovrapposizione tra 4° e 1°, nessun fallimento di 5°, nessuna diagonale in 1° e 5°). Ora si verificano anche, naturalmente, ma la percentuale di eccezioni ad esse è cresciuta molto. Così i classici non dominano più qui come una volta, e i probabili candidati alle eccezioni anche alle regole (non solo alle norme) sono sempre più comuni. Rende il compito di raccogliere statistiche così difficile che nessuno l'ha risolto finora, e nessuna soluzione chiara e convincente è in vista.
P.S. Qui ci sono candidati più recenti: una quinta pulita come onda B, uno zigzag con la seconda onda in esso più grande della prima, un triangolo sulle settimane eur in un posto dove non dovrebbe essere in teoria. Questi sono naturalmente solo ipotetici markup, ma i coryphaei EWP russi(Akelo, Alexander FXO) ne stanno parlando seriamente.
Yurixx
Grazie, corretto. davvero un errore. Per non perdere tempo iniziate subito con Stratonovich, poiché tutti gli altri (Kalman, Wiener, Bucy ecc.) sono casi speciali.
Grazie per i link. Stratonovitch è fantastico! Quando vedo tali corifei, sono orgoglioso della scuola sovietica di matematica. È incredibile, l'uomo ha visto l'unità di fisica, matematica, informatica, cibernetica e statistica negli anni '60. Sembra che l'apparato matematico per creare una teoria del mercato sia pronto. Quello che manca è molto poco - una persona che sia in grado di percepire l'intera armonia delle costruzioni astratte e della comprensione fisica e di applicarla alla confusione, al caos e alla bolgia delle interazioni sociali, dell'economia e del mercato. :-)
Purtroppo non ho trovato due libri di Stratonovich su Internet: "Principi di ricezione adattiva" e "Elementi di fisica molecolare, termodinamica e fisica statistica". E non ho trovato nemmeno l'articolo "Sui filtri quasi-ottimali condizionati a priori". Se è disponibile in forma elettronica, lo apprezzerei. O un link.
Se fosse così semplice e si trattasse solo di problemi tecnici e non ideologici...
Il mercato nella fase pre-Forex (azioni e loro indici) era davvero molto più semplice (ed è per questo che l'EWP è stato progettato in primo luogo, dato che non c'era il Forex). C'erano un sacco di pezzi classici (diciamo un 5-3-5-3-5 davvero classico - nessuna sovrapposizione tra 4° e 1°, nessun fallimento di 5°, nessuna diagonale in 1° e 3°). Ora si verificano anche, naturalmente, ma la percentuale di eccezioni ad esse è cresciuta molto. Così i classici non regnano più qui come una volta, e i probabili candidati alle eccezioni anche alle regole (non solo alle norme) sono sempre più comuni. Questo complica il compito di raccogliere le statistiche a tal punto che nessuno l'ha risolto finora, e nessuna soluzione chiara e convincente è in vista.
Alex-Bugalter
Sei un po' sconsiderato. Se avete intenzione di costruire un sistema il cui strumento principale è il NS, leggete la teoria del riconoscimento. NS è solo uno strumento e per usarlo correttamente bisogna avere delle conoscenze in questo campo.
Temo che sia lei a fraintendere. Quando si parla di zigzag, la teoria delle onde è automaticamente implicita.
Usare uno zigzag puro, come riferimento in un sistema, non è molto accettabile, anche se è bello. È già una pratica. È un peccato, ma non c'è una riga su questo nei libri. Mi avrebbe fatto risparmiare un sacco di tempo.
Permettetemi, sulla base della mia esperienza pratica, di non essere d'accordo con tutti coloro che considerano il Sig-Sign di scarsa utilità pratica. Ho fatto il mio primo Zig-Zag in Matlab circa sette anni fa, anche se devo ammettere che sono riuscito a prevedere il suo raggio mancante al momento attuale solo quest'anno. Recentemente mi sono allontanato dagli Zig-Zag e ho fatto un indicatore più informativo, che riflette più dinamicamente il trend, ma la sua essenza è vicina allo Zig-Zag, quindi lo presento come esempio nella figura, per dissipare lo scetticismo su Zig-Zag e simili, e sul loro potere predittivo con .
