Profitto da una gamma di prezzi casuali - pagina 6
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Mak, l'hai piegato nel modo sbagliato. Il prezzo non si interseca mai con il muving!
ma stiamo parlando della funzione di distribuzione della differenza tra il prezzo e la media mobile.
Se il prezzo è delimitato, allora anche la differenza che lo coinvolge sarà delimitata.
Ciò significa che ci sono valori che questa differenza non prenderà mai.
Anche tu sei un nerd...
Conosci la differenza tra una variabile casuale e una serie casuale?
E non insegnarmi la teoria della probabilità, leggi prima cos'è.
Ecco un estratto dell'articolo: Vladimir Kravchuk (c) "Nuovo metodo adattivo di seguire la tendenza e i cicli di mercato".
"Per i segnali deterministici (non casuali) il passaggio da una descrizione temporale del segnale a una descrizione di frequenza, cioè il calcolo dello spettro di frequenza, viene fatto usando la trasformata di Fourier.
Tuttavia, il rumore casuale non può più essere descritto da uno spettro di frequenza perché la trasformata di Fourier del rumore è anche un processo casuale. Tipicamente, i processi casuali sono rappresentati dalla densità di potenza spettrale di un processo (SPM). L'SPM è la trasformata di Fourier, non del processo casuale stesso, ma della sua funzione di autocorrelazione."
Quindi c'è un metodo per controllare la casualità delle serie di prezzi, dopo tutto. Se lo spettro di frequenza è molto variabile, allora le quotazioni sono casuali.
olexij, tu stesso hai indovinato cosa intendevo per trasformare il frattale in normale. Ma la conclusione sul ritorno alla teoria del mercato efficiente è, secondo me, sbagliata. I dati normali ottenuti in questo modo sono dati sintetici. Non sono direttamente legati al mercato.
Beh, sarebbe meglio chiedere i dettagli a S.V. Ha iniziato questo casino, in molte pagine ha cercato di giustificare la possibilità di un lavoro redditizio sulla normalità, e poi ha anche buttato dentro questa idea di trasformazione senza mostrarne l'attuazione. Rispetto l'opinione di entrambe le S.V. Rispetto l'opinione di S. e Rosh, ma dubito fortemente che sia possibile costruire qualcosa di redditizio a lungo termine su dati normali. Ma su una distribuzione frattale pura con un indice di Hearst decente (vicino a 1), penso che sia possibile, perché è chiaramente una serie persistente. Le settimane, per esempio, hanno H significativamente più alto dei minus...
2 Mak:
Mak, hai sbagliato qualcosa. Il prezzo non si interseca mai con il muving?!
Allora, per quanto ho capito, quello che stanno cercando di ottenere è la linearizzazione del problema. Bene, il problema qui è tutto nei dettagli...
P.S. Per favore, metti i segni di punteggiatura da solo e non fare il furbo :)
olexij, non è necessario sapere cosa è disponibile se ciò che è disponibile non cambia i suoi parametri. Sto parlando di p.d.f. Ritorna. Che non sia nemmeno una distribuzione frattale. Purché non cambi a seconda di un segmento di dati storici.
2 Mak: La supposizione sulla differenza limitata tra il prezzo e il muving è, per usare un eufemismo, irragionevole. Il prezzo è delimitato, ma, per esempio, la distribuzione di Peters delle differenze di prezzo tra vicini (Returns) è considerata frattale, cioè teoricamente queste differenze non sono delimitate. Non c'è valore che non possa prendere, anche se naturalmente, a partire da alcuni, sono altamente improbabili. Per esempio, 10 sigma (sugli euras giornalieri, dell'ordine di 700-1000 pips)...
Dal momento che mi è stato ricordato qui, dovrei probabilmente chiarire la mia posizione sulla possibilità di profitti sulle passeggiate casuali.
Se si gioca in modo perfettamente onesto, non si può davvero vincere su una passeggiata casuale con mo=0 (nel senso in cui i giocatori intendono "vincere"). Le cose stanno così. Segue sia dalla prima legge di Arcino che da altri teoremi, lo stesso Dub. Ogni volta che si gioca un tale gioco si perde un po' o si vince un po', con una probabilità del 50%. Questo è tutto.
