Indicatore a zig zag e reti neurali - pagina 5
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SK.
In generale, quando vedo spesso le vostre risposte, noto che abbiamo la stessa idea su molte cose. Vorrei davvero aiutare klot(in apprezzamento delle sue librerie e del suo lavoro), ha fatto una domanda molto valida a pagina 1 di questo thread. "Funziona abbastanza bene. Cioè, la rete neurale, i cui ingressi hanno letture di questo indicatore, è praticamente affondata. Ma questa non è la cosa principale. La cosa principale è trovare l'algoritmo per calcolare la probabilità di picco o di depressione.
Qualche idea su come può essere calcolato?"
Una rete neurale è inaffondabile se il suo output è uno zigzag, non il suo input. Stavo per dargli questa idea. Ed è perfettamente in grado di creare e mettere a punto la NS da solo.
...
L'impressione è che Elliot conoscesse il rapporto aureo e i numeri di Fibonacci, e che abbia deliberatamente scelto tali numeri d'onda nella legge della combinazione.
...
Quindi non ci credo, perché la sua provenienza non è spiegata in nessun modo.
E le spiegazioni... Beh, quali spiegazioni potrebbero esserci? Più tardi, quando Elliott decise di spiegare non solo i movimenti fondamentali, ma tutti i movimenti del mercato (lavorava con il Dow), cominciò a pensare a correzioni complesse, le X tra di loro, i fallimenti della quinta, le correzioni irregolari e altre distorsioni. E chiamò il principio d'onda stesso quasi la legge più elementare della natura. Beh, in breve, si è lasciato trasportare, e i suoi studenti lo hanno raccolto e sviluppato (il più forte di tutti era R. Bolton).
SK.
In generale, quando vedo spesso le vostre risposte, noto che abbiamo la stessa idea su molte cose. Vorrei davvero aiutare klot(in apprezzamento delle sue librerie e del suo lavoro), ha fatto una domanda molto valida a pagina 1 di questo thread. "Funziona abbastanza bene. Cioè, la rete neurale, i cui ingressi hanno letture di questo indicatore, è praticamente affondata. Ma questa non è la cosa principale. La cosa principale è trovare l'algoritmo per calcolare la probabilità di picco o di depressione.
Qualche idea su come può essere calcolato?"
Una rete neurale è inaffondabile se il suo output è uno zigzag, non il suo input. Stavo per dargli questa idea. Ed è perfettamente in grado di crearlo e metterlo a punto da solo.
Penso che l'input dovrebbe essere tutta la storia del mercato disponibile nella sua forma grezza. E l'output dovrebbe essere una nuvola di probabilità di eventi (simile a quelle mostrate nelle tue ultime immagini in questo thread). E a seconda della forma, dimensione e densità (o altezza in 3D) della nuvola per formare criteri di trading e livelli di calcolo di SL e TP. Secondo me, lo zigzag non c'entra niente.
Spero di essere in tempo per il prossimo campionato:)
Non sono d'accordo che la serie originale non possa essere prevista.
Per fare previsioni, bisogna trovare i parametri che caratterizzano il mercato e sfruttarli. Per esempio, ripetibilità, ciclicità, periodicità, frattali. In altre parole, è necessario rivelare le dipendenze a cui il mercato è soggetto in una certa misura. E quando questo ha successo, allora, nella fase di implementazione della strategia in un codice di programma, si può usare uno o un altro strumento o una combinazione di essi, e non necessariamente dalla lista di quelli standard. Non tutte le leggi che governano il mercato possono essere descritte da strumenti semplici.
Per la prognosi, non abbiamo bisogno di parametri, ma di una teoria adeguata. E la mia affermazione sull'impossibilità in linea di principio di prevedere dovrebbe essere intesa come dire che non c'è un solo modello (e tanto meno una teoria) che lo permetta al momento. Di conseguenza, tutti gli strumenti esistenti sono ugualmente inutili. Proprio come gli occhiali per una scimmia.
E la mia affermazione ha perfettamente senso. Voi, separando i chicchi dalla pula, avete risolutamente gettato ZigZag nel cestino. Credo che questa determinazione dovrebbe poi essere estesa a tutti gli altri strumenti di AT, o messa da parte per il momento. Il tempo ci dirà se ZigZag è necessario o no. Compresi i nuovi arrivati.
"Non può essere, perché non può mai essere". E cosa risponderanno i rispettati SK. e Yurixx all'esistenza del rispettato nen, che, a giudicare dai suoi grafici di bilancio pubblicati, fa trading con estremo successo sul reale, usando alcuni pattern ZZ (Gartley, Pessavento) e strumenti Fibo per prevedere i livelli di suppo/resistenza - senza alcun NS?
Peccato che non hai capito dai miei post che sto solo difendendo ZigZag. Non so quanto sia utile, ma penso che sia prematuro rinunciarvi. Questo è quello che ho scritto.