Sull'immagine i raggi fino all'ultimo punto di rottura sono tracciati sulla storia, dall'ultimo punto al momento attuale - previsione tramitereti neurali, la previsione non è di valori assoluti, ma della direzione della tendenza appropriata, la previsione viene eseguita all'arrivo di ogni nuova barra, le reti neurali lavorano in modalità di riapprendimento permanente.
Le curve corrispondenti a M1 - linea rossa, M5 - linea blu, M15 - linea gialla, M30 - linea rosa sono tracciate su un grafico. Nell'angolo in alto a sinistra sotto il segno % viene dato l'errore di modellazione e previsione della curva corrispondente, ora è uguale a 0, anche se spesso diverso da 0, il che permette di vedere in anticipo se la previsione data può essere attendibile.
Le curve corrispondenti a M1 - linea rossa, M5 - linea blu, M15 - linea gialla, M30 - linea rosa sono tracciate sullo stesso grafico. Nell'angolo in alto a sinistra sotto il segno % viene dato l'errore di modellazione e di previsione della rispettiva curva, ora è 0, anche se spesso diverso da 0, il che permette di vedere in anticipo se ci si può fidare della previsione data.
Le curve corrispondenti a M1 - linea rossa, M5 - linea blu, M15 - linea gialla, M30 - linea rosa sono tracciate sullo stesso grafico. Nell'angolo in alto a sinistra sotto il segno % viene dato l'errore di modellazione e di previsione della curva corrispondente, ora è 0, anche se spesso diverso da 0, il che permette di vedere in anticipo se ci si può fidare della previsione data.
Non conosco molto bene MQL, quindi è difficile per me fare un buon Expert Advisor ma so come impostare i parametri di lavoro ottimali per esso. Inoltre non è possibile utilizzare il tester per il mio sistema Expert Advisor poiché utilizza i file ee di Neuronet e un'unità di ottimizzazione con più di cento fattori di soglia per l'indicatore, il calcolo richiede circa 40 secondi ed è impossibile velocizzarlo.
Ho fatto l'Expert Advisor più primitivo, ho incluso un indicatore che prepara le informazioni per l'utilizzo della rete neurale, non ha previsioni ma costruisce modelli di tendenza senza alcuna regolazione o ottimizzazione, non ho scelto nessuna modalità di funzionamento, vi mostro subito quello che ho ottenuto, il risultato non è molto buono, anche se se miglioro l'Expert Advisor, per esempio, vietare l'apertura di un'altra posizione nella stessa direzione, in caso di attivazione di stop o trailing stop, l'ho notato durante i test di visualizzazione, il risultato sarà molto migliore.
Ancora una volta, questo rapporto non si riferisce al sistema esperto i cui grafici sono mostrati nel mio post precedente, ma solo alle prestazioni del suo blocco di ingresso, che può essere testato con un tester di strategie.
a Piligrimm
Zig-Zag è un buon indicatore che ha una proprietà interessante, è solo che ognuno vede il suo uso in modo diverso. Usarlo nella sua forma pura sull'ingresso NS è inutile IMHO. Confermate anche questo, che avete dovuto perfezionare Zig-Zag.
Vedo la sua maggiore utilità quando viene usato come una ripartizione del flusso di citazioni in classi (che il NS deve riconoscere)
Piligrimm potrebbe per favore chiarire, se non le dispiace.
.. .la direzione della tendenza corrispondente... Qual è l'output nel vostro NS (cosa intendete per tendenza?).
...% di errore di modellazione e di previsione... Qual è il vostro modello e per quale intervallo di tempo è possibile fare una previsione.
Sarebbe interessante vederei risultati dei test storici su diversi anni.