Arbitraggio - pagina 6
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SK, credo che tu abbia un'idea sbagliata.
In ogni caso, il tempo giudicherà.
"Il Signore verrà a giudicarci..."
Solo che a volte non so le parole giuste da usare.
L'unica cosa che so per certo è che non si tratta di pipsing su una rotta temporaneamente sbilanciata.
P.S. Ops, mentre rispondevo è arrivato il Barin, ma anche lui sembra avere un problema ad esprimere i suoi pensieri. O semplicemente non vuole rivelarceli.
In base al grafico del tester, si può osservare la seguente caratteristica. Il patrimonio netto non supera MAI il saldo. Questo ci permette di concludere che il capitale in altre valute da un'altra copertura (secondo le raccomandazioni dell'autore, le coperture possono essere utilizzate anche per altre valute) sarà anche sufficientemente superiore al saldo attuale (o per esempio assegnato per questa copertura). Così, ho un'ipotesi che se invece di una copertura indicata nel primo post per EUR applicherete l'aggregato di coppie di valute anche per altre valute, la dimensione del saldo iniziale dovrebbe essere almeno aumentata per essere in grado di tenere il tempo indicato di 2 anni. Cioè, se avete 2 organizzazioni di copertura diverse, allora il saldo iniziale dovrebbe essere, diciamo, la radice di 2 volte maggiore se le valute non sono correlate, 3 - la radice di 3 volte maggiore se le valute non sono correlate, ecc.
Il grafico del tester sembra una strategia con spalle di profitto e perdita estremamente sbilanciate, in altre parole "se solo il deposito fosse sufficiente per sopravvivere a un drawdown"...
In realtà, l'autore sarebbe molto gentile a presentare test simili per le coperture con altre valute. Penso che tutti saranno interessati a vederli.
Forse in una vita precedente ha fatto una domanda simile? Perché non l'ho notato nei post precedenti di questo thread.
Se insiste, posso rivelarle un terribile segreto. Ma per favore non dirlo a nessun altro, altrimenti lo sapranno tutti. Ai commercianti sciocchi non poteva arrivare alla verità, hanno inviato un cosacco in Dow Jones, che ha detto che il mercato è presumibilmente sempre giusto. Da allora, gli sciocchi lo pensano e lo ripetono. Ma la verità è che non importa dove vada il mercato, esso commette sempre un errore nei confronti di un trader, ed è sempre sbagliato. Se le quotazioni scendono, il trader ha l'opportunità di comprare a buon mercato. Se le quotazioni salgono, il trader può vendere al triplo del prezzo. Alcune persone hanno già intuito come trasformare questa conoscenza top-secret in una fonte di reddito. Gli altri si ostinano a fare domande con un linguaggio scurrile.
La domanda in questione è qui 'Strategia di trading per l'arbitraggio azionario essenziale' dal 04.05.2006 18:08.
Ci sono anche altre domande, ad esempio, che rilevanza ha la storia di trading del conto?
a solandr
In questo sistema l'equità non può superare l'equilibrio per definizione! Il sistema è in controtendenza, il che significa che le posizioni sono aperte contro il movimento, il che a sua volta significa che c'è sempre una posizione aperta con un meno fluttuante. Bene, il minus fluttuante dovrebbe essere coperto con altri strumenti.
Le uniche due cose che non mi sono chiare di questo sistema sono:
1. a quale intervallo aprire o secondo quale formula;
2. Se compro una certa quantità di euro per una sterlina (per esempio), poi vendiamo solo questa quantità per una terza valuta (se c'è un segnale appropriato), o possiamo vendere finché i segnali sono presenti?
Ebbene, è il minus fluttuante che deve essere coperto su altri strumenti.
Questo mostra il massimo prelievo di capitale di circa l'80% del deposito iniziale. Allo stesso tempo vediamo il profitto dell'equilibrio di circa il 30%. Quindi, abbiamo bisogno esattamente del 50% del deposito per avere lo zero assoluto (deposito iniziale) nel caso in cui decidiamo di chiudere l'intera sessione di trading, ma vogliamo uscire senza perdere nessuna parte del deposito iniziale. Cioè, prendendo il caso ideale che abbiamo altri set di copertura su altre valute, il cui capitale coincide con la stessa linea ascendente del saldo, otteniamo che abbiamo bisogno di avere almeno altri 2 set di copertura di questo tipo (idealmente avremo il 60% di profitto sul saldo su di loro).