Se hai un vagabondaggio casuale con una deriva (condizionatamente puoi chiamarlo un trend), e sai esattamente cos'è, e sai dove è diretta la deriva - allora puoi vincere con quasi nessun rischio. Ed è più o meno già stato detto in questo thread.
Tuttavia, se si gioca come ho suggerito nel link di cui sopra, si può sicuramente vincere anche su random walk con mo=0. Ma, ancora una volta, non è esattamente il gioco di cui ci parlano i teoremi. Ancora una volta, questo gioco non ha nulla a che fare con la realtà ed è inteso a dimostrare l'importanza di test accurati. Il punto è che le vincite lì sono accumulate sottocontando le scommesse vinte e perse. Proprio così.
Se riesci a fare un gioco come ti ho suggerito, diventerai sicuramente ricco. :) E dovrei aggiungere che anche la distribuzione in questo gioco fa una grande differenza. Il gioco non è semplicemente fattibile su alcuni tipi di vagabondaggio casuale.
ZS. Senza considerare ciò che è stato discusso, se si converte la distribuzione esistente in un'altra allora si può effettivamente avere un vantaggio a volte, ma uno molto traballante.
Tuttavia, se si gioca come ho suggerito nel link sopra, allora si può vincere di sicuro e su una passeggiata casuale con mo=0. Ma, ancora una volta, questo non è esattamente il gioco di cui ci parlano i teoremi. Ancora una volta, questo gioco non ha nulla a che fare con la realtà ed è inteso a dimostrare l'importanza di test accurati. Il punto è che le vincite lì sono accumulate sottocontando le scommesse vinte e perse.
Posso ripetere il link, non riesco ancora a capire perché non puoi vincere (se giochi secondo le mie regole)
Tuttavia, se si gioca come ho suggerito nel link sopra, allora si può vincere di sicuro e su una passeggiata casuale con mo=0. Ma, ancora una volta, questo non è esattamente il gioco di cui ci parlano i teoremi. Ancora una volta, questo gioco non ha nulla a che fare con la realtà ed è inteso a dimostrare l'importanza di test accurati. Il punto è che le vincite lì sono accumulate sottocontando le scommesse vinte e perse.
Posso ripetere il link, non ho ancora modo di capire perché non puoi vincere (supponendo che tu giochi secondo le mie regole)
Non capisco la domanda. Se hai la capacità di stabilire le tue regole, puoi vincere. Se è un oracolo classico, solo la metà delle volte, e la metà delle volte si perde, quindi il risultato medio sarà intorno allo 0.
In oracolo, con una moneta perfetta, sono d'accordo. Ma trasferendo la prova ottenuta sulla moneta, al forex IHMO non è corretto. Dove can = 0, o almeno una costante. E chi mi obbliga a fare un'offerta (Comprare, Vendere) ad ogni tick (minuto, ora) + appena il tick (minuto, ora) è finito, ottengo una vincita (perdita), e anche fisso?
In un oracolo, con una moneta perfetta, sono d'accordo. Ma trasferendo la prova ottenuta sulla moneta, al forex IHMO non è corretto. Dove can = 0, o almeno una costante. E chi mi obbliga a fare un'offerta (Comprare, Vendere) ad ogni tick (minuto, ora) + appena il tick (minuto, ora) è finito, ottengo una vincita (perdita), e anche fisso?
La perdita fissa e il guadagno possono essere organizzati, in pip - take profit e stop loss della stessa dimensione. :) Non dipende da dove si entra e quanto spesso, in termini generali, niente, se l'ingresso non sfrutta qualche regolarità della serie. È lo stesso per l'uscita.
Ma in generale, non ho mai detto e probabilmente non direi mai che la serie dei prezzi è assolutamente identica all'orizzonte. Ma hanno alcune caratteristiche in comune, così come le differenze.
A proposito, non c'era esattamente un orlyagka nel gioco, c'era una distribuzione gaussiana.