Indicatore a zig zag e reti neurali - pagina 3
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Continuo a non capire perché tutti vogliono andare a zig zag nell'input. Ha più senso che lo zigzag sia un'uscita, qualcosa per cui allenarsi.
Allora sarà difficile fare a meno dello zigzag.
Tutto questo parlare di Zigzag... Fa pensare che il mercato dei sistemi di trading sarà una cosa sicura. (E, naturalmente, senza Zigzag).
Alex-Bugalter
Non stai prestando molta attenzione. Leggete quello che ho scritto e pensate. E se avete intenzione di costruire un sistema il cui strumento principale è il NS, leggete la teoria del riconoscimento. NS è solo uno strumento e per usarlo correttamente bisogna avere delle conoscenze in questo campo.
Non si dovrebbero costruire onde dall'alto verso il basso, ma dal basso verso l'alto. E costruire sulla struttura delle onde. Passando così da un'onda piccola a un'onda più grande.
Dove dovrebbe essere questa struttura - all'ingresso o all'uscita del NS - è un'altra questione. Insieme a Prival, propendo per l'uscita. Ma, francamente, non considero ancora il NS come uno strumento per risolvere i miei problemi.
Alex-Bugalter
Non stai prestando molta attenzione. Leggete quello che ho scritto e pensate. E se avete intenzione di costruire un sistema il cui strumento principale è il NS, leggete la teoria del riconoscimento. NS è solo uno strumento, e bisogna conoscerlo per usarlo correttamente.
Temo che sia lei a fraintendere. Quando si parla di zigzag, la teoria delle onde è automaticamente implicita.
Usare uno zigzag puro, come riferimento in un sistema, non è molto accettabile, anche se è bello. È già una pratica. È un peccato, ma non c'è una riga su questo nei libri. Mi avrebbe fatto risparmiare un sacco di tempo.
Non per costruire, ma per costruire.
L'unica differenza è che non c'è aderenza ai dogmi della teoria delle onde.
Tuttavia il principio principale è lo stesso, la stretta aderenza alla struttura dell'onda, indipendentemente dal fatto che si tratti di 3 onde o di 5, 7, 9, ecc.
E per quanto riguarda l'uscita della rete, beh, un puro estremo come ho scritto sopra è certamente bello, ma dovremmo vedere qualche conferma che la tendenza è finita.
Se guardiamo il vettore zigzag come una singola tendenza. Qui è meglio cercare conferme su periodi più piccoli, come avete notato prima.
Per quanto riguarda gli ingressi della rete.
Inprivato, l'osservazione è perfettamente legittima. IMHO gli zigzag in generale non sono adatti al trading nella loro forma pura. In effetti, uno zigzag è sovradimensionato e quindi non riflette la situazione attuale. Ma gli zigzag avvolgono la storia molto bene e in modo compatto, salvano i suoi momenti più interessanti - i suoi estremi. Quindi, sto progettando una griglia eterogenea, nel senso che dovrebbe contenere segnali da diverse fonti. Vale a dire, diverse estremità a zig zag, diverse lunghezze d'onda e diverse ultime barre. In questo caso, mi sembra, otterremo una copertura ideale della storia. Gli zigzag con più grossolanamente mostreranno la storia a lungo termine. Le barre mostrano il medio termine. Le barre mostrano la corrente. Quindi l'uso indipendente degli zigzag come ingressi della griglia è fuori questione in ogni caso. È semplicemente considerato come un eccellente meccanismo di compressione della storia.
Un po' sui miei esperimenti. Il mio zigzag è diverso da quelli inclusi in ZUP. L'algoritmo è descritto nel codice sorgente zigcat.mq4. Sfortunatamente, non c'è garanzia che la versione per matlab sia la stessa di quella per mql, ma ho fatto alcuni esperimenti molto interessanti con matlab. Ne ho già scritto brevemente qui. Mi interessava sapere da quanti segmenti sarebbe composto lo zigzag, a seconda del passo, e a quale passo il numero di segmenti aumenta drasticamente. Queste sono alcune immagini divertenti:
Il numero di segmenti di un passo:
La sua derivata (variazione del numero di segmenti) dal passo.
Il passo qui è spostato di 10. In altre parole il passo 0 nell'immagine corrisponde al passo 10. Abbiamo preso 5 000 candele di un'ora su EURUSD. La prima immagine si è rivelata abbastanza attesa. Infatti, i movimenti lunghi sono sicuramente meno frequenti di quelli brevi. Ma il secondo è stato un po' sorprendente: fate attenzione alla vanga intorno al 30. È abbastanza coerente da campione a campione. Non dimenticate che i passi sono sfalsati di 10 e infatti il passo è 40. Questo suggerisce che su EURUSD orario i movimenti con uno swing di 40 sono più probabili dei movimenti con uno swing di 30. Risultato molto divertente, se non è un inconveniente legato a un bug del programma. Controllerò e ricontrollerò questo caso.
E infine, per i romantici della strada maestra che vogliono giocare un po' con tutto questo, sto incollando il codice sorgente per Matlab e mql.
Lo zigzag sarà sempre presente. È solo che a volte lo vedi e a volte no. :)
Ci sarà uno zigzag, ma sarà inutile. Dopotutto, uno zigzag non è altro che un coarsenzionamento dei dati iniziali con un ritardo. Non c'è altro.
Probabilmente non sai o non vuoi cucinarli:)
Potrei cucinarlo, solo che è immangiabile:)
Zigzag ci sarà sempre. È solo che a volte lo si vede e a volte no. :)
Vedrete lo zigzag, ma sarà inutile. In effetti, uno zigzag è solo un raffinamento dei dati iniziali con un ritardo. Non c'è altro.
Probabilmente non sai o non vuoi cucinarli:)
Potrei cucinarlo, solo che è immangiabile:)
Non si tratta di grossolanizzare, ma di eliminare il rumore. Quello che è il rumore lo decide ognuno per sé. Non tutti gli zigzag sono ritardati.
Non sono d'accordo. MA può essere usato per escludere il rumore. Uno zigzag non esclude il rumore. Trova solo gli estremi storici, e ci vuole un po' di tempo per capire se c'è stato un estremo nella storia più recente o no. A seconda delle dimensioni di un estremo, il tempo di ritardo può essere più piccolo o più lungo, ma esiste sempre. Sulla base della tecnica dello zigzag è in linea di principio impossibile fare una previsione, possiamo solo affermare il fatto che c'è stato un estremo di tale e tale dimensione qualche tempo fa.
Se lo Zigzag non è ritardato, non è più uno Zigzag (o semplicemente una questione di terminologia).
SK, sono d'accordo al 100%. E in generale, vedo che gli zigzag sono di solito usati dai fan di Elliott Waves. E a questa teoria mi riferisco, per dirla in modo leggero, in modo piuttosto cauto. Tuttavia, lo zigzag non ha eguali nella compressione dei dati. Credo che anche tu debba ammetterlo.