Teoria del flusso casuale e FOREX - pagina 51
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Non conosco nessun processo "stazionario" in matematica. Ci sono processi stazionari in esecuzione. Cosa ha a che fare questo con una serie di prezzi in tick che è generata dall'attività deliberata di un gruppo di persone disparate che guardano un grafico e prendono decisioni basate su una funzione obiettivo comunicata loro dai loro superiori? Cosa ha a che fare questo con la casualità o la casualità stazionaria? Cosa ha a che fare questa stazionarietà casuale con i nostri ben noti cicli, nei quali la ciclicità non esiste e non può esistere, perché non sarà più un processo casuale? Cosa c'entra l'uno con l'altro?
Intendete il periodo completo cioè 2*pi come ciclico?
È debolmente ferma, è largamente ferma, è semplicemente ferma. >> quindi?
No, non è "lo stesso": https://en.wikipedia.org/wiki/Stationary_process. E per AlexEro, perché non lo cerchi se sei troppo pigro per cercarlo su Google?
Non conosco nessun processo "stazionario" in matematica. Ci sono processi in esecuzione stazionari. Cosa ha a che fare questo con una serie di prezzi in tick che è generata dall'attività significativa di un gruppo di persone disparate che guardano un grafico e prendono decisioni basate su una funzione obiettivo che viene comunicata loro dai loro superiori? Cosa ha a che fare questo con la casualità o la casualità stazionaria?
Mentre una folla di lemming disparati che "prendono decisioni" crea collettivamente un processo casuale che è modellato da leggi matematiche/statistiche/probabilistiche. Il comportamento umano è stato a lungo modellato matematicamente in molte aree dell'attività umana, la finanza è solo una di queste.
Mentre una folla di lemming disparati che "prendono decisioni" crea collettivamente un processo casuale che è modellato da leggi matematiche/statistiche/probabilistiche. Il comportamento umano è stato a lungo modellato matematicamente in molte aree dell'attività umana, la finanza è solo una di queste.
Questa è una sciocchezza che non si trova in nessun libro scientifico - che un processo casuale (che può resistere a un test di casualità, beh almeno da DieHard o dal nuovo pacchetto NIST) sia generato da esseri viventi. Questa è solo una tua invenzione, che non puoi non solo provare, ma nemmeno DIMOSTRARE. Quindi basta con le stronzate pseudo-scientifiche.
Accade il contrario - è già stato menzionato e referenziato qui - Slutsky ha dimostrato (ma non strettamente provato) che un insieme di variabili casuali PUÒ, a volte può generare un processo, che essendo smussato da una media scorrevole, è come una serie temporale di un processo vivente (per esempio economico).
Infatti... E dove si trova un tale libro?
In allegato. Peters. Caos e ordine nei mercati dei capitali. Molto nel dominio pubblico. Si potrebbe non prendere una posizione così dura sulla casualità delle quotazioni, il segnale, il rumore, se non fosse per i vari Markovitz là fuori, i rendimenti gestiti e il rischio, volti a ingannare gli investitori in fondi di investimento.
È un'assurdità, che non si trova in nessun libro scientifico, che un processo casuale (che può resistere a un test di casualità, almeno da DieHard o dal nuovo pacchetto NIST) possa essere generato da esseri viventi. Questa è solo una tua invenzione, che non puoi non solo provare, ma nemmeno DIMOSTRARE. Quindi basta con le stronzate pseudo-scientifiche.
Accade il contrario - è già stato menzionato e referenziato qui - Slutsky mostra (ma non strettamente provato) che un insieme di variabili casuali PUÒ, a volte può generare un processo, che essendo smussato da una media scorrevole, è simile a una serie temporale di un processo vivo (per esempio economico).
Teoria del servizio di massa. Ogni passeggero della metropolitana entra in modo casuale e indipendente. Per questo flusso casuale è possibile calcolare abbastanza accuratamente sia la lunghezza della coda che il tempo di attesa. Ma questa è solo una questione di parole.
Come è stato dimostrato in diversi articoli, i mercati dei capitali sono sistemi dinamici non lineari con feedback (una memoria di circa 40 mesi). La maggior parte degli accademici, e soprattutto i premi Nobel, sostengono che un modello di mercato così preciso non è necessario, e può essere limitato al modello conosciuto come l'ipotesi del mercato efficiente. Cosa c'è da discutere qui? Chi è caduto da quale quercia? Qualsiasi discussione costruttiva presuppone che si tenga conto delle opinioni e degli approcci esistenti. Altrimenti, è solo un flub.
È un'assurdità, che non si trova in nessun libro scientifico, che un processo casuale (che può resistere a un test di casualità, almeno da DieHard o dal nuovo pacchetto NIST) possa essere generato da esseri viventi. Questa è solo una tua invenzione, che non puoi non solo provare, ma nemmeno DIMOSTRARE. Quindi basta con le stronzate pseudo-scientifiche.
Sei davvero così... avanzato e teoricamente esperto? O stai solo fingendo così abilmente...?
Ecco un esempio - https://en.wikipedia.org/wiki/Econometrics
Tutto basato su processi casuali, probabilità e statistiche. Spero che non ci siano dubbi sul fatto che l'economia sia il risultato di esseri viventi ("prendere decisioni basate sulla funzione obiettivo...").
Teoria del servizio di massa. Ogni passeggero della metropolitana arriva alla metropolitana in modo casuale e indipendente. Per questo flusso casuale, è possibile calcolare abbastanza accuratamente sia la lunghezza delle code che i tempi di attesa. Ma questa è solo una questione di parole.
Come è stato dimostrato in diversi articoli, i mercati dei capitali sono sistemi dinamici non lineari con feedback (una memoria di circa 40 mesi). La maggior parte degli accademici, e soprattutto i premi Nobel, sostengono che un modello di mercato così preciso non è necessario, e può essere limitato al modello conosciuto come l'ipotesi del mercato efficiente. Cosa c'è da discutere qui? Chi è caduto da quale quercia? Qualsiasi discussione costruttiva presuppone che si tenga conto delle opinioni e degli approcci esistenti. Altrimenti, è solo un allagamento.
Vedi qui sul mercato adattivo: http://web.mit.edu/alo/www/Papers/JPM2004.pdf
"...un nuovo quadro che concilia l'efficienza del mercato con le alternative comportamentali applicando i principi di
evoluzione concorrenza, adattamento e selezione naturale alle interazioni finanziarie"
No, non "esso": https://en.wikipedia.org/wiki/Stationary_process. E per AlexEro, perché non vedi se ti senti pigro a cercarlo su Google?
Nella matematica finanziaria, "è lo stesso". Personalmente non ho mai visto nessuno preoccuparsi della stazionarietà forte, se il processo è convenzionalmente vicino alla stazionarietà debole, allora è una benedizione. Pertanto, quando si dice stazionario si intende di solito una stazionarietà debole.
"...un nuovo quadro che concilia l'efficienza del mercato con le alternative comportamentali applicando i principi di
evoluzione concorrenza, adattamento e selezione naturale alle interazioni finanziarie"
C'è una lettera in quella parola! Si chiama Behavioural Asset-Pricing Model. Costruito sulle incongruenze del CAPM. Cioè, appena trovano una discrepanza nel CAPM, dicono immediatamente - e questo perché il BAPM. Ci sono idee divertenti, ma questo è tutto.