Cioè, provate a immaginarlo. In un caso ideale, per coprire l'equity drawdown dell'80% su una copertura di valuta, avresti altri 2 set di copertura separati con valori corrispondenti del deposito! Nella vita reale, ovviamente, gli importi di depo assegnati ad altre coperture dovranno aumentare ancora di più! In generale, l'unico modo in cui il mercato dei titoli può sopravvivere a un considerevole drawdown senza stop.
E qui giocheremo completamente sui nervi dei trader e, soprattutto, sui nervi degli investitori.
SK, credo che tu abbia un'idea sbagliata.
In ogni caso, il tempo lo dirà.
"Il Signore verrà e ci giudicherà..."
Solo che a volte non so che parole usare per esprimere bene il mio punto di vista.
Una cosa che so per certo è che non si tratta di fare pips su un tasso temporaneamente sbilanciato.
P.S. Ops, mentre rispondevo è arrivato il Barin, ma anche lui sembra avere un problema ad esprimere i suoi pensieri. O semplicemente non vuole rivelarceli.
Sull'esprimere correttamente il pensiero - si dovrebbe intendere che le difficoltà sorgono nei casi di confronto irragionevole ed emotivo da parte degli avversari. In questo caso mi perdo davvero. Quando si dicono cose evidenti e non vengono percepite, ci si confonde.
Si tratta di proteggere i depositi dei principianti da perdite ingiustificate.
Ho esposto i miei argomenti abbastanza chiaramente, sono evidenti per me.
Se non sono ovvie per qualcuno, allora ci sono 2 modi:
- cercare di indagare su cosa sia il punto (sottolineo, indagare, ma non credere in qualche autorità);
- usare questa tecnologia per il trading reale.
Il primo modo mi sembra più efficace.
Il secondo è un po' più veloce, ma un po' più costoso.
a solandr
Mentre una parte delle posizioni darà una perdita (temporanea!, perché ci aspettiamo che il prezzo si inverta), l'altra parte delle posizioni dovrebbe dare un profitto, che bloccheremo (non temporaneo!). E non è assolutamente necessario (ma buono) che i trade redditizi si sovrappongano costantemente a quelli non redditizi, ci saranno momenti in cui le perdite fluttuanti si "appenderanno" al deposito. Ecco perché la condizione della sua grande dimensione è fissata.
In generale, non capisco perché qualsiasi argomento su qualsiasi forum riceve una tempesta di critiche? Non sto dicendo che questo TS funziona, sto solo suggerendo. Seguo questo thread perché ci credo, e perché spero che l'autore risponda ad alcune delle mie domande, alle quali io stesso non sono ancora riuscito a trovare le risposte. Ma perché perdere tempo per chi è sicuro che questa ST non funziona?
In realtà le domande che ho fatto e se il signor Reshetov su di loro alla loro prossima apparizione in questo thread non risponderà, allora non risponderà mai (per i suoi motivi) e posso con coscienza pulita lasciare questo thread. Dovrò solo passare un po' (molto) più tempo a cercare le risposte a queste domande.
a solandr
In generale non capisco, signori, perché qualsiasi argomento in qualsiasi forum è sottoposto a una tempesta di critiche?
In generale, questo è ciò che i forum sono per la discussione. Se una persona non è interessata all'opinione di qualcun altro su qualsiasi argomento, che senso ha informare sul forum, aprendo nuovi thread? Inoltre, quello che lei chiama "una tempesta di critiche" in questo thread - si tratta solo di alcune conclusioni generali sui dati presentati. Se il sistema ha già dei problemi sulle osservazioni generali, una "tempesta di critiche" probabilmente non seguirà nemmeno.
A proposito, ecco una domanda immodesta. Secondo questa paginahttp://reshetov.xnet.uz/arbitrage.html
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Le informazioni sui principi del suo funzionamento non sono soggette a distribuzione.
I conti demo in futuro non saranno supportati dal sistema.
Chi non è in tempo è troppo tardi.
Commento
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Che senso ha pubblicare in pubblico l'Expert Advisor che alcuni artigiani potrebbero decompilare, se il sistema "è stato venduto con i diritti d'autore e le informazioni sui suoi principi non sono soggetti a distribuzione"? Lo chiedo solo per curiosità. Non c'è bisogno di rispondere.
Ho deciso di non chiederlo ancora, ma visto che è stato chiesto, mi associo.