Bill Williams e le sue strategie... - pagina 11
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Principio di ottimalità di Bellman?
;)
Non confondete la ciclicità dei processi economici e le onde di Elliott. I cicli in economia esistono dal XIX secolo. I cicli più lunghi sono stati registrati ed evidenziati da Kondratieff all'inizio del XX secolo e questa crisi economica si adatta perfettamente alla sua teoria. Inoltre, nel grafico che ha disegnato negli anni 20 il fondo della crisi economica globale cade proprio nel 2015 - 2018.
Ma le onde di Eliot non hanno nulla a che fare con questo. Non hanno senso economico, e nemmeno le onde stesse.
E il senso dei suoi post?
Espandi il tuo pensiero...
;)
Se Elliot non ha onde - allora cosa sta predicando?
O stai parlando dello sconosciuto Eliot - che non ha nulla?
Non ci interessa.
Qual è il senso dei tuoi post?
Espandi il tuo pensiero...
;)
Se Elliot non ha onde - allora cosa sta predicando?
O stai parlando di Elliot, a noi sconosciuto - che non ha nulla?
Non abbiamo alcun interesse per lui.
Ahimè per me! Ralph Elliot non predica nulla! Non è più con noi.... Morto....
E stavo solo richiamando la vostra attenzione sulla differenza tra i processi economici ciclici e le onde di Elliot
Qualsiasi teoria di AT funziona tanto più efficacemente quanto meno trader la usano per fare trading. E meno efficace è la quantità di denaro scambiato sul mercato con questa teoria.
Ecco perché il numero di livelli Fibo è in costante aumento, e quelli vecchi smettono di funzionare. Ecco perché quelli vecchi ricominciano a funzionare dopo che sempre meno trader li usano per il trading.
Psicologia della folla ed effetto Edipo, non può essere aiutato.
ahimè per me! Niente predicato da Ralph Elliot! Non è più con noi.... Morto....
E ho appena attirato la vostra attenzione sulla differenza tra i processi economici ciclici e le onde di Elliot.
Non l'ho visto. la ciclicità non è Fourier nella sua forma pura, ma un'alternanza. e un'armonica non formalizzata...
Dov'è la differenza?
;)
Сами по себе волнушки мало что значат без многочисленных дополнительных инструментов, только благодаря которым волны в руках истинного артиста начинают работать. Один из таких инструментов - это Фибы. На "заведомо случайных рядах" волны есть, но Фиб - нет (точнее, есть, но не больше, чем допускает сама случайность:)). Именно на финансовых рядах Фиб оказывается значительно больше, чем это допустимо, если бы ряды были случайными.
Per quanto ne so, l'unico livello statisticamente verificato è il 100%. A proposito, il prossimo thread qui è proprio su questo.
Ci sono onde sulla "serie notoriamente casuale", ma non ci sono Fibs (o meglio, ci sono, ma non più di quanto la casualità stessa permette:))
Puoi immaginare un metodo statistico che provi che la probabilità di onde a livelli di Fibo su serie di prezzi reali è più alta di altri livelli? Basta che non riduciate tutto alla cubatura di un cerchio o all'analisi multivariata delle oscillazioni di diverse scale nello spazio di 11 dimensioni. Il risultato di tali calcoli è ben noto: pareti gialle e quadri come questo:
Non l'ho visto. la ciclicità non è pura Fourier, ma alternanza. e armonica non formalizzata...
Dov'è la differenza?
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La ciclicità dei processi economici ha una chiara logica economica. Esiste una tale disciplina - Fondamenti di teoria economica.
Le onde Eliot non hanno alcuna giustificazione economica.
Non esiste una Fourier pura in economia. Fourier in forma pura accade solo in un libro di testo di teoria teorica e statistica matematica. I processi economici sono il comportamento collettivo della folla. Non puoi tirarci sopra processi statistici "puri".
La ciclicità dei processi economici ha una chiara base economica. C'è una disciplina chiamata Fondamenti della teoria economica.
Le onde Eliot non hanno alcuna giustificazione economica.
Non esiste una Fourier pura in economia. Fourier nella sua forma pura si può trovare solo in un libro di testo di teoria teorica e statistica matematica. I processi economici sono il comportamento collettivo della folla. Non si può mettere un processo statistico "puro".
il principio di ottimalità di Bellman?
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Cerchiamo di dimenticare per un po' tutto quello che abbiamo letto, guardato e ascoltato sui mercati finanziari. E pensa a quello che abbiamo quando apriamo il terminale. Abbiamo informazioni sul prezzo P, il volume V e la volatilità del mercato (tensione) F = f(P) / f(V). Il tempo passa - il prezzo, il volume e la calma del mercato cambiano. Anche la velocità di questi cambiamenti sta cambiando. Come tutti sappiamo - tutto finisce prima o poi. Il prezzo e il volume non raggiungeranno l'attuale +/- infinito, né l'accelerazione dei rialzi e dei ribassi. Così, un giorno il sistema raggiungerà il prossimo equilibrio instabile e noi saremo in cima o in fondo all'onda dei prezzi. L'output sarà come sempre il numero P, che non dice nulla sul fatto che la struttura informativa di input si è trasformata nell'antistruttura simile a se stessa. Quindi non abbiamo bisogno di un'analisi dei numeri senza volto P, V e F, ma di una ricerca della struttura ottimale dell' informazione auto-organizzata in un dato intervallo di tempo. E la domanda sorge spontanea: ha una misura? Bene, mi diranno - ma che dire di tutti i tipi di indici e costruzioni grafiche? Quindi? E tutti hanno misure e scale diverse. L'RSI è amato da tutti per i suoi livelli 20 e 80, Elliott Waves deve avere 5 o 3 onde d'impulso, la lunghezza dell'ombra di un martello toro (basta ascoltarla) deve essere significativamente più lunga del corpo, le onde con periodi diversi devono intersecarsi da qualche parte, ecc.
Allora, signori, con cosa misuriamo? Usare i bastoni del trend-following, i fib o la parabolica? )))
No, non posso. Ho già scritto su questo argomento. Il problema è che l'algoritmo per verificare questa affermazione dipende da cosa intendiamo per livello di Fib significativo (un livello che il prezzo non supererà). Con l'approccio primitivo (i Fibs sono contati solo a partire da un singolo swing) il controllo non convalida davvero il significato dei livelli Fib. L'autore del libro "Secrets of Elite Traders" ce l'ha (non ricordo il suo nome completo; è l'autore di un famoso programma wave).
Ma il controllo può essere reso molto più difficile rendendolo più realistico. In ogni momento bisogna considerare almeno decine di oscillazioni di diverse scale, guardare la griglia Fib che è stata ottenuta e fare una clusterizzazione dei livelli. Il compito è molto difficile. Non l'ho risolto.
Demi: qualsiasi teoria di AT funziona tanto più efficacemente quanto meno i trader la usano per il trading.
Poco ovvio, tra l'altro. La forza di un livello non è determinata da quante persone ci giocano, ma dal potere del potere finanziario che sta dietro quel livello. Naturalmente, queste informazioni non sono per i trivia come noi.