Il perfetto sistema di trading meccanico. - pagina 10
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1) Un estremo e una zona di punti sufficientemente buoni intorno ad esso.
2) In un periodo di tempo dell'ordine di un giorno o di una settimana questo estremo non si sposta sufficientemente, in modo che il punto selezionato rimanga nella zona circostante.
Di nuovo, questo può essere creduto o meno. Non posso giustificarlo. Se non ci credi, sono tutte sciocchezze e non c'è niente di cui parlare. Se ci credi, puoi prendere dei provvedimenti.
Merda... Non mi piace molto il modo in cui funziona l'ottimizzatore di MT4. Sembra mostrare solo i passaggi redditizi nel rapporto. E con quale "densità" questo o quel passo redditizio è circondato da quelli non redditizi, rimane poco chiaro... E questo è molto importante.
Si vive e si impara a lungo... :)
Quindi, c'è una funzione di molte variabili (per gli idioti, questa è la nostra strategia). Dobbiamo trovare il suo estremo. Ma NON QUALSIASI estremo, ma un estremo abbastanza liscio. L'estremo dovrebbe essere abbastanza liscio in modo che non ci siano punti cattivi nelle vicinanze del punto "buono". Dovrebbe assomigliare al fondo di una ciotola concava, come un paraboloide di rotazione, piuttosto che una foresta di colonne che spuntano da un pavimento in leggera discesa. Se questo extremum è globale, tanto meglio. Se no, beh, non puoi baciare tutte le ragazze o fare tutti i soldi. La condizione principale non è la globalità, ma la scorrevolezza. Senza scorrevolezza sarà interessante solo per il trading storico. Penso che forse Monte Carlo sia più promettente della genetica qui, perché un tale estremo dovrebbe avere un attrattore piuttosto ampio? Un'altra cosa. Forse un nuovo tale estremo dovrebbe essere identificato nelle vicinanze di quello vecchio, perché tutto è liscio e supponiamo che il mercato sia anche abbastanza liscio su scala giornaliera. Chi ha un'opinione al riguardo?
Per quanto riguarda la scorrevolezza, in Metatrader quando si ottimizzano due parametri c'è una proprietà della superficie del grafico di ottimizzazione bidimensionale, griglia verde "x" e "y" dove (come scritto recentemente nella sezione "articoli") si può vedere visivamente la scorrevolezza (più l'area e i valori intorno ad essa sono più verdi - il parametro più scorrevole, e gli estremi inutili sono macchie separate lì". Non sono un programmatore, ma penso che l'algoritmo assomigli a questo: prendiamo un array di "x" e "y" e vi scriviamo i valori del risultato dell'ottimizzazione per due parametri. Per esempio, ottimizzeremo per profitto o fattore di profitto (quello che è più preferibile per qualcuno). Di conseguenza, dopo aver ottimizzato i parametri e averli registrati nell'array, troveremo l'area di cui avremo bisogno. Prendiamo l'area di controllo di 9 quadrati della matrice 3х3, (chiamiamo quest'area "segmento") dove il quadrato centrale è il nostro parametro. Come trovarlo? Facciamo un loop attraverso l'array "segmenti", e intorno ad esso gli otto valori adiacenti, a condizione che tutti i valori intorno alla pedina centrale siano maggiori di zero e che la somma dei valori in 9 celle (segmento) sia maggiore che negli altri segmenti, è il segmento desiderato, dove il punto centrale del segmento è il parametro desiderato con valori di due parametri ottimizzabili.
Così troviamo una "ciotola" di estremi lisci di valori parametrici.
Generalmente, lo eseguiamo una volta al giorno, troviamo i valori ottimizzati dei parmetri e li sostituiamo con i nuovi valori per il nuovo giorno. (A proposito, in teoria se seguiamo la versione che il mercato è volatile, allora se tracciamo i valori dell'array di parmetri ottimizzati, dovremmo ottenere un grafico sinusoidale liscio).
Nuovo, un attrattore (classico, non Lorentziano, ecc.) è un bacino di attrazione. In termini molto semplici, c'è un bacino. In fondo c'è uno stagno, in cima c'è una cresta. Se una goccia cade all'interno della cresta, rotola nello stagno.
Il fatto che un attrattore è un punto particolare che si presenta quando si considerano le biforcazioni delle soluzioni
di equazioni differenziali, ne sono consapevole. Mi stavo chiedendo come un attrattore
caratterizzare l'estremo di una funzione multidimensionale?
Comunque, che dire dell'attrattore, ora della fede?
Ora la domanda molto più sostanziale sulla statica. Questa è la parte più vulnerabile del mio ragionamento, e non posso nasconderla, non posso giustificarla coerentemente. Suggerisco di prenderlo semplicemente per fede. Questa convinzione è indirettamente confermata dal fatto che gli Expert Advisors ottimizzati secondo la storia recente hanno fatto trading con successo per qualche tempo. Per essere più preciso, suggerisco che sono quasi statici ma non statici. Cioè
1) Un estremo e una zona di punti sufficientemente buoni intorno ad esso.
2) Questo estremo non si sposta abbastanza significativamente nel tempo, nell'ordine di un giorno o di una settimana, in modo che il punto selezionato rimanga nella zona circostante.
Di nuovo, questo può essere creduto o meno. Non posso giustificarlo. Se non ci credi, sono tutte sciocchezze e non c'è niente di cui parlare. Se ci credi, puoi prendere dei provvedimenti.
Nel mercato non ci si può fidare di nessuno, nemmeno di se stessi.
di esiti negativi e positivi, soprattutto negativi.
Se ricordate che le tendenze del mercato cambiano continuamente - il piatto cambia la tendenza, l'alto
la volatilità cambia con tutta calma ecc. allora è difficile immaginare che per tutte le condizioni di mercato ci sia una sola strategia di trading.
allora è difficile immaginare che ci sia UNA strategia di trading per tutte le condizioni di mercato. Nessuna quantità di ottimizzazione può garantire
per far funzionare con profitto una strategia di tendenza in una condizione piatta. Ecco perché è importante rilevare tempestivamente
e cambiare strategie di conseguenza, piuttosto che cercare di ottimizzare una strategia che al momento non è redditizia in un mercato piatto.
strategia che non funziona nelle condizioni attuali.
Con un tale background in materia di fede, si potrebbe diventare un prete ... )
Ma seriamente, ecco un'idea sull'"auto-ottimizzazione" e in relazione ad essa, c'è un modo per chiamare il tester di strategia integrato in MT dall'Expert Advisor con il trasferimento di parametri in esso?
C'è questa possibilità.
Bene, allora forse tu come specialista di mql hai già esperienza nell'uso di strategy tester in questo modo?
Per essere più specifici, chiamiamo
da mql, gli passiamo i parametri di ottimizzazione, poi otteniamo i risultati da esso, li analizziamo e li sostituiamo nelle variabili appropriate.
Condividi la tua esperienza, se non ti dispiace, perché questo potrebbe essere un vicolo cieco e non vale la pena provare per molto tempo.
Non c'è bisogno di preoccuparsi di un tester di strategia. Tutto ciò che deve fare online - ottimizzare i parametri dell'EA corrente - tutto questo può essere implementato all'interno dell'EA da uno script, che sarà chiamato una volta al giorno o una volta alla settimana, e che farà un loop attraverso le diverse opzioni dei parametri per eseguire tutto ciò che fa l'EA, e quindi utilizzare le stesse funzioni. Significa che ci vorrà molto poco (relativamente) codice aggiuntivo per costruire tutto questo nell'Expert Advisor.
Non c'è bisogno di preoccuparsi di un tester di strategia. Tutto quello che deve fare online è ottimizzare i parametri dell'EA corrente - tutto questo può essere implementato all'interno dell'EA da uno script, che sarà chiamato una volta al giorno o una volta alla settimana, e che farà un loop attraverso le diverse opzioni dei parametri per eseguire tutto quello che fa l'EA, e quindi utilizzare le stesse funzioni. Significa che ci vorrà molto poco (relativamente) codice aggiuntivo per costruire tutto questo nell'Expert Advisor.
Ho provato a farlo e ho incontrato due difficoltà:
1) Il tester all'interno dell'Expert Advisor è incredibilmente lento, so che potrebbe essere ottimizzato (utilizzando le proprie serie di prezzi, ecc.), ma sarà comunque più lento.
2) Per un test più o meno di qualità avete bisogno di un vostro emulatore di tick o
cronologia dei tick salvata in un file.
Inoltre preferisco usare blocchi già pronti, moduli, ecc. piuttosto che costruire la mia bicicletta.