I problemi con tutto questo iniziano quando, in primo luogo, si postula l'universalità di questi stessi modelli e, in secondo luogo, si introduce la legge 5-3 che porta alla sequenza di Fibonacci. La prima è plausibile. Infatti tutti i grafici, tranne quello del minuto, sono così simili che sono quasi indistinguibili a occhio. Anche se dovrebbe essere giustificato in qualche modo. La legge 5-3, invece, è qualcosa di completamente incomprensibile. Perché non 4-2 e 7-5? L'impressione è che Elliot conoscesse il rapporto aureo e i numeri di Fibonacci, e abbia scelto tali numeri d'onda nella legge della combinazione abbastanza deliberatamente. Quindi non ci credo, perché la sua provenienza non è spiegata in nessun modo.
Una volta, in un thread preferito su un forum parallelo, in una polemica con Niroba ho scritto sullo ZigZag e l'origine del rapporto Elliott 5-3. Solo i numeri dispari possono essere presenti in questa coppia di numeri - questo fatto ha un'origine perfettamente chiara che segue dalla struttura dello ZigZag. Qui Alex-Bugalter ha già armeggiato con lo ZigZag e sono sicuro che sa perché è così. E i valori attuali di 5 e 3 sono in qualche misura (si deve supporre) basati sulla statistica, cioè si verificano più spesso nella vita reale. E questo è tutto sulla "teoria" di Elliott.
Per confermarlo (o smentirlo), basterebbe analizzare queste statistiche. Avendo un indicatore ZigZag questo è molto facile da fare. Tuttavia, io, dato che non uso l'EWT, non ne ho bisogno. Tuttavia, consiglierei a qualche novizio Eliot di farlo come esercizio. I benefici sarebbero molti, ma soprattutto si otterrebbe un quadro statistico della validità dell'EWT. Per qualcuno disposto a rischiare il suo denaro duramente guadagnato, ha senso secondo me.
.. al momento non esiste un modello (e tanto meno una teoria) che lo permetta.
... non esiste attualmente alcun modello (e tanto meno teoria) che lo permetta.
Non sono d'accordo con te. Ci sono questi lavori, solo che dovrebbero essere applicati al mercato Forex.
"Le macchine non impareranno a pensare finché gli umani non impareranno a pensare"
I primi risultati fondamentali nella teoria del filtraggio a tempo discreto appartengono allo scienziato sovietico A.N. Kolmogorov [1] (1941), e in tempo continuo - allo scienziato americano N. Wiener [2] (1942). Risultati completi sulla teoria del filtraggio lineare dei processi gaussiani in tempo discreto e continuo sono stati ottenuti da R.E.Kalman e R.S.Bucy [3] (1960, 1961). I risultati fondamentali nella teoria del filtraggio non lineare appartengono allo scienziato sovietico G.L.Stratonovich che ha elaborato la teoria del filtraggio non lineare dei processi casuali di Markov dal 1959 [4,5,6, ecc.]
Ci sono anche opere di Levin B.R. http://www. computer-museum.ru/connect/levin.htm e Tikhonov V.I.
Darei tutti i premi Nobel a Stratonovich per la sua GRANDE equazione. Penso solo che si dovrebbe essere in grado di prepararla (l'equazione) per il Forex. Che è quello che sto cercando di fare ora.
Ci sono questi lavori, solo che devono essere applicati al mercato Forex.
Parlavo di pubblicazioni sull'applicazione pratica della ricerca scientifica ai problemi del forex.
E per quanto riguarda la matematica, dovremmo tutti studiare. Questo non è nemmeno in discussione. Che zigzag...:)
Quindi non è la stessa scala.
Troverei semplicemente una figura classica 5-3 su un grafico di un prezzo adatto, selezionerei il parametro ZigZag in modo che riproduca questa figura, e poi calcolerei, da un lato, quante figure di questo tipo su un determinato intervallo di storia e, dall'altro, quante tendenze di non meno di una dimensione specificata (per esempio, la dimensione di 5 onde in totale) sono accadute in quel periodo in totale. Non è tutta statistica, naturalmente, ma è semplice e accessibile, e mostra la quota totale del modello 5-3 nella somma di tutti i modelli di mercato in questo pezzo di storia.
Questa è solo l'idea più semplice di calcolo. Bisogna aggiungere alcune sottigliezze, ma queste sono sottigliezze di natura tecnica, ognuno può risolverle da solo.
Non sono d'accordo con te. Ci sono questi lavori, solo che devono essere applicati al mercato Forex.
Sono d'accordo con SK. Stavamo parlando della teoria del mercato, non dei metodi matematici che vi si possono applicare. Non entrerò nei dettagli della cosa, non la commenterò, non ne commenterò la correttezza.
Ma grazie per i libri. È molto interessante.
A proposito, cos'è il "filking zinear"? Se si tratta di "filtraggio lineare", sarebbe bene correggerlo. E allo stesso tempo cercate gli errori in tutti i riferimenti. Dobbiamo cercare questi libri. :